На бирже бывают разные ситуации, порой непонятные и странные на первый взгляд.
Вот задачка-загадка для опционщиков — зачем неизвестный покупатель в больших объемах готов купить
право продать Si по 60 руб. в декабре?
Причем  это длится уже больше месяца и бид всегда стоит выше ТЦ.
Аппетиты покупца растут с каждым днем, что видно по стакану.
Интересно услышать ваши версии.
Как по мне, это практически идеальный кейс для «колеса» на 90 дней максимум при минимальном риске.
Или может мы чего-то не знаем о тайных пружинах для больших денег?

=

Навеяно топиком

smart-lab.ru/blog/943903.php

Есть простые методы:

1. Покупать вместо акций аналогичные фьючерсы.
2. Покупать вместо фьючерсов аналогичные опционы.
3. Покупать/продавать индексы РТС или МБ вместо портфеля акций.

Получаем существенную экономию (ГО в 2-10 раз меньше).
Риски ограничены размером премии опционов.

При ПРОДАЖЕ акций все сложнее.
Сначала освойте трейдинг с деривативами от покупки.

Но с валютами все  наоборот проще.
Вместо покупки/продажи наличной валюты в обменниках или спота на бирже выгоднее покупать/продавать ВЕЧНЫЕ фьючерсы.
На сегодня это доллар, евро, юань, а также ЗОЛОТО.

Управляйте вашими деньгами грамотно и рационально.

Удачи!

  «Доходы бюджета России в следующем году, как ожидается, существенно увеличатся.  Это стало возможным за счет общего роста экономики страны»,
сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства."
ТАСС
Telegram

Красивый график роста курса доллара с 60 до 100 рублей с прошлого года существенно помог улучшить государственный бюджет.
Теперь рублей печатается больше, и они успешно покрывают текущие расходы.
Вспоминается известный популярный мультик, но в правительстве  юмор не любят и не любят говорить об укреплении рубля.

Значит, тенденция может продолжиться.

ИИ с точностью до второго знака после запятой тайные мечты  госчиновников легко просчитывает на годы вперед.

Хотите верьте, хотите проверьте.


Прогноз курса Доллара на 2023, 2024 и 2025 гг.

Месяц	Мин-Макс	Конец	Итог,%
2023
Сен	92.45-98.65	95.69	-0.4%
Окт	92.98-100.30	95.13	-0.9%
Ноя	95.13-101.13	99.73	+3.9%
Дек	99.73-103.44	102.01	+6.2%
2024
Янв	102.01-111.71	110.

( Читать дальше )

 Большинство трейдеров и инвесторов используют в своей торговле японские свечи, числа Фибоначчи, волны Эллиота и бесчисленное количество стохастиков, осцилляторов и прочих индикаторов.

То есть они погружены в стандартный инструментарий технического анализа.И торгуют акциями, облигациями, паями ПИФ, ETF, евробондами и прочими инструментами на фондовом рынке с полным 100%-ным покрытием и факультативно с платным маржинальным кредитованием от брокера. 


И получается как в спорте — если команды и игроки примерно равны по своей подготовке, то в соперничестве между собой или с рынком их результаты будут в общем итоге примерно одинаковы. 
Но на финансовых рынках всегда есть и возможности получить конкурентное преимущество. 

Для меня это получение положительного МО в любых используемых стратегиях на акциях, облигациях и деривативах, доступных на Мосбирже, точнее на FORTS ( заранее исключаем, возможно временно, иностранные инструменты из-за санкционных рисков).

( Читать дальше )

Сегодня у нас квартальная экспирация.
Начинаем ролловер на декабрь и март.
Стаканы «спрэды между фьючерсами» нам в помощь.
Но можно и более изобретательно и экономично ( по ГО) открыться на следующие 3-6 месяцев.

Как пример.
Вместо календарного стандартного фьючерсного спрэда (ближний/дальний)
+F1 /-F2

можно более рационально и креативно построить
+F1 / (-F=+P-C)

+F1 / +P-C

и даже дальше упростить и оптимизировать уравнение до чисто опционных спрэдов на неделю (вертикали), месяц (горизонтали)и более длительные  экспирации (диагонали).

Волатильность, разницу цен и разные дельты  творчески используем для обеспечения положительного МО, то есть монотонного дохода.

