Блог им. melamaster

Самообман алготрейдеров

Все диалоги на тему граальных или просто хороших алгосистем (дающих что-то на уровне рынка или чуть больше) идут по одному и тому же шаблону:
Комментаторы: ну это у вас так получилось, ибо оптимизация и подгонка и всякий нехороший майнинг.
Автор: нет, в этом конкретном случае ни оптимизации ни подгонки нет, ибо тут всего лишь делается вот так-то и так-то, мы берем всего лишь один показатель и смотрим на пару периодов назад, а потом всего лишь делаем отбор.
(ну или так) Автор: да, тут много параметров, но все они имеют скрытую внутреннюю логику, проверенную годами и вот система проверена на нескольких тысячах сделок и она стабильна и за пару месяцев реальных торгов не слила.

В самом деле… коллеги… ну вот вы проснулись с утра и, не имея опыта торгов и алгоразработки, сразу поняли, что надо пользоваться вот этим одним или тем другим правилом на вход и выход из сделки? Нет? Нет. Значит подгонка.

Вы продолжаете из года в год с учетом опыта перестраивать свои системы и каждый раз говорить, что вот теперь-то уже подгонки почти нет или точно нет… Так с учетом того, что для этого вам понадобился опыт, это говорит о том, что теперь её стало больше этой самой подгонки:)

Что является выходом? Видимо, два пункта:
1. Упор на исследование рынка (без всяких торговых тестов).
2. В торговых системах упор на упрощение в целом и простые правила в частности.
★4
15 комментариев
Любая система это подгонка, подгонка под инструмент как минимум. Иначе бы система работала на всем что шевелится примерно с одинаковыми показателями. 
А таких я пока не у кого не встречал.
Как минимум страдает средняя сделка.

avatar
Frend, к сожалению., и это нескончаемый процесс. поэтому + к вашему топику
avatar
Самообман в том, что на основе тестов на истории делаются далеко-идущие выводы о прибыльности и рисках. А тесты всего лишь показывают, что идея работала/не работала в прошлом на таких-то параметрах. И в этом как раз алго лучше, чем дискретники, которые торгуют непроверенные идеи.

А так -  все подгонка. А любая история успеха — это ошибка выжившего. :)

И, конечно, же плюс за пост.
avatar
Самообман в том, что на основе тестов на истории делаются далеко-идущие выводы о прибыльности и рисках. А тесты всего лишь показывают, что идея работала/не работала в прошлом на таких-то параметрах.
Самообман не в том, что такие выводы делаются, а в том, как они делаются). Информация о прошлом — единственное, что у нас есть. А вот как её использовать — тут, действительно, часто самообман — из всего многообразия доступных методов и инструментов используется некий простейший — аналогичный простейшей экстраполяции.
avatar
JITF, непроверенные идеи дискретников, это предположения, которые потом анализируешь, почему сработало или почему нет. у алготрейдеров рыночного анализа нет,  и хорошие полезные вещи могут откидываться, потому что исключение сработало дважды на небольшом участке времени.

алготрейдинг — заведомый путь в никуда, если мы говорим о том, что программа должна принимать  торговые решения.

если же программой наложить ограничения на человеческие торговые решения — такая помощь может даже будет поспорьем.
avatar

Подгонка в самом общем смысле — некачественное обучение. Когда из-за недостатка информации или её неверной интерпретации извлеченные знания некорректны. С этой точки зрения, действительно, любое обучение, любой опыт можно назвать подгонкой, поскольку как минимум индуктивно выведенные знания никто не отменял. 

Достаточно иметь правильные установки и двигаться в правильном направлении и тогда нарастающий опыт будет наращивать и эффективность. Что применительно к алготрейдингу есть правильные установки:

1. То, как вела себя система в прошлом не самоцель, важно как система будет вести себя в будущем.

2. Необходимо постоянно стремиться к нахождения наиболее общих закономерностей, частные (не полные) закономерности — подгонка.

и т.д.

avatar
Надо помнить,  что в условиях отсутствия точного прогноза будущего приращения цены,  лучший статистический прогноз -  функция от прошлого. А любая торговля -  это в условиях отсутствия точного прогноза будущего приращения цены ни что иное,  как статистический прогноз этого будущего приращения.  Так что весь вопрос в методе выбора самого прошлого и функции от него,  причём последняя не обязательно одна и та же во времени.  Так что кроме грамотной оптимизации на истории других методов торговли нет и не будет. Альтернатива  -  это «чуйка»  и ничего  другого. 
avatar
Любая алготорговля — «подгонка», это так, но в этом нет ничего плохого. Плохо — переоптимизировать систему, когда слишком много явных и неявных параметров очень чувствительных к их изменению.
avatar
любой, кто хоть как-то проверил свой метод на истории — уже подгонщик.
а если кто-то не проверял, то он просто безбашенный лудо наивный человек.

другой метод — это создание самоподгоняющейся системы, типа да, подгонка, но это не я, это она сама, ручки-то вот они, хопа хопа.

но сложность примерно того же порядка, как создать законченную неизменяемую систему для всех рынков на все времена.

так что остаётся только самообман, потому что людям неприятно смотреть в бесконечную пропасть неизвестности.

ну и расширять систему на новые тикеры и периоды — это тоже способ понять о ней что-то новое по мере своих сил. бесконечная подгонка. с верой в себя. которая тоже немного самообман.
avatar
Конечно, все подгонка. Просто кто умеет программировать и понимает механику стохастических процессов подгоняет за 5 мин в компе, а кто не умеет — годами на реальных торгах. Другой альтернативы нет
avatar
Если модель, по которой строится система, ясно описана, то такая модель не требует подгонки. Подгонки требуют системы, в которых модель описана не ясно.
avatar
По 1 пункту — автор начал о чем- то догадываться.
По 2 пункту — неверно. Простое в принципе не может управлять сложным. Это закон управления. (Сложное  - это позиция на финрынке). При этом  рано или поздно произойдет эпикслив.  
avatar
Ниччё не понял. Текст никак не связан с выводами, а точней — выводы противоречат «преамбуле». Например:
 Упор на исследование рынка (без всяких торговых тестов)
Во-первых, без исследования рынка никто не делает ТС,
поэтому этот пункт «само собой» даже для дебилов;
во-вторых, какая разница каким методом исследовать?
Предпочитаю и глазами, и «механикой» (с головой).

В торговых системах упор на упрощение в целом и простые правила в частности.
В идеале да, но я ни разу не видел простого/надежного алго-трейдинга. То, что в ручной торговле кажется простым («шахматное» устройство человеческих глаз и мозга), в робота закладывается далеко не простыми «пояснениями» (кодом).
Или может покажете пример простого и надежного алгоритма, работающего во все времена без лишних сложностей?
Желательно «человеческий» (трейдерский), не математический.

Да даже простейший паттерн (напр., треугольник) чтобы описать, надо использовать кучу параметров, описывающих качество фигуры! Без этого… «ГА не работает» —
именно отсюда такие утверждения.
avatar
Еще одна реплика про «ни о чем».
вы проснулись с утра и, не имея опыта торгов и алгоразработки, сразу поняли, что надо пользоваться вот этим одним или тем другим правилом на вход и выход из сделки? Нет? Нет. Значит подгонка.
Видимо нет смысла говорить об идиотах, которые спросонья кинулись что-то делать, ничего не почитав, ниразу не поторговав.
Это раз. И последнее, сорри, что повторюсь:
Выше уже написали — любая настройка индикатора может быть названа подгонкой. И что? А, ну да, они ж не работают, а если их еще и «подгонять»… Ну, я прям спать с сегодняшней ночи перестану. )))
avatar
все верно. не нужно вам никаких систем. торгуйте руками. а то взялись системы подгонять и вся алготорговля поломалась
avatar

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW