Сегодня экспирация недельных опционов на фьючерс доллар/рубль.

Продаем коллы С80000 за 1 рубль (тейкерская заявка).

Комиссия биржи равна 0,66 копеек.

То есть 0,66/100=66% от суммы сделки!


купил С75000 за 2 рубля.
комиссия биржи 3,85 рубля.

Итого 385/200=193%  от суммы сделки!

цена упала еще ниже в стакане.
купил С75000 за 1 рубль
комиссия биржи 3,85 рубля.

Итого 385/100=385% от суммы сделки!!!


О, Святая… Мадонна!

Сегодня экспирация неделек.
И даже появился неожиданный сюрприз.
В  ближних опционных стаканах затеплилась жизнь.
Спрэды сузились до 1...10 пунктов.

В чем причина?
Суммарное ГО превысило 292 млрд рублей!
Пополнение за сутки на 300 млн рублей!
С учетом того, что мало брокеров принимают в ГО, кроме денег, другие активы, это радует.
То есть это не переоценка каких-то выросших бумаг, хотя они и остались где-то в обеспечении.

А по фьючерсам тоже прибавилось ликвидности.
Возможно, бесплатное плечо  1 к 5...10 в лонг или шорт,  несмотря на  повышенное ГО до 9 января, привлекает фондовых спекулянтов и инвесторов.
В самом деле, десятки фьючей на акции привлекают тех, кто хочет более рационально использовать свои депозиты.
И стоит обратить внимание на относительно новые фьючерсы — поизучайте незнакомые тикеры, это полезно хотя бы для информации о доступных инструментах.

Кэрри-трейдинг тоже оживился.
Любители синтетических облигаций и option wheels  всегда найдут выгодные варианты для этих стратегий.

( Читать дальше )

Почитал свежую аналитику и прогнозы на этот год.
Как экономистов, так и политиков.
Все в миноре, ничего утешительного не пишут.
Или не то попалось на глаза?
Смартлаб тоже не радует оптимизмом.
Значит, в самом деле везде цугцванг?

Назад в прошлое

2019 год

Москва, 16 сентября — «Вести.Экономика» На Московской бирже, похоже,  появился трейдер, который либо угадывает, либо точно знает о будущих движениях на рынке нефти. Сейчас он снова поставил миллиарды, и снова оказался в выигрыше

Что примечательно, этот трейдер — физическое лицо, при этом он делает сделки на миллиарды рублей.

Еще весной на различных торговых форумах широко обсуждали мифического участника торгов, который открыл огромную позицию на срочном рынке Московской бирже.

Позиции были открыты примерно тогда, когда цены на нефть находились на минимумах, после чего начался устойчивый тренд на повышение. Отследить этого игрока можно было по отчету биржи. Обычно в правильно направлении стоят юридические лица, но тогда все было наоборот — именно физлица имели большую ставку на рост цен.

История вопроса В то время как глобальные инвестбанки снижали прогнозы по ценам на нефть на 2019 г., на Московской бирже появился таинственный трейдер, скупающий нефтяные фьючерсы. Аномальный рост длинных позиций в контрактах на нефть Brent статистика биржи начала фиксировать с января.

( Читать дальше )

В наступившем  году я бы лично пожелал нашей бирже более внимательно относиться к пожеланиям и предложения от частных инвесторов и трейдеров.
Если верить самой бирже,  на нас на рынке приходится более 80% по биржевому обороту.

Конкретно, есть большая просьба — пересмотреть новые биржевые комиссии, особенно по деривативам.

В прошлом году было много критики на эту тему, но НИЧЕГО  мы так и не услышали внятного в ответ.

Еще было бы очень полезно не вводить новые инструменты, к которым не все брокеры дают доступ и которые не  до конца функциональны.

Например, ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы у кого сейчас в обе стороны есть у брокеров?
И когда они станут поставочными?

