Россия добровольно переходит под контроль Китая.
 Уход от доллара в российской экономике можно считать успешным: доля расчётов в долларах на российском рынке за 9 месяцев 2022 года снизилась с 52% до 34%, по евро объём расчётов сократился с 35% до 19%. Зато в рублях расчёты выросли с 12,3% до 32,4% (во многом благодаря фейковым рублёвым расчётам за газ, при которых иностранные контрагенты всё равно переводят валюты на спецсчета в российских банках). Но рубль не единственный набрал популярность: расчёты в юанях выросли с 0,4% до 14%, а доля юаня на биржевых торгах выросла в 11 раз до 33%.

Для юаня сейчас практически нет альтернатив. 
Крупнейшие банки отключены от SWIFT, а частные банки поменьше, которые не попали под санкции, испытывают проблемы с переводами из-за того, что многие зарубежные партнёры в принципе не сотрудничают с российскими кредитными организациями. На этом фоне российские компании стали выпускать евробонды, номинированные в юанях, а Минфин в рамках бюджетного правила будет закупать юани для ФНБ вместо привычных долларов, евро и британских фунтов. Если, конечно, для этого хватит нефтегазовых доходов. Установленная в бюджетном правиле планка в ₽8 трлн достижима при средней цене на нефть в $65 за баррель, но сейчас в условиях действующих ограничений на транспортировку даже «дружественные» Китай и Индия стремятся покупать российскую нефть немногим дороже $40 за баррель.

( Читать дальше )

Валютный рынок.
Курс доллара на этой неделе вырос на 2 рубля, до 69,2 рубля за доллар. С 12 января доллар так еще ни разу и не пробил 70 рублей. Сказываются продажи ЦБ валюты на 3,2 млрд рублей в день. В последние 2 недели курс стабилизировался на уровне 68-69,6 рублей. Юань также снизил волатильность и всю неделю торговался в небольшом диапазоне 9,9-10,2 рубля. Резкие скачки пока окончены.
 Фондовый рынок.
 Норникель в 2022 году увеличил объём производства всех металлов. Зато на 2023 планирует снижение производства, как и снижение цен. Впрочем, именно 2022 год показал, что у Потанина совершенно неубиваемый бизнес, который никаким санкциями не обложить и от продукции никак не отказаться. Проблема с акциями Норникеля в другом — судя по всему, высокие дивиденды закончились и надолго. Это будет давить на цену акций.

 Финансовый рынок.
ЦБ заявил, что готовится закон о самозапрете на кредиты и займы. Подразумевается, что гражданин сможет зайти на Госуслуги и запретить финансовым организациям давать себе ссуды. Эта информация сразу будет появляться в Бюро Кредитных Историй и банки, увидев её не смогут одобрить кредиты. Довольно странная инициатива. Для тех людей, кто не в состоянии себя контролировать? Так можно отменить этот самозапрет и набрать кредитов сколько влезет.

( Читать дальше )

По опционам есть множество пособий, книг и сайтов.
Имхо, сегодня без деривативов трейдинг просто неполноценный и очень рискованный.
Наверное, у каждого  трейдера по этой теме есть, особенно по опционам, свои любимые запомнившиеся авторы или отдельная литература.
В ютубе тоже  можно найти очень ценные ролики.
Предлагаю поделиться полезными ссылками для общей пользы, которые вам когда-то помогли или помогают освоиться в удивительном мире опционных возможностей.

Например,


optionsoffice.ru/
для начинающих и продвинутых

optionstradingiq.com/
для  начинающих и продвинутых — English

www.trading-volatility.com/downloads.html
для повышения квалификации давно торгующих трейдеров — English

Лично для меня самой полезной и настольной стала книга М.Чекулаева «Финансовые опционы»

shevelev-trade.ru/kniga-finansovye-opciony-mixail-chekulaev/

Сегодня это библиографическая редкость!

Когда-то на конференции сам автор презентовал ее со своим автографом.
Это справочник-путеводитель

( Читать дальше )

Попалась реклама нового брокера и терминала.
Кто-нибудь уже знает что-то о нем?
На сайте инфы мало.

В прошлом году биржа ввела вечные фьючерсы, которые успели  претерпеть изменения в спецификации, формуле  расчета котировочной цены и замене свопов на фандинг.
На сегодня они стали вполне ликвидными и могут использоваться для построения любых фьючерсных спрэдов.
Если кто-то уже активно их использует для трейдинга, то какое ваше мнение, насколько они удобны для замены спотовой валюты, какие у них плюсы и минусы.
Вопрос вызван тем, что все попытки купить через брокеров на валютной секции и вывести в кэш доллар, евро или юань не увенчались успехом.
Такая возможность сегодня отсутствует.
Значит, остается вариант симулировать покупку валют через вечные фьючерсы или использовать их как обычный инструмент для  спекуляций, спрэдинга или хеджинга.

Эмбарго и ценовой потолок на российские нефтепродукты, которые начнут действовать с 5 февраля, могут нанести ущерб больший, чем ограничения на поставки сырой нефти. По данным Reuters, российские нефтеперерабатывающие заводы из-за новых санкций   будут вынуждены сократить производство на 15%.

Такой прогноз похож на правду, поскольку на страны ЕС и G7, которые вводят эмбарго, в 2021 году пришлось 57% (82 млн тонн) от всего экспорта нефтепродуктов. Совокупное производство нефтепродуктов на 34 крупных и 230 небольших НПЗ в России составляет 330 млн тонн. Так что эмбарго затронет сразу четверть от всего производства. Но готовое дизельное топливо может хотя бы частично спасти тот факт, что в мире оно находится в дефиците. Его поставки, как и российской нефти, будет поддерживать теневой флот танкеров, погрузка на которые происходит прямо в открытом море. После смешения топлива установить страну происхождения уже невозможно.

( Читать дальше )

17 января 2023 года Мосбиржа расширит линейку опционов на акции, участники торгов и их клиенты получат возможность заключать сделки с премиальными опционами на новые базовые активы. 
Линейка производных инструментов срочного рынка пополнится недельными и месячными опционами:  Роснефти (ROSN), Татнефти (TATN), МТС (MTSS), Группы Позитив (POSI) и Московской биржи (MOEX). 

www.moex.com/n54032

У каких брокеров  можно покупать/продавать такие опционы?
Тинькофф по-прежнему дает только покупку?

Минфин сообщил о падении средней цены на Urals ниже $50 за баррель
Минфин: средняя цена на нефть Urals за декабрь—январь составила $46,82 за баррель
Стоимость российской нефти в январе упала ниже $50 за баррель, подсчитал Минфин.
Снижение цен происходит на фоне санкций, которые западные страны ввели против углеводородов из России


Средняя цена на нефть Urals с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила $46,82 за баррель, или $341,8 за тонну. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минфина.

«Экспортная пошлина на нефть в Российской Федерации с 1 февраля 2023 года понизится на $3,9 и составит $12,8 за тонну», — говорится в сообщении.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится c $5,0 до $3,8 за тонну, на темные — с $16,7 до $12,8. Сейчас экспортная пошлина на нефть составляет $16,7.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/economics/16/01/2023/63c50fb69a7947c67b675672?from=newsfeed

При обсуждении цен на нефть аналитики часто ссылаются на  Блумберг.
Но на СЛ кое-кому не нравится это агентство, которое якобы дает недостоверную информацию.

( Читать дальше )

Кто подскажет, остались ли брокеры с единой денежной позицией (ЕДП) или единым брокерским счетом (ЕБС), которые принимают в ГО неденежные активы — акции, облигации, юани, доллар, евро  и т.д. — и включают в нее все деривативы — фьючерсы и опционы ( маржируемые и ПРЕМИАЛЬНЫЕ) для снижения ГО?

Повышенное ГО снижает рентабельность и доходность всего портфеля, увеличивает его риски.
Раньше почти оптимальным брокером с ЕДП был Церих, которого теперь нет.
Финам обещал, но так и не оправдал надежд.

Возможно, с нового года что-то поменялось в пользу клиентов у клиентоориентированных брокеров.
Если знаете, подскажите для общего сведения.