Число торговых стратегий неограниченно, так как можно использовать не 2, а 3 и более переменных величин (вечный доллар, фьючерсы разной глубины) или валютно-рублевые БА ( золото в долларах, в рублях, вечное золото) в одной связанной комбинации.


Глубина страйков важна, чтобы оценить рыночные ожидания.

На Si-3.24  имеем в моменте краевые  С114000 и Р70000.

( Читать дальше )

Периодически возникают дискуссии на тему — можно ли с доходов от трейдинга обеспечить достойный уровень жизни.
По моему, можно и нужно, если для вас это основной вид деятельности.
Простые цифры.

Депозит в 1 млн рублей в банке на год -  доход примерно 100 тыс. руб. (10-12% годовых)
Акции и облигации — доход  примерно 150-250 тыс. (15-25% годовых)
Деривативы (фьючерсы и опционы) — доход примерно 300-500 тыс. рублей (30-50% годовых)

Нужно еще иметь в виду уплату НДФЛ (13%).
И самое главное — как вы умеете управлять рисками.

Если форс-мажоры, как это было 1,5 года назад в феврале, вас не пугают и вы уверенно чувствуете себя на рынке  и ваши торговые стратегии приносят вам стабильный доход в любой ситуации, то  трейдинг вполне может стать вашим основным занятием.

Если нет у вас достаточно денег для биржи или не получается обеспечить приемлемый уровень доходности, лучше иметь основную работу, и тогда трейдинг или инвестирование будет означать для вас лишь возможность получить дополнительный доход, но не более того.

( Читать дальше )

Если кто работает с ним, поделитесь своим отзывом.

Предыдущий пост «Доллар по 60 рублей?» 
smart-lab.ru/blog/941396.php
вызвал определенный интерес и привлек внимание к самому крайнему нижнему страйку Р60000.

Поэтому логично взглянуть и на крайний верхний страйк С115000 на октябрь и декабрь.
Там тоже есть жизнь и происходят сделки.

И премии привлекательные — на октябрь ТЦ равна 100 руб., а на декабрь 800 руб. в моменте.
Зачем кто-то покупает, а кто-то продает на этом уровне — опционщикам пояснять не нужно.

Итак, доллар/рубль котируется на бирже в диапазоне 60-115 до декабря при текущей спот-цене 97 руб.

Это означает, что при текущей волатильности курс может показать как максимум, так и минимум.
Интересно отметить, что в минувшем году  мы видели и 60, и 115 рублей как экстремальные уровни.

У рынка есть память, и в этом году эти бенчмарки сохраняются.
В чем же может быть практический смысл крайних страйков?

Все  достаточно просто.

По элементарным законам математики  примем 60 и 115 за условные бид и офер и найдем медианное, или среднее значение.

( Читать дальше )

Уже не первый день стоит мощная покупка на опционном путе Р60000 на декабрь.
Даже выше рынка в 1,5-2 раза!
В чем замысел покупателя?
Или у него инсайд на укрепление рубля?
Вопросы без ответов.
А пока приходится ему продавать.
В крайнем случае придется купить доллар по 60 рублей )))
Но вероятность такого сценария на сегодня крайне мала — 1,5-2%.
Значит, начинаем копить на рождественскую индейку.
Доброго здравия покупцу и нам, продавцам!

PS — не ИИС, а только информация к сведению для тех, кто уже разобрался, как зарабатывать на опционах.

smart-lab.ru/blog/941259.php#comment16077646

О перспективах ЦФА, чем они интересны эмитентам и инвесторам и почему крупные финансовые группы создают площадки по работе с ними, рассказал директор Центра цифровых финансовых активов ПСБ Максим Хрусталев

— Насколько перспективна и востребована токенизация активов в России?

— Есть определенные виды активов, операции с которыми можно существенно упростить при токенизации. В первую очередь это дорогие активы, которые имеют достаточно сложную логистику. Например, предметы искусства, драгоценные металлы, недвижимость, активы, требующие наличия лицензии для их приобретения. С ними удобнее работать в цифровом, токенизированном формате.

— Обязательно в токенизации должен присутствовать некий материальный базовый актив?

— Нет, не обязательно. Более того, когда мы говорим о цифровых финансовых активах (ЦФА), это могут быть обычные денежные требования, то есть просто обязательства эмитента выплатить денежные средства. Также инструмент подходит для работы с нематериальными активами — интеллектуальной собственностью, например.

( Читать дальше )