Напишите свои предложения и пожелания.
Впереди у нас Рождество и старый Новый Год.
И пусть сбудутся наши просьбы и надежды от нашей биржи.
Она у нас одна такая…

 «Сбер», «Ростелеком» и «Яндекс» планируют объединиться для создания отечественной мобильной операционной системы. Консорциум займется разработкой как самой ОС, так и платформы совместимых с ней мобильных сервисов.

Новая «операционка» не станет конкурентом мобильной версии «Авроры», созданием которой занимается «Ростелеком». Дело в том, что проект компании рассчитан на использование в корпоративном и государственном секторе с упором на работу с чувствительными данными, тогда как ОС консорциума расчетан на массового потребителя.

По данным источников «Ъ», для работы над проектом, VK, «Сбер», «Ростелеком» и «Яндекс» учредят совместное предприятие, а сама операционная система будет создана на базе Android. В этом плане история повторяет путь Huawei. Попав под санкции США в 2018 году, компания была вынуждена заняться разработкой собственной ОС (Harmony) на «Андроиде», магазин приложений (AppGallery) и платформу Huawei Mobile Service (HMS). Надо сказать, что проекты китайской фирмы развиваются весьма успешно — к 2021 году число пользователей AppGallery достигло 580 млн. человек.

( Читать дальше )

Китай сделал реверанс в сторону России: министр иностранных дел Китая сравнил отношения между странами с монолитом, а посол КНР в России подкрепил слова статистикой о торговом обороте, а Си Цзиньпин дал поручение увеличить закупки российских нефти, газа и сельхозпродукции. Это хороший знак, но слишком обольщаться не стоит.

По данным таможенного управления КНР (ФНС России по-прежнему скрывает внешнеторговую статистику) товарооборот с Россией за 11 месяцев 2022 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $172,5 млрд. Поставки из КНР в Россию выросли на 13,4% до $67,3 млрд, а экспорт из РФ прибавил 47,5% д 105 млрд. Но стоит учитывать, что основа поставок из России – это нефть и газ. Си Цзиньпин отметил сельхозпродукцию, но она занимает незначительную часть в экспорте. По итогам 10 месяцев 2022 года поставки сельскохозяйственной продукции выросли на треть до $6,64 млрд. То есть на них приходится менее 7% экспорта.

Дружба Китая с Россией заключается в том, что правительство Китая спешит закупать дешёвые российские энергоресурсы и сырьё (в первую декаду декабря Urals в порту Приморска отгружали по $43,72 млрд, но совсем не стремится обеспечивать параллельный импорт и компенсировать дефицит товаров и технологий в России, о чем говорит

( Читать дальше )

Кто может уточнить — до какого часа действует официальный курс ЦБ на сегодня?
С какого часа начинает действовать  официальный завтрашний курс, который устанавливается сегодня в 15.30?

ЦБ отказывается от денег: Эльвира Набиуллина заявила, что банк России не беспокоит отток наличной валюты за границу в виде вкладов, и никакие действия по возврату капитала предприниматься не будут. По её мнению, деньги сами будут возвращаться в банковскую систему РФ по мере роста уверенности клиентов в макроэкономической стабильности.

У Набиуллиной принцип работы прост и неизменен: нет денег – нет проблем. Её совершенно не беспокоит, что Россию ожидает череда застойных лет. И это в лучшем случае. В худшем экономика продолжит падать из-за ограниченности внутреннего рынка и неконкурентоспособности товаров на зарубежных рынках как минимум из-за дефицита импортных оборудования и технологий. Часто узкоспециализированное оборудование имеет лишь одного производителя из-за сложности и ограниченного спроса. Даже  на копирование оборудования китайских предприятий может уйти несколько лет.

( Читать дальше )

По ВФ в последнее время картина изменилась радикально.
Теперь они более-менее ходят за динамикой спота.
Но остались еще вопросы по его ценообразованию.
В частности, так называемый фандинг тоже хитрая придумка.
Знатоки могут ответить, чем он лучше свопов?
И почему теперь на квартальных ближних фьючах вместо привычного контанго видим бэквардацию в 500-1500 пунктов по Си, например?