Блог им. melamaster

ЛЧИ 2017: как мы делали деньги на бирже

ЛЧИ 2017: как мы делали деньги на бирже




















По вертикальной оси — доходность относительно старта конкурса в процентах.
Для ЛЧИ это усредненная доходность каждого участника.
Синяя кривая не совсем реальная, в ней не учтены брокерские комиссии, которые лишь ухудшат угол наклона.

Корреляция приращений этих графиков = 0,03.

P.S. На ЛЧИ наберется с десяток участников с почти идеальной (монотонно направленной вверх) эквити. Все их знают по именам.
Любопытно вот что. Помонтекарлить случайную торговлю индексом за этот период времени, чтобы потом сделать оценки. Что получится по группе случайных трейдеров? Какой будет доля идеальных эквити и какой суммарный процент они заработают? Гипотеза в том, что в такой рандомизированной контрольной группе лучших может оказаться больше, чем в реальной группе ЛЧИ. А вы как думаете? Смысл этой гипотезы в том, что реальный рынок не просто ухудшает, а сильно ухудшает наши шансы на успех…
20 комментариев
+1
то есть тупо купивший индекс трейдер победил бы всех? А, ну нет, конечно есть единицы переигравшие индекс наверное )).
avatar
Товарищ Волк
+3
Товарищ Волк, не всех, а выше среднего участника. Результат был бы во второй-третьей сотне. И никто бы о таком участнике не вспомнил.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., ну да, наверное ))
avatar
Товарищ Волк
+1
И это работа лучших работников «отрасли»?
avatar
Maximus
+1
Maximus, работники отрасли, а тем более лучшие, в ЛЧИ не участвуют. Можно ЛЧи сравнить с конкурсом как будто объявили, что нужно отшпилить проституток из пафул трейдерс прилюдно во дворе и кто дольше продержится, тот выиграет. Так вот, порядочные семьянины в этой срамоте участвовать не будут!
avatar
KarL$oH

KiboR. Ну, я как то так и полагал.

Скорее это конкурс тщеславия, который провалили ))

avatar
Maximus
KiboR, а как мы тогда узнаем что они лучшие? поверим на слово?
avatar
DarkElf96
+1
DarkElf96, что они лучшие, знают их жены, которые много лет с ними и готовы дать хорошие рекомендации и отпустить с миром в случае, если он захочет уйти к другой жене.

Вы никогда публично не узнаете кто в трейдин деске на данный момент колотит состояние банку в сибе, райфе, юнику и т.д. А на виду у общественности обычно всякая вошь постоянно — Васи, Пети, Вани и т.д. и т.п.
avatar
KarL$oH
Maximus, вы еще ПАММы назовите сборищем лучших
avatar
VladMih
+1
Благодаря участникам ЛЧИ индекс рос )) 
avatar
SAI
+2
В линиях тренда надо бы убрать свободный член. Так слегка реалистичнее будет.
avatar
_sk_
+1
И это с минимальным плечом!!! А если плечо 100 ????
И это Биржа, ликвидность, котир, спред все самое настоящее. А на кухонном форексе скорость слива на порядки быстрее
avatar
Алексей Никитин
Это по-нашему)
avatar
Bazz
+1
подскажите вы эквити торговых систем тоже прямой линией аппроксимируете? Монте-карлить вы имеете ввиду изменять случайный член?
avatar
Константин Анохин
Константин, монтекарлить в данном случае немного про другое. Сделать те же 3500 виртуальных трейдеров, которые торгуют по разным случайным алгоритмам. Получить их доходности. Дальше, исходя из полученных распределений, сделать монте-карло симуляции, чтобы оценки были представительными. С учетом комиссий понятно, что суммарная эквити всех случайных трейдеров также пойдет вниз. Но какой будет среди них доля тех, у кого эквити будут красиво ползти вверх? Такой же как на ЛЧИ? Лучше? Хуже?
avatar
Sergey Pavlov
+3
Sergey Pavlov, это конечно интересно с академической точки зрения, но с практической… вы бы написали пост как вы монте-карлите свои стратегии, это было бы МЕГА интересно и МЕГА МЕГА полезно)))
avatar
Константин Анохин
Sergey Pavlov, извините кончено, но комиссионные на срочке так незначительны, может вы имели ввиду тех кто спекулирует на фондовом рынке?
avatar
Максим
Максим, да, разумеется, в изолированном сравнении комиссии на срочке намного меньше комиссий на фонде.
avatar
Sergey Pavlov

полезные записи за 24 часа

★9 104 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★9 6 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★9 19 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★9 41 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★7 11 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★7 13 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 9 ⭐️Системная проблема Системы👻
+273 114 Ситуация на текущий момент
+237 140 Кэша больше нет⚠️
+190 35 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+151 142 Потерял -30% на Транснефти
+137 35 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+128 59 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+110 88 Азия. Пятница.
+105 46 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+101 104 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+81 4 🎉 Годовщина на Смартлабе

самые обсуждаемые сегодня

142к Потерял -30% на Транснефти
114к Ситуация на текущий момент
88к Азия. Пятница.
79к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
69к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
50к Россия является главным рынком для китайских авто.
50к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
46к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
31к Тимофей обманул меня...
32к Грозит ли фондовому рынку повышение ключевой ставки в декабре? Или почему сейчас, видимо, время покупать, а не продавать

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн