Блог им. Stanis

Вечные фьючерсы для арбитража

    • 10 марта 2023, 22:26
    • |
    • Stanis
  • Еще
Три дня подряд ВФ на Si закрывается с нулевым фандингом.

У кого какие версии — это случайность, тонкий расчет крупнейших арбов или новая реальность?

Обратите внимание на котировки Si-3.23 и Si-6.23.
★1
17 комментариев
Давай что-нибудь про ММов. С нашим неликвидом сегодня никто не дружит:)
avatar
bozon
странно, на поверхности лежит разница неэффективность/ эффективность.
и никому это не нужно.

avatar
Stanis
Stanis, ну и пусть себе лежит — кому надо то ее юзает)))
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, 

про вас я не сомневаюсь — вы-то очень активный юзер 
avatar
Stanis
Stanis, Чего лежит то? Нет там денег.И вообще после введения комисса 1% за подачу поручения на исполнение ВФ он не обязан и скорее всего не будет с квартальным в ноль сходится на экспиру.
avatar
Большой Брат
Большой Брат, есть там неэффективность, щас спрошу у автора о ней ли он говорил приватно
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+1
Три дня подряд ВФ на Si закрывается с нулевым фандингом.
 экспа близится
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, 

не уверен, что это единственный фактор.
и раньше уже бывали такие периоды.
avatar
Stanis
Stanis, но по мере приближения к дате исполнения все неэффективнос переходят в новый контракт. Посмотрите какая там бэквордация. Шортистов зажали и доят.
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, 
вижу, поэтому и интересуюсь, кто чего думает.
для нашего рынка это аномалия.
но вопрос — она искусственная или рыночная?
имхо, очень смахивает на скрытую и тщательно запланированную манипуляцию.
avatar
Stanis
+1
Stanis, так это следствие комиссии на покупку валюты и на поставку ВФ. Это и дает основу для арбитража. В воскресенье у нас вебинар будет, там покажем что на МБ работает в контрате СИ обычный и тройной арбитраж.
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, 

очень вероятно.
и как продолжение — июньский фьючерс становится ближайшим БА.
значит, ТЦ на его опционы будут рассчитываться  на основе его цены.
а она как бы в моменте занижена (мое субъективное суждение).
значит, можно ожидать будущего роста ТЦ.
на этом можно заработать.

avatar
Stanis
Stanis, 
значит, можно ожидать будущего роста ТЦ.
на ожиданиях заработок рисковый… Надо арбитраж крутить, в воскресенье сделки покажу, бывает до 1 процента от депо в день. 
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, 

так я успел рассказать только про одну ногу спрэда!
а в воскресенье семинар  на основе нашего рынка или американского?
avatar
Stanis
Stanis, там мои сделки на МБ, арбитраж спот/контракт СИ/ВФ
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, 

спасибо, по возможности посмотрю.
avatar
Stanis


avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор

полезные записи за 24 часа

★7 68 Ситуация на текущий момент
★6 4 Сколько процентов могут приносить дивиденды
★4 11 Газпром: инвестиционный кейс становится похожим на ВТБ
★4 15 Новая финансовая авантюра от государства
★3 43 Рoccия нa пeрвых пoлocaх инocтрaнных СМИ
★3 11 Точно в десятку: Ozon и Wildberries расталкивает мировые интернет-магазины
★3 3 ​​Всё внимание на аукционы Минфина (и премию, которую будут давать)
★3 51 Цены на жилье взлетели в ДВА раза за 4 года. Что дальше? Мой опыт покупки недвижки
★3 5 ​​Сургутнефтегаз - в ожидании рекордных дивидендов
★3 0 ММК (MAGN). Отчет за 1Q 2024г. Дивиденды. Перспективы.
+237 68 Ситуация на текущий момент
+142 115 Индекс МБ сегодня
+119 21 Азия. Понедельник.
+95 36 Вылетаем в Казань!
+85 152 "Цель она есть". Все узбагоились? ( BRENT)
+63 12 Баксопоклонство и здоровые методы
+58 105 Когда покупать акции перед тактическим ударом ЯО по Украине или после? Тактическое ЯО "расчехлили".
+54 13 Как получить дивиденды в ближайшее время
+54 5 Вопросы VI.
+52 10 В Мocквe рacтeт пoгoлoвьe прoдaвцoв квaртир

самые обсуждаемые сегодня

9к Баффет выходит в кеш
4к Мировой ядерный арсенал.
3к Рублeвый кoзeл пeрeпрыгнул 100 трлн
3к Семейный капитал
3к Конфа РБК против Конфы Смарт-Лаба
1к Активо2 - позиции в портфеле почти 5 лет

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн