Курс валют в отделениях 

Действуют с 18:00 МСК 24.10.2023

Валюта	Продать	Купить
EUR	–	100,20
USD	–	92,40

 График   купленного стрэддла  на Si-12.23 более чем нагляден.
Точки входа и выхода видны невооруженным взглядом.
Сейчас снова наступил благоприятный момент.




Начинающие опционщики могут тестово понять суть стратегии (неоднократно обсуждалась ранее, например, smart-lab.ru/blog/932919.php).

А продвинутые трейдеры динамично управляют стрэддлом по матрице Т и получают монотонный доход.

Присоединяйтесь! 

Странно читать посты о том, что на опционах можно обойтись без греков и это якобы лишние параметры.
Хотя бы с одним греком по имени «дельта» нужно дружить, что и делают большинство трейдеров.
Например, на NG-26.10.23  на графиках цен на С2900 и С3100 видим отличные возможности для самых различных стратегий в течение срока его действия.
Мне нравятся  обычные или пропорциональные колл-спрэды — бычьи или медвежьи по ситуации.
Ограниченные риски и расчетные доходности можно просчитать заранее.
И построить 2-3 «недельки», пока месячный контракт торгуется,  тоже несложно.
Дельта, шаг цены 9,7 рублей, IV в 50-80% — все есть в квике или любом опционном калькуляторе.
Так что  все идет отлично и строго по дельта-плану.

PS — NG это высоковолатильный контракт с ограниченной ликвидностью.
На Si и других контрактах, где есть опционы, возможности для вертикальных спрэдов еще лучше.
Нужно только внимательно смотреть на графики и подбирать варианты для Быка или Медведя.
А Дельта всегда подскажет, что лучше.

( Читать дальше )

Есть такой отличный инструмент как «спрэды между фьючерсами» ( так в Квике).
Это календарные фьючерсные спрэды на  более чем 50+  торгуемых БА ( акции, валюты, нефть, металлы и т.д.)

Предназначены   для спекулятивной торговли с пониженным риском,  роллирования на следующие даты экспирации и применения в кросс-спрэдах.



Смотрим, например, на график NG.
При волатильности 50-80%  не только опционы, линейные фьючерсы, но и спрэды демонстрируют размашистые качели и кульбиты.

Можно открываться на расширение или сужение спрэда.

Например, купили по 350/продали по 400.
Результат 400-350=50*9,7 рублей (цена шага)=485 рублей плюс эа 3 недели ( этот спрэд торгуется месяц).
По доходности 485/6900 (ГО)=7,02/21 день=0,334*360=120,24 % годовых.

Вполне приемлемый результат  для позиционного трейдинга с пониженным риском и ГО.
Спекулянты зарабатывают больше, так как помогает волатильность.

Поизучайте графики других БА.
Наверняка будет полезно расширить свой арсенал любому трейдеру.
На Западе это давно востребованный и активно торгуемый инструмент.

( Читать дальше )

Будет весело, никакой «скукоты» на рынках, о чем вчера г-н Шевцов, председатель Наблюдательного совета Мосбиржи изрекал свое видение в Коммерсанте.

smart-lab.ru/blog/949403.php#comment16161979

Возможны планки!
Будьте бдительны и без паники!

Итак, в опционной торговой сетке появился страйк С120000 на сентябрь-декабрь 2024 г.

С учетом уже открытых позиций по С118000 на декабрь 2023 г. этот прогнозный максимум вполне достижим.

Правда, возможное повышение ставки рефинансирования до 14-14.5% годовых на заседании ЦБ 27 октября и меры по ограничению объема валютных операций способны несколько охладить  текущий курс доллара.

Но последние военные эскалации в мире способны сохранить высокую волатильность и на будущий год.

Нижний прогнозный уровень остался без изменений.

Продолжается пониженная торговая активность на страйке Р60000.

Спот-курс  на нестабильном уровне 99-101 стал поддержкой и пока остаемся на этом рубеже.

Валютный рынок FORTS продолжает демонстрировать высокие обороты.

Некоторые смартлабовцы уже успели зарегистрироваться и отметиться на ЛЧИ-2023 в своей номинации.

О конкурсе :: Лучший частный инвестор 2023 года (moex.com)

Желающие могут либо сами принять участие, либо наблюдать за происходящим на интересующих рынках по выбранным номинациям.

( Читать дальше )