SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Stanis
- срочный рынок
- boeing
- CNYRUB
- FORTS
- huawei technologies
- IMOEX
- interactive brokers
- NG
- quik
- Si
- автоваз
- автомобили
- автопром
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- беларуссия
- бизнес
- бкс
- брокеры
- бюджет
- валюта
- валютные опционы
- валютный курс
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- ГО
- Дерипаска
- доллар рубль
- доходы населения
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- календарные спрэды
- КДС
- керри-трейд
- Китай
- Китай и Россия
- китай россия
- комиссии биржи
- контрсанкции
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2022
- ЛЧИ 2023
- миграция
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы без риска
- опционы волатильность
- опционы на SI
- открытие
- открытие брокер
- отрицательная цена нефти
- оффтоп
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- риком траст
- Россия
- Росстат
- самолет
- санкции
- сахар
- сбербанк
- СВО
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стратегии banca.ru. фьючерс на индекс РТС
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- Центробанк
- экономика России
- энергия ркк
- юань
супер!
а МК на каком уровне от УДС?
Мне известна цена брокерского кредита на покрытие недостающего ГО для фьючерсов или опционов.
Этот кредит брокер даёт под обеспечение маржинальными бумагами клиента на Едином Денежном (Брокерском) Счёте (ЕДС/ЕБС).
Раньше у «нормальных» брокеров (Церих, БКС и т.п.) цена кредита составляла 17-20% годовых от объёма кредита.
Чтобы посмотреть маржинальные бумаги в Квике, надо в таблице «Клиентский портфель» правой кнопкой открыть таблицу «Купить/Продать».
Значение колонки «D long», большее нуля, указывает долю объёма бумаги, которую брокер засчитывает в обеспечение кредита. Эта доля равна (1-«D long»).
«Мне известна цена брокерского кредита на покрытие недостающего ГО для фьючерсов или опционов.»
это то же самое.
только у разных брокеров называется по-разному - риск-поддержка, штраф за недостаток ГО, плата за нехватку ГО и т.д.
по маржингу по ц/б вопросов нет.
а по ГО уровень и маржин-колла у всех разный — 0,90....0,50 от собственных средств.
речь о том, что даже дельта-нейтральные позиции
например, недельки, нужно удерживать до экспирации.
на купленные опционы также резко вырастает ГО, хотя их риск ограничен премией.
а так да, риски есть всегда.
счастливые обладатели евробондов старались вообще уйти от рисков, но остались у разбитого корыта.
но биржа здесь не при чем.
причина в политике (((
если вы вспомнили 24.02.22.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться