Информация
Блог им. melamaster
Про Ивана, Татарина, ЛЧИ и т.д.
- 29 декабря 2017, 11:38
- |
Не призываю восхвалять ни того ни другого, но ведь лень же всем сделать дотошный подсчет и увидеть как всё обстоит на самом деле...
Заняло это у меня минут 8 времени.
Качаем файл всех сделок с сайта ЛЧИ ну и дальше простейшая комбинаторика и итоговый результат:
Первая колонка — бумага, которой торговал DISCIPLINE.[1] «SBERP: 82269»
[1] «MGNT: 78916»
[1] «GMKN: 43875»
[1] «PLZL: 41050»
[1] «AFLT: 37655»
[1] «RASP: 32535»
[1] «TATN: 28656»
[1] «ROLO: 25770»
[1] «TGKO: 23716»
[1] «SBER: 22041»
[1] «GRNT: 20124»
[1] «RSTI: 12628»
[1] «DASB: 12120»
[1] «VTBR: 11719»
[1] «FESH: 11295»
[1] «AFKS: 10566»
[1] «BANE: 10207»
[1] «CHMF: 9941»
[1] «NLMK: 8953»
[1] «SNGS: 7446»
[1] «SELGP: 7177»
[1] «MSTT: 7117»
[1] «PRFN: 6580»
[1] «MRKP: 5962»
[1] «MFON: 5651»
[1] «MTLRP: 5487»
[1] «TATNP: 5309»
[1] «ALRS: 4943»
[1] «RTKM: 4840»
[1] «SNGSP: 4300»
[1] «MRKV: 3828»
[1] «MSNG: 3452»
[1] «AVAZ: 3439»
[1] «LKOH: 3338»
[1] «AKRN: 2977»
[1] «DIXY: 2617»
[1] «ENRU: 2405»
[1] «HYDR: 2322»
[1] «TRNFP: 2100»
[1] «SELG: 1792»
[1] «MOEX: 1592»
[1] «ROSN: 1501»
[1] «APTK: 1494»
[1] «MTLR: 1455»
[1] «NKNCP: 1343»
[1] «AVAZP: 1328»
[1] «NMTP: 1080»
[1] «KMAZ: 940»
[1] «LSNGP: 850»
[1] «RGSS: 767»
[1] «IRGZ: 682»
[1] «BANEP: 636»
[1] «VSMO: 580»
[1] «MTSS: 579»
[1] «UNAC: 545»
[1] «OGKB: 458»
[1] «RSTIP: 354»
[1] «GTLC: 194»
[1] «FEES: 6»
[1] «MVID: 0»
[1] «PRTK: -90»
[1] «PHOR: -346»
[1] «RBCM: -393»
[1] «LNTA: -433»
[1] «PIKK: -729»
[1] «GAZP: -1161»
[1] «YNDX: -1620»
[1] «TRMK: -1896»
[1] «ACKO: -2372»
[1] «POLY: -3734»
[1] «DSKY: -4139»
[1] «MRKC: -5041»
[1] «RUAL: -17560»
[1] «MAGN: -19182»
Вторая колонка — итоговый финрез по данной бумаге за конкурс.
Общий вывод прост… прибыль сформирована не торговлей неликвидами.
Посыл Ивана не верен....
Про остальное не могу судить на счет переливов и т.д. и т.п.....
теги блога Sergey Pavlov
- exante
- hft
- just2trade
- lua
- moex
- Quik Lua
- RI
- S&P500 фьючерс
- secret
- spy
- TSLab
- август
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- биткойн
- бот
- брокера
- брокеры
- Вестников
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- грааль
- деньги
- дивиденды
- дизайн
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции
- итоги
- итоги месяца
- июль
- июнь
- квик
- комон
- контанго
- контртренд
- конференция
- криптовалюта
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- ЛЧИ
- люди
- МАЙ
- минутки
- мобильный пост
- нефть
- октябрь
- опрос
- опционы
- открытый интерес
- офз
- оффтоп
- пила
- плечи
- поведение
- подгонка
- портфель
- прогноз
- продажа
- проскальзывание
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- робот
- ртс
- сбер
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- тупаны
- убытки
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- шорт
- эквити
- юридические лица
- 2017
- 2020
- 2021
- 2023
Добрый человек, Ванины «подвиги»:
fssprus.ru/iss/ip?is%5Bvariant%5D=1&is%5Blast_name%5D=ЧУРИЛОВ&is%5Bfirst_name%5D=ИВАН&is%5Bpatronymic%5D=ВЛАДИМИРОВИЧ&is%5Bdate%5D=&is%5Bregion_id%5D%5B0%5D=-1
вы за слова то отвечайте. Я написал в своем посте вроде ясно, что плиз, если ошибаюсь — опровергните!
вы просуммировали цифры, а я дал им трейдерскую интерпертацию.
вы в состоянии понять например, что если условно
делаешь удвоение счета на гавнопапире, потом затираешь множеством сделок в ликвиде на увеличенный объем по +0.1% в сделке, итог — на ликвидах прибыль в два раза больше)) а суть — разгон счета
нельзя считать суммарную прибыль и брать ее к общей итоговой сумме на счете
23 000 в начале конкурса в банкротном таганрогском комбайновом заводе в триста раз важнее для итоговых процентов чем суммарный плюс в сбере!
убери сделки в неликвидах
посчитай не сумму прибыли - А ПРОЦЕНТ В ДИНАМИКЕ, которые к депо дали сделки в ликвиде.
удивишься, полагаю
какое предновогоднее шоу!
взял попкорн.
внимательно наблюдаю за аналогом передачи «К барьеру»
вы так и не поняли что дело вообще не в этом.
Подскажите кого убрать?
Эмитент Финрез с учетом комиссии биржи Число сделок
и то же самое сделайте для неликвидов
вот это будет истинная процентная доля в финансовом конкурсном результате сделок с двумя категориями эмитентов.
после чего уже можно будет сказать — на чем показан победный итог.
а вам замазывают сотнями сделок в ликвидах с финрезом по +0.05% всего несколько сделок, которые надо было пресекать вовремя, и которые и выдали победу.
это не просто важно, а архиважна. Александр, вы меня смущаете, вы понимаете что такое 1% к миллиарду, и 1% к миллиону? И где доходность выше? так вот сберпреф дал вовсе не максимум прироста к счету
да нельзя блин добавлять 180 к стартовой. потому что 180 — это ИТОГОВЫЙ ПЛЮС. там может быть сначала 300, а потом -120, чтобы стало 180. непонятно???
что считают наши убогие математики смартлаба — красное и соленое складывают. условно человек сделал +150% на неликвиде, вышел на первое место, а потом привел счет в божеский вид, подслил на неликвиде, и заменил выпадающий доход сделками по +0.1% в ликвиде.
в итоге смотрят итоговые суммы — и как бы все чисто
ты реально думаешь что самый умный? что твой план не видно невооруженным глазом?
Виной всему — высокий спред, из-за которого приходится играть реже (оборот меньше) и ставить большие и таргеты и стоплосы (=рост дисперсии).
В общем он этого не понимает и воспринимает как аномалию.
В общем он этого не понимает и воспринимает как аномалию.
вы не нормальный походу, я в своем посте написал что в шлаках спред между заметными заявками 3-4-5%. я торговал все, и прекрасно это понимаю. и понимаю какие риски при этом, и что обязательно при такой торговле будут убыточные вещи. но их нет. потому что там махинации
Прощайте. Ваше место в ЧС.
На основании предоставленного биржей файла сделок DISCIPLINE можно посчитать pnl по любой из существующих методологий — http://investor.moex.com/trader2017?user=148506
Методологию подсчета, например, можно посмотреть здесь https://www.tradingtechnologies.com/help/fix-adapter-reference/pl-calculation-algorithm/understanding-pl-calculations/, реализацию на языке Python можно посмотреть например здесь http://lichgo.github.io/2015/10/29/40-lines-pnl-calculation.html
Руководствуясь этими знаниями можно посчитать прибыль участника DISCIPLINE и посмотреть соотношение прибыли по бумагам:
securityid pnl
60 SBERP 82269.000
29 MGNT 78916.000
18 GMKN 43875.000
46 PLZL 41050.000
2 AFLT 37655.000
50 RASP 32535.200
65 TATN 28655.500
53 ROLO 25770.000
67 TGKO 23716.035
59 SBER 22040.800
19 GRNT 20124.000
55 RSTI 12627.900
11 DASB 12120.000
72 VTBR 11719.300
16 FESH 11295.000
1 AFKS 10565.500
8 BANE 10207.000
10 CHMF 9941.000
41 NLMK 8953.400
63 SNGS 7446.000
Таким же образом можно посмотреть соотношение прибыли по индексным/неиндексным бумагам :
я три раза удвою счет в начале конкурса, а потом совершу сотни сделок с финезом +0.05%. и в итоге у меня в рублях намного больше будет заработано на ликвиде, но проценты к счету дали именно неликвиды. как дети блин.
Если не согласны — продемонстрируйте расчёты эквити, где ваша гипотеза подтверждается.
первые 30% к счету были сделаны при нулевом вкладе со стороны ликвидных фишек. дальше думайте, как же получилось так, что на ликвиде заработаны 154% к депо))
ты не устал врать и выворачиваться?
какие факты, вы складываете красное и соленое.
да нельзя блин добавлять 180 к стартовой. потому что 180 — это ИТОГОВЫЙ ПЛЮС. там может быть сначала 300, а потом -120, чтобы стало 180. непонятно???
что считают наши убогие математики смартлаба — красное и соленое складывают. условно человек сделал +150% на неликвиде, вышел на первое место, а потом привел счет в божеский вид, подслил на неликвиде, и заменил выпадающий доход сделками по +0.1% в ликвиде.
в итоге смотрят итоговые суммы — и как бы все чисто
1. прибыль как абсолютная, так и относительная сделана не на неликвиде.
2. плавный рост эквити в процентах к стартовой сумме шел весь конкурс и ситуации с ростом сперва на 300%, а потом сливе на 180% нет.
Можно иметь другие (возможные) претензии к Ильнуру, но именно вот этих, которые вы предъявили в своем посте, объективно иметь нельзя. Субъективно, конечно, можно всё, что угодно)) Кто ж вам запретит, не обращая внимания ни на какие факты, толдычить одно и то же по кругу… Но, по крайней мере, здесь в моем посте попробуйте перейти на язык фактов. Суггестия это прикольная техника, у вас здорово получается… Но факты… Иван… факты… где ваши факты, дорогой друг?))
ты признавался, смешинка тебя сдала с потрохами. ты ей признавался. а как ты отираешь бумаги — все как на ладони. и детские входы и выходы. и лесенкак счетов у себя… все это пипец люди на третий год жизни пробуют.
Выяснилось, что он не понимает важный момент — отношение доход к обороту у неликвида выше, в силу того, что бумаги с высоким спредом невозможно оборачивать быстро, а сделки приходится «тянуть». Т.е. дисперсия таких сделок тоже выше.
Какой уровень соотношения считать «ненормальным» — вопрос открытый и уж точно не «видно невооружённым взглядом».
Таким же образом можно посмотреть соотношение прибыли по индексным/неиндексным бумагам :
8000 сделок по 0,01 дадут рост депо в 80%вы считаете победителя в процентах
так почему вы считаете сейчас рублевую прибыль? разогнав депо на 200% мы получим что 90% до разгона меньше чем 50% после — если переводит в деньги.
Не поняли — переведите в денежки и посчитайте — нельзя считать прибыль в рублях на бумагу — надо считать прибыль в проценте на бумагу и за 100% должно браться депо на момент сделки а не старт — тогда вы получите истинный %ы размер маржи на бумагу.
они вообще не могут понять этого. как в стенку
и саму победу в ЛЧИ
и вы должны понять очень простую вещь если у участника
ЛЧИ хоть одна сомнительная сделка на самый малый плюс
участник должен сниматься с ЛЧИ....нельзя быть немножко
нечесным или чесным!
smart-lab.ru/blog/442528.php
пришлось залепить отдельным постом, т.к. вышла большая простыня.
временно поудалял всё, т.к. засомневался в программе
вобщем вот так получается — 10 самых прибыльных сделок в %, когда, сколько примерно и почём (цена входа и цена выхода)
если сортировать по убыткам, то так:
smart-lab.ru/blog/442551.php
теперь видно и как баланс увеличивался в динамике и как доходности падали/росли. и 20 самых прибыльных и убыточных сделок в % к общему бюджету
и самое главное: арифметическая сумма % прибыли по сделкам по одному тикеру. % берётся от общего баланса на момент входа.
smart-lab.ru/blog/442551.php#comment8016675
лидер — сбер преф.
2 спасибо за то что делитесь.
3 Стоит соблюдать эту как ее, презумпцию
в его возрасте люди уже практически не исправляются
но вот мошейничество эволюционирует,
становится более изощренным!
погашенная условная судимость по 159ст.
Почему Ваня прицепился, что прибыль «неправильная»? Мож я чего-то пропустила, и условия биржи были такие, что основная прибыль должна быть только на голубых, а Татарин нарушил?
вопрос не в рублевом эквиваленте
вопрос в процентном соотношении
лчи считает для победы проценты, не итоговую прибыль, поэтому и надо посчитать процент заработанной маржи в % по бумагам на момент совершения сделки что бы реально видеть на сколько выросло депо в процентах на момент открытия сделки
И, конечно, нас всех гложет, кого белая, кого черная, кого чуточку, кого сильно, зависть… ибо и нам также хочется. Но встает вопрос… а честно ли заработаны эти деньги? Ну и базовая гипотеза… да это всё сделано в неликвиде. Почему эта гипотеза важна? Потому что в неликвиде можно переливать и рисовать доходность. В ликвиде переливать невозможно.
Легкие движения рук (моих и нескольких коллег) показали, что доходность Ильнура определена не сделками в неликвиде.
А это уже важно… значит уже нельзя просто так прокричать, мол он нечестно наторговал… значит либо принять его как эталон, либо разбираться дальше. Дальше можно просто положиться на авторитет бирже и полагать, что данные корректны, все контрагенты проверены. А Иван, видимо, персонаж непробиваемый… такой психотип: что бы ни случилось, делать вид, что прав.
Ну и в заключение любимое Ивана. Про то, что неликвид в начале разогнал счет, а потом ликвидом уже сделались деньги. И что надо мол считать иначе — как если бы сделок в неликвиде не было. Посчитать это как есть легко… получается прекрасная эквити в ликвидах, но итоговый процент, конечно, будет меньше и, возможно, ему достается не первое, 2-5 место по итогам.
Сделать такие расчеты как просит Ванюта невозможно, поскольку ну как мы будем прикидывать, какой бы по величине была бы первая сделка с ликвидом, если бы до неё не было вообще сделок по неликвидам? И была бы она вообще? Это уже гадание и множество гипотез, которые проверить нельзя.....
А то, что, очевидно, можно проверить, проверено… Если вас это не устраивает… ну что ж… дело ваше… Но трейдинг это такая сфере, где лучше опираться на объективные факты, а не на эмоции и предположения…
С наступающим Новым Годом! Да сопутствует Вам удача!
ему вполне по силам сделать 10-15% в месяц,
но для победы в ЛЧИ этого явно мало
приличную доходность ему сделали сделки в ликвиде но это не 1место
но вот победный отрыв и саму победу, сделали мошейнические
сделки в неликвиде, без них победы бы не было
в лучшем случае вошел бы в десятку ЛЧИ...
КСТАТИ ЭТО ЛЕГКО ПРОВЕРИТЬ, откройте его блоги путь к 10млн.
где он проста торгует на свои, там сделок в неликвиде нет!