Самообман алготрейдеров

Все диалоги на тему граальных или просто хороших алгосистем (дающих что-то на уровне рынка или чуть больше) идут по одному и тому же шаблону:
Комментаторы: ну это у вас так получилось, ибо оптимизация и подгонка и всякий нехороший майнинг.
Автор: нет, в этом конкретном случае ни оптимизации ни подгонки нет, ибо тут всего лишь делается вот так-то и так-то, мы берем всего лишь один показатель и смотрим на пару периодов назад, а потом всего лишь делаем отбор.
(ну или так) Автор: да, тут много параметров, но все они имеют скрытую внутреннюю логику, проверенную годами и вот система проверена на нескольких тысячах сделок и она стабильна и за пару месяцев реальных торгов не слила.

В самом деле… коллеги… ну вот вы проснулись с утра и, не имея опыта торгов и алгоразработки, сразу поняли, что надо пользоваться вот этим одним или тем другим правилом на вход и выход из сделки? Нет? Нет. Значит подгонка.

Вы продолжаете из года в год с учетом опыта перестраивать свои системы и каждый раз говорить, что вот теперь-то уже подгонки почти нет или точно нет… Так с учетом того, что для этого вам понадобился опыт, это говорит о том, что теперь её стало больше этой самой подгонки:)

Что является выходом? Видимо, два пункта:
1. Упор на исследование рынка (без всяких торговых тестов).
2. В торговых системах упор на упрощение в целом и простые правила в частности.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

подгонка

algoinvesting

Sergey Pavlov

Красноярск

518

21 486

с 9 ноября 2015

15 Комментариев

Friend
11 декабря 2017, 08:32
Любая система это подгонка, подгонка под инструмент как минимум. Иначе бы система работала на всем что шевелится примерно с одинаковыми показателями.
А таких я пока не у кого не встречал.
Как минимум страдает средняя сделка.

+4
JITF
11 декабря 2017, 08:52
Самообман в том, что на основе тестов на истории делаются далеко-идущие выводы о прибыльности и рисках. А тесты всего лишь показывают, что идея работала/не работала в прошлом на таких-то параметрах. И в этом как раз алго лучше, чем дискретники, которые торгуют непроверенные идеи.

А так - все подгонка. А любая история успеха — это ошибка выжившего. :)

И, конечно, же плюс за пост.
0
Replikant_mih
11 декабря 2017, 08:57
Подгонка в самом общем смысле — некачественное обучение. Когда из-за недостатка информации или её неверной интерпретации извлеченные знания некорректны. С этой точки зрения, действительно, любое обучение, любой опыт можно назвать подгонкой, поскольку как минимум индуктивно выведенные знания никто не отменял.
Достаточно иметь правильные установки и двигаться в правильном направлении и тогда нарастающий опыт будет наращивать и эффективность. Что применительно к алготрейдингу есть правильные установки:
1. То, как вела себя система в прошлом не самоцель, важно как система будет вести себя в будущем.
2. Необходимо постоянно стремиться к нахождения наиболее общих закономерностей, частные (не полные) закономерности — подгонка.
и т.д.
+5
А. Г.
11 декабря 2017, 09:06
Надо помнить, что в условиях отсутствия точного прогноза будущего приращения цены, лучший статистический прогноз - функция от прошлого. А любая торговля - это в условиях отсутствия точного прогноза будущего приращения цены ни что иное, как статистический прогноз этого будущего приращения. Так что весь вопрос в методе выбора самого прошлого и функции от него, причём последняя не обязательно одна и та же во времени. Так что кроме грамотной оптимизации на истории других методов торговли нет и не будет. Альтернатива - это «чуйка» и ничего другого.
+9

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

08.05.2026

Что происходит с российскими нефтяниками?

Несмотря на высокие мировые цены на «черное золото», акции российских нефтегазовых компаний в последнее время не пользуются особым спросом у инвесторов. Даже в условиях благоприятной...

Финам Брокер

08.05.2026

Очаровали экспертов по кибербезопасности в Малайзии

Друзья, на этой неделе мы провели в Куала-Лумпуре еще один Positive Hack Talks — это ивент для специалистов нашей индустрии, который проходит в разных странах. До этого мы уже были в Индии,...

Positive Technologies

08.05.2026

Исповедь по Магниту: пришло время каяться за свои грехи. Самый подробный разбор отчета за 2025 год

Магнит — это как сыр с плесенью. Удовольствие для гурманов 😁 Примитивная оценка акций Магнита делается через мультипликатор EV/EBITDA текущего года. Опубликованный за 2025 год отчет показал,...