Блог им. Stanis

Вечные фьючерсы для арбитража

    • 10 марта 2023, 22:26
    • |
    • Stanis
  • Еще
Три дня подряд ВФ на Si закрывается с нулевым фандингом.

У кого какие версии — это случайность, тонкий расчет крупнейших арбов или новая реальность?

Обратите внимание на котировки Si-3.23 и Si-6.23.
549 | ★1
17 комментариев
Давай что-нибудь про ММов. С нашим неликвидом сегодня никто не дружит:)
avatar
bozon
странно, на поверхности лежит разница неэффективность/ эффективность.
и никому это не нужно.

avatar
Stanis
Stanis, ну и пусть себе лежит — кому надо то ее юзает)))
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, 

про вас я не сомневаюсь — вы-то очень активный юзер 
avatar
Stanis
Stanis, Чего лежит то? Нет там денег.И вообще после введения комисса 1% за подачу поручения на исполнение ВФ он не обязан и скорее всего не будет с квартальным в ноль сходится на экспиру.
avatar
Большой Брат
Большой Брат, есть там неэффективность, щас спрошу у автора о ней ли он говорил приватно
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+1
Три дня подряд ВФ на Si закрывается с нулевым фандингом.
 экспа близится
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, 

не уверен, что это единственный фактор.
и раньше уже бывали такие периоды.
avatar
Stanis
Stanis, но по мере приближения к дате исполнения все неэффективнос переходят в новый контракт. Посмотрите какая там бэквордация. Шортистов зажали и доят.
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, 
вижу, поэтому и интересуюсь, кто чего думает.
для нашего рынка это аномалия.
но вопрос — она искусственная или рыночная?
имхо, очень смахивает на скрытую и тщательно запланированную манипуляцию.
avatar
Stanis
+1
Stanis, так это следствие комиссии на покупку валюты и на поставку ВФ. Это и дает основу для арбитража. В воскресенье у нас вебинар будет, там покажем что на МБ работает в контрате СИ обычный и тройной арбитраж.
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, 

очень вероятно.
и как продолжение — июньский фьючерс становится ближайшим БА.
значит, ТЦ на его опционы будут рассчитываться  на основе его цены.
а она как бы в моменте занижена (мое субъективное суждение).
значит, можно ожидать будущего роста ТЦ.
на этом можно заработать.

avatar
Stanis
Stanis, 
значит, можно ожидать будущего роста ТЦ.
на ожиданиях заработок рисковый… Надо арбитраж крутить, в воскресенье сделки покажу, бывает до 1 процента от депо в день. 
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, 

так я успел рассказать только про одну ногу спрэда!
а в воскресенье семинар  на основе нашего рынка или американского?
avatar
Stanis
Stanis, там мои сделки на МБ, арбитраж спот/контракт СИ/ВФ
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, 

спасибо, по возможности посмотрю.
avatar
Stanis


avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Генеральный директор «Озон Фармацевтика» в студии РБК ТВ: ключевые итоги 2025 года и вызовы отрасли
Генеральный директор «Озон Фармацевтика» Олег Минаков принял участие в программе РБК ТВ «Год. Главное». Вместе с коллегами по...
Фото
Озон Фармацевтика
19 декабря 2025, 11:43
ДОМ.PФ секьюритизирует ипотечные кредиты ВТБ на 1 трлн рублей
ДОМ.РФ и ВТБ договорились секьюритизировать 1 трлн рублей ипотечных кредитов ВТБ на платформе ДОМ.РФ до конца 2030 года.  Таким образом, банк...
Фото
ДОМ.РФ
18 декабря 2025, 17:55
Фото
Как использовать Сбербанк в качестве бенчмарка на рынке акций
На российском рынке в последние годы многие инвесторы, аналитики и блогеры сравнивают все свои вложения с акциями Сбербанка. Акции банка стали...
Фото
Альфа-Инвестиции
18 декабря 2025, 21:03

полезные записи за 24 часа

★8 14 Удар вниз на рынке акций. Еженедельный обзор рынка.
★4 1 Топ облигаций — ОФЗ, корпораты, валютные
★4 1 Аукционы Минфина — индекс RGBI среагировал на снижение ставки, банкам не хватает ликвидности, это видно по РЕПО и поднятию ставок по вкладам!
★3 4 💸Дорогие деньги уходят: ВТБ назвал 2026 годом перезапуска рынка облигаций. Обзор стратегии ВТБ в облигациях
★3 11 Почему бедные остаются бедными?
★3 45 Господа, вы в своём уме?
★2 1 ☃️ Где дивдоходность до 30%? Топ-10 дивидендов на ближайшие 12 месяцев
★2 6 На сколько реально купить микростудию в Калининграде
★2 90 НИКТО НЕ УГАДАЛ НИЧЕГО. Какими были прогнозы лучших аналитиков год назад?
★2 30 А вы не забыли, что ещё совсем недавно у нас на рынке был пузырь?
+142 45 Господа, вы в своём уме?
+102 80 Если околорынок схлопнется, кто первый из гур устроится на завод
+92 46 Куда пропал karpov72?
+86 90 НИКТО НЕ УГАДАЛ НИЧЕГО. Какими были прогнозы лучших аналитиков год назад?
+66 88 Россия увеличила скидки на нефть для Китая до рекордных $35 за баррель
+65 1 Аукционы Минфина — индекс RGBI среагировал на снижение ставки, банкам не хватает ликвидности, это видно по РЕПО и поднятию ставок по вкладам!
+62 1 ☃️ Где дивдоходность до 30%? Топ-10 дивидендов на ближайшие 12 месяцев
+56 50 🔥Самые смешные и неудобные вопросы Путину на Прямой линии-2025
+56 48 Мой ПРОП-счёт (Trading Pit)
+48 15 👻Кто ты❓❗️ Портреты инвесторов🐱😾🙀Узнай себя ❗️

самые обсуждаемые сегодня

8к Новости инвесторов в недвижимость #6
1к Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $700 млрд

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн