Валютный рынок.
Рубль колбасит не по-детски. Еще две недели назад доллар доходил до 75 рублей, а в четверг уже падал до 66,35 рублей. Падение на 11%. Юань пока снижается скромнее, всего на 7% за эти же две недели. Причиной резкого укрепления рубля стало возвращение Центробанка на валютный рынок спустя почти год. Продажи будут из ФНБ и, конечно, юаней. Остальные валюты цепляются кросс-курсами. Причём ЦБ даже продавать валюту еще не начал, а курс уже упал. Давление на валюту сохранится до 6 февраля, регулятор будет продавать юани на 3,2 млрд рублей ежедневно.

Фондовый рынок.
Одним из лидеров роста на уходящей неделе неожиданно стал Аэрофлот. Акции за две недели нового года выросли на 12% после одной единственной новости о том, что РФ в 2023г выделит из ФНБ на поддержку лизинга самолетов для Аэрофлота 175 млрд руб. Будет поставлено 63 отечественных самолёта в 23-25 годах. Причем новость вышла 11 января, а акции начали расти ещё с 4 января. Конечно, ЦБ сейчас же некогда инсайдерами заниматься.

Фондовый рынок.

( Читать дальше )

«Европа «неминуемо» столкнется с дефицитом газа: решение Евросоюза ввести потолок цен на газ и другие санкции провоцируют глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе, заявил вице-премьер Александр Новак.

Чем отличается умный человек от неумного? Он способен проблему превратить в решение.

Энергетические компании Запада сегодня получили колоссальный сверхдоход, измеряемый в триллионах долларов. Европейские компании в их числе. Первая десятка глобальных энергетических корпораций выглядит следующим образом (в скобках — дополнительный доход этих корпораций за 2022 год, то есть, сверхдоход):

1. 🇺🇸 ExxonMobil – 420 (+47%)
2. 🇬🇧 Shell – 387 (+48%)
3. 🇫🇷 Total – 287 (+56%)
4. 🇺🇸 Chevron – 246 (52%)
5. 🇬🇧 BP – 231 (+41%)
6. 🇺🇸 Marathon Petroleum – 175 (+45%)
7. 🇺🇸 Phillips 66 – 172 (+49%)
8. 🇺🇸 Valero Energy – 172 (+51%)
9. 🇳🇴 Equinor – 158 (+74%)
10. 🇮🇹 Eni – 133 (+54%)

Пять из десяти корпораций — европейцы. И теперь о главном. В отличие от одного недоразвитого жителя подворотен эти корпорации не транжирят деньги на олимпиады, дворцы, не хоронят их в виде сокровищ в гнойниках мира вроде ЦАР. Они вкладывают в развитие. Инвестиции в возобновляемую энергетику сегодня бьют все предыдущие рекорды. К 2027 году стоит задача не только заместить выпавший российский газ в Европе, но выйти на избыточный рост производства энергии.

( Читать дальше )

Контакты с российскими олигархами становятся еще более токсичными: окружной суд Манхэттена признал Danske Bank в мошенническом сговоре и назначил штрафы на $2,06 млрд.

Банк обвинялся в том, что его эстонский филиал обманул американских контрагентов, убедив их в должной проверке клиентов, и провел сомнительные платежи, в том числе от россиян, на $160 млн.
Теперь Danske Bank должен будет заплатить $1,21 млрд правительству США, $178,6 млн комиссии по ценным бумагам и биржам, а также штраф за уголовное преступление властям Дании на $672,3 млн.

Обвинительный приговор открывает дорогу к новым расследованиям учреждённой США рабочей группой REPO.

Финансовые связи состоятельных россиян, выявленные группой, ведут к блокировке активов, ранее выведенных в США и Европу. 

Опыт Михаила Фридмана показывает, что под ударом оказываются все активы, которые имеют хоть какую-то связь с олигархом. 

Власти Британии требуют от инвестхолдинга LetterOne продать в максимально сжатые сроки интернет-провайдера Upp, хотя формально люксембургский инвестхолдинг и Россию связывают лишь фигуры

( Читать дальше )

Уровень заполненности хранилищ газа в Германии:

9 января 2022 — 49%
9 января 2023 — 91%

Без комментариев

© Bloomberg Daily News

Предыстория
Сегодня 05.01.23 экспирация недельных опционов на фьючерс доллар/рубль.

Продаем коллы С80000 за 1 рубль (тейкерская заявка).

Комиссия биржи равна 0,66 копеек.

То есть 0,66/100=66% от суммы сделки!

купил С75000 за 2 рубля.
комиссия биржи 3,85 рубля.

Итого 385/200=193%  от суммы сделки!

цена упала еще ниже в стакане.
купил С75000 за 1 рубль
комиссия биржи 3,85 рубля.

Итого 385/100=385% от суммы сделки!!!


О, Святая… Мадонна!


Разочаровавшись в драконовских размерах биржевого сбора (БС) на прошлой неделе по валютным опционам, продолжим мини-практикум на товарных опционах.
Вдруг хоть там повезет найти адекватные комиссии ( все сделки тейкерские из-за низкой ликвидности)

Сегодня 09.01.23.
Продаем газовый опцион
NG-26.01.23
C7000
Премия 0,08 (57.14 руб)
БС 7,14 руб.

получаем 7.14/57.14=12,50% от суммы сделки

ГО 1800 руб. справочно

Продаем нефтяной опцион

( Читать дальше )

Депозиты спустя 3 года всё-таки попали под налогообложение: по итогам 2023 года придётся заплатить НДФЛ с процентного дохода. При этом Минфин Антона Силуанова, утверждая параметры нового налога, пошёл на хитрость для повышения сборов: при расчёте налогооблагаемой базы учитывается весь период действия депозита, а не только 2023 календарный год.

То есть, если депозит был открыт, например, в середине 2022 года и заканчивается в середине 2023 года, но налог будет рассчитываться с прибыли, полученной не за 6 месяцев 2023 года, а за все 12 месяцев действия депозита. Налог придётся заплатить даже в том случае, если депозит заканчивается в первых числах января 2023 года. Значение имеет только дата закрытия депозита, выпадающая на 2023 год. И чем дольше был срок депозита, тем больше будет налогооблагаемая база.

Размер необлагаемой налогом прибыли также не определён.
Когда налог пытались ввести в 2021 году (на 2021 и 2022 года его отменяли в качестве финансовой поддержки населения), то из-под действия вывели все депозиты до ₽1 млн.

( Читать дальше )

Сегодня экспирация недельных опционов на фьючерс доллар/рубль.

Продаем коллы С80000 за 1 рубль (тейкерская заявка).

Комиссия биржи равна 0,66 копеек.

То есть 0,66/100=66% от суммы сделки!


купил С75000 за 2 рубля.
комиссия биржи 3,85 рубля.

Итого 385/200=193%  от суммы сделки!

цена упала еще ниже в стакане.
купил С75000 за 1 рубль
комиссия биржи 3,85 рубля.

Итого 385/100=385% от суммы сделки!!!


О, Святая… Мадонна!

Сегодня экспирация неделек.
И даже появился неожиданный сюрприз.
В  ближних опционных стаканах затеплилась жизнь.
Спрэды сузились до 1...10 пунктов.

В чем причина?
Суммарное ГО превысило 292 млрд рублей!
Пополнение за сутки на 300 млн рублей!
С учетом того, что мало брокеров принимают в ГО, кроме денег, другие активы, это радует.
То есть это не переоценка каких-то выросших бумаг, хотя они и остались где-то в обеспечении.

А по фьючерсам тоже прибавилось ликвидности.
Возможно, бесплатное плечо  1 к 5...10 в лонг или шорт,  несмотря на  повышенное ГО до 9 января, привлекает фондовых спекулянтов и инвесторов.
В самом деле, десятки фьючей на акции привлекают тех, кто хочет более рационально использовать свои депозиты.
И стоит обратить внимание на относительно новые фьючерсы — поизучайте незнакомые тикеры, это полезно хотя бы для информации о доступных инструментах.

Кэрри-трейдинг тоже оживился.
Любители синтетических облигаций и option wheels  всегда найдут выгодные варианты для этих стратегий.

( Читать дальше )

Почитал свежую аналитику и прогнозы на этот год.
Как экономистов, так и политиков.
Все в миноре, ничего утешительного не пишут.
Или не то попалось на глаза?
Смартлаб тоже не радует оптимизмом.
Значит, в самом деле везде цугцванг?

Назад в прошлое

2019 год

Москва, 16 сентября — «Вести.Экономика» На Московской бирже, похоже,  появился трейдер, который либо угадывает, либо точно знает о будущих движениях на рынке нефти. Сейчас он снова поставил миллиарды, и снова оказался в выигрыше

Что примечательно, этот трейдер — физическое лицо, при этом он делает сделки на миллиарды рублей.

Еще весной на различных торговых форумах широко обсуждали мифического участника торгов, который открыл огромную позицию на срочном рынке Московской бирже.

Позиции были открыты примерно тогда, когда цены на нефть находились на минимумах, после чего начался устойчивый тренд на повышение. Отследить этого игрока можно было по отчету биржи. Обычно в правильно направлении стоят юридические лица, но тогда все было наоборот — именно физлица имели большую ставку на рост цен.

История вопроса В то время как глобальные инвестбанки снижали прогнозы по ценам на нефть на 2019 г., на Московской бирже появился таинственный трейдер, скупающий нефтяные фьючерсы. Аномальный рост длинных позиций в контрактах на нефть Brent статистика биржи начала фиксировать с января.

( Читать дальше )