Блог им. Stanis

Вечные фьючерсы для арбитража

    • 10 марта 2023, 22:26
    • |
    • Stanis
  • Еще
Три дня подряд ВФ на Si закрывается с нулевым фандингом.

У кого какие версии — это случайность, тонкий расчет крупнейших арбов или новая реальность?

Обратите внимание на котировки Si-3.23 и Si-6.23.
549 | ★1
17 комментариев
Давай что-нибудь про ММов. С нашим неликвидом сегодня никто не дружит:)
avatar
bozon
странно, на поверхности лежит разница неэффективность/ эффективность.
и никому это не нужно.

avatar
Stanis
Stanis, ну и пусть себе лежит — кому надо то ее юзает)))
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, 

про вас я не сомневаюсь — вы-то очень активный юзер 
avatar
Stanis
Stanis, Чего лежит то? Нет там денег.И вообще после введения комисса 1% за подачу поручения на исполнение ВФ он не обязан и скорее всего не будет с квартальным в ноль сходится на экспиру.
avatar
Большой Брат
Большой Брат, есть там неэффективность, щас спрошу у автора о ней ли он говорил приватно
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+1
Три дня подряд ВФ на Si закрывается с нулевым фандингом.
 экспа близится
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, 

не уверен, что это единственный фактор.
и раньше уже бывали такие периоды.
avatar
Stanis
Stanis, но по мере приближения к дате исполнения все неэффективнос переходят в новый контракт. Посмотрите какая там бэквордация. Шортистов зажали и доят.
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, 
вижу, поэтому и интересуюсь, кто чего думает.
для нашего рынка это аномалия.
но вопрос — она искусственная или рыночная?
имхо, очень смахивает на скрытую и тщательно запланированную манипуляцию.
avatar
Stanis
+1
Stanis, так это следствие комиссии на покупку валюты и на поставку ВФ. Это и дает основу для арбитража. В воскресенье у нас вебинар будет, там покажем что на МБ работает в контрате СИ обычный и тройной арбитраж.
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, 

очень вероятно.
и как продолжение — июньский фьючерс становится ближайшим БА.
значит, ТЦ на его опционы будут рассчитываться  на основе его цены.
а она как бы в моменте занижена (мое субъективное суждение).
значит, можно ожидать будущего роста ТЦ.
на этом можно заработать.

avatar
Stanis
Stanis, 
значит, можно ожидать будущего роста ТЦ.
на ожиданиях заработок рисковый… Надо арбитраж крутить, в воскресенье сделки покажу, бывает до 1 процента от депо в день. 
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, 

так я успел рассказать только про одну ногу спрэда!
а в воскресенье семинар  на основе нашего рынка или американского?
avatar
Stanis
Stanis, там мои сделки на МБ, арбитраж спот/контракт СИ/ВФ
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, 

спасибо, по возможности посмотрю.
avatar
Stanis


avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Пятница, 13-е: какое решение примет ЦБ?
13 февраля пройдет первое в этом году заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Оно будет «опорным», то есть...
Фото
Финам Брокер
06 февраля 2026, 18:29
Не тихая гавань. Как меняется восприятие розничных инвесторов на фоне взлетов и падений драгоценных металлов
После январских исторических максимумов по цене на унцию разнообразных драгоценных металлов восприятие розничных инвесторов относительно данного...
Фото
Газпромбанк
06 февраля 2026, 12:43
Топ-5 популярных фьючерсов на Мосбирже в январе
Московская биржа  опубликовала  итоги торгов на срочном рынке FORTS за январь 2026 г. Максимальный практический интерес представляет статистика...
Фото
БКС Мир Инвестиций
06 февраля 2026, 11:09
Фото
Астра купила долю в компании у своего контролирующего акционера😢
В среду 4 февраля на сайте раскрытия вышли сущфакты от Астры о совершении сделки с заинтересованностью. Ссылки на сущфакты: ➡️ сделка с...
Фото
Тимофей Мартынов
12:00

полезные записи за 24 часа

★12 0 Книги, объясняющие каждый рыночный цикл
★8 9 ❓ Фонды недвижимости – пузырь или специфика расчетов?
★5 0 Топ дивидендных акций за 5 лет
★5 35 Новые бедные: почему вырождается российский средний класс
★5 16 Квадратный метр в кредит: почему строительный рынок подходит к точке перелома
★5 40 Трендовый бот (ну почти)
★4 70 О недоступности качественных медицинских услуг для российского среднего класса.
★4 7 ❓Заплатит ли ВТБ дивы?
★4 90 25 лет такого не было, или назад в 90-е.
★4 124 💀 «Кто умер – тот умер» - почему цитата про Самолёт цинична? И при чем тут ВТБ?
+171 15 Побывал в Чите. Думал, попаду в захолустье, но получил кайф
+78 124 💀 «Кто умер – тот умер» - почему цитата про Самолёт цинична? И при чем тут ВТБ?
+66 18 ❓Кто следующий на рынке облигаций? 2 самые зависимые от рефинансирования компании в неинвестиционном рейтинге
+65 16 Квадратный метр в кредит: почему строительный рынок подходит к точке перелома
+64 33 Какие акции купить? ✅5 главных фаворитов от топ-экспертов ВТБ
+62 13 Беларусь на 1 месте
+55 69 Надо заходить в лонг по MOEX: похоже Украина - всё. Фактор - количество ударов будет нарастать по геометрической прогрессии, а себестоимость одного удара снижаться по геометрической прогрессии.
+53 14 Глупо выглядит — отлично работает. Инвестиция в туалеты и реальные конкурентные преимущества
+53 36 Лучший день - это день без трат
+49 14 Очередная лапша от Мишустина.

самые обсуждаемые сегодня

124к 💀 «Кто умер – тот умер» - почему цитата про Самолёт цинична? И при чем тут ВТБ?
70к О недоступности качественных медицинских услуг для российского среднего класса.
71к Почему нужно спасать самолёт- экономическое обоснование. Краткое резюме.
69к Надо заходить в лонг по MOEX: похоже Украина - всё. Фактор - количество ударов будет нарастать по геометрической прогрессии, а себестоимость одного удара снижаться по геометрической прогрессии.
39к Вы все неправильно считаете доходность от сдачи квартиры в аренду!
36к Лучший день - это день без трат
35к Новые бедные: почему вырождается российский средний класс
28к Что не так с автосалонами в Краснодаре?
22к 🏠Кто умер, тот умер. Самолёт должен взлететь без гос.помощи
21к Умный воскресный пост от Маска и меня.Тимофей где мой орден? Риск 2027.

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн