Блог им. melamaster

ЛЧИ 2017: как мы делали деньги на бирже

ЛЧИ 2017: как мы делали деньги на бирже




















По вертикальной оси — доходность относительно старта конкурса в процентах.
Для ЛЧИ это усредненная доходность каждого участника.
Синяя кривая не совсем реальная, в ней не учтены брокерские комиссии, которые лишь ухудшат угол наклона.

Корреляция приращений этих графиков = 0,03.

P.S. На ЛЧИ наберется с десяток участников с почти идеальной (монотонно направленной вверх) эквити. Все их знают по именам.
Любопытно вот что. Помонтекарлить случайную торговлю индексом за этот период времени, чтобы потом сделать оценки. Что получится по группе случайных трейдеров? Какой будет доля идеальных эквити и какой суммарный процент они заработают? Гипотеза в том, что в такой рандомизированной контрольной группе лучших может оказаться больше, чем в реальной группе ЛЧИ. А вы как думаете? Смысл этой гипотезы в том, что реальный рынок не просто ухудшает, а сильно ухудшает наши шансы на успех…
20 комментариев
то есть тупо купивший индекс трейдер победил бы всех? А, ну нет, конечно есть единицы переигравшие индекс наверное )).
avatar
Товарищ Волк, не всех, а выше среднего участника. Результат был бы во второй-третьей сотне. И никто бы о таком участнике не вспомнил.
avatar
А. Г., ну да, наверное ))
avatar
И это работа лучших работников «отрасли»?
avatar
Maximus, работники отрасли, а тем более лучшие, в ЛЧИ не участвуют. Можно ЛЧи сравнить с конкурсом как будто объявили, что нужно отшпилить проституток из пафул трейдерс прилюдно во дворе и кто дольше продержится, тот выиграет. Так вот, порядочные семьянины в этой срамоте участвовать не будут!
avatar

KiboR. Ну, я как то так и полагал.

Скорее это конкурс тщеславия, который провалили ))

avatar
KiboR, а как мы тогда узнаем что они лучшие? поверим на слово?
avatar
DarkElf96, что они лучшие, знают их жены, которые много лет с ними и готовы дать хорошие рекомендации и отпустить с миром в случае, если он захочет уйти к другой жене.

Вы никогда публично не узнаете кто в трейдин деске на данный момент колотит состояние банку в сибе, райфе, юнику и т.д. А на виду у общественности обычно всякая вошь постоянно — Васи, Пети, Вани и т.д. и т.п.
avatar
Maximus, вы еще ПАММы назовите сборищем лучших
avatar
Благодаря участникам ЛЧИ индекс рос )) 
avatar
В линиях тренда надо бы убрать свободный член. Так слегка реалистичнее будет.
avatar
И это с минимальным плечом!!! А если плечо 100 ????
И это Биржа, ликвидность, котир, спред все самое настоящее. А на кухонном форексе скорость слива на порядки быстрее
Это по-нашему)
avatar
подскажите вы эквити торговых систем тоже прямой линией аппроксимируете? Монте-карлить вы имеете ввиду изменять случайный член?
avatar
Константин, монтекарлить в данном случае немного про другое. Сделать те же 3500 виртуальных трейдеров, которые торгуют по разным случайным алгоритмам. Получить их доходности. Дальше, исходя из полученных распределений, сделать монте-карло симуляции, чтобы оценки были представительными. С учетом комиссий понятно, что суммарная эквити всех случайных трейдеров также пойдет вниз. Но какой будет среди них доля тех, у кого эквити будут красиво ползти вверх? Такой же как на ЛЧИ? Лучше? Хуже?
avatar
Sergey Pavlov, это конечно интересно с академической точки зрения, но с практической… вы бы написали пост как вы монте-карлите свои стратегии, это было бы МЕГА интересно и МЕГА МЕГА полезно)))
avatar
Sergey Pavlov, извините кончено, но комиссионные на срочке так незначительны, может вы имели ввиду тех кто спекулирует на фондовом рынке?
avatar
Максим, да, разумеется, в изолированном сравнении комиссии на срочке намного меньше комиссий на фонде.
avatar

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW