1. В пятницу, 23 ноября некий крупный трейдер купил 20 000 фьючерсов Сбербанка рыночной заявкой, на сумму 400+ млн руб.

2. Сегодня, 26 ноября, его же брокер целенаправленно потащил его на маржин-колл. Если у трейдера хватит ума, то он отстопится раньше, чем его брокер его обнулит.

Это всё, что нужно знать о Московской бирже и российских брокерах.

 Это множественная вершина или широкий боковик? Или что?

Общеизвестно, что российские фондовые индексы МБ и МБ-10 сильно синхронизированы с американским индексом S&P 500. 

Особенно заметно это в последние месяцы, когда российские биржевики ждут «обвала Америки» и, следовательно, отслеживают каждое движение её индексов. Поэтому этой осенью российские индексы синхронизированы с S&P 500 с соответствием до 90% (это можно заметить, наложив графики или просто внимательно посмотрев на них).

И здесь возникает вопрос:

1. S&P 500 — это сложносоставной и очень диверсифицированный индекс, включающий в себя 500 американских компаний с разным весом в индексе, из десятков секторов, с преимущественно долларовой прибылью.

2. Индексы МБ и МБ-10 — это сложносоставные и слабо диверсифицированные индексы, включающие в себя, соответственно, 50 российских компаний из всего нескольких секторов, с долларовой и рублёвой прибылью.

То есть, мы имеем:

1. Совокупность А.

2. Совокупность Б.

Динамика совокупности А определяется суммой динамик составляющих её акций (с учётом их веса относительно друг друга), а также ряда других товаров, индекса доллара и т. д. То есть эта динамика рыночная и самоформирующаяся.

Буду очень благодарен тем, кто поможет решить экономическую задачу.

Я провёл кое-какие вычисления и пришёл к парадоксальному результату.
Но именно потому что результат слишком парадоксальный, поэтому и подозреваю, что мог ошибиться. И нужна проверка моих расчётов другими специалистами.

1. Официальная инфляция в России где-то 5% в год (примерно).
2. Но Росстат занижает инфляцию.
3. Действительная инфляция, по моим оценкам, составляет где-то 12% в год.
4. Если по неким акциям платятся рублёвые дивиденды в 7% годовых или 10% годовых, получается, что эти дивиденды ниже инфляции.
5. То есть дивиденды всех российских компаний в реальном выражении всегда отрицательные (!). И, вкладываясь под рублёвую дивидендную доходность, инвесторы на самом деле теряют деньги. Каждый год, планомерно, медленно разоряются (даже при неизменных котировках их акций — а они ведь могут и падать).

Может ли такое быть?
Если нет, то где ошибка в моих расчётах?

Прошу рассмотреть следующие предложения.

1. Платное размещение постов на главной странице (хоть в течение месяца-двух-трёх, если автор согласится платить по тарифу). 

Иногда важно собрать много ответов на свои вопросы или донести какую-то мысль, а их набирается очень мало и публикация теряется  в общем потоке.

2. Учёт «плюсов» за комментарии в рейтинге (может с понижающим коэффициентом, относительно плюсов за записи в блоге).

Комментарии — тоже ценный контент. Почему бы голосование за них не отражать в рейтинге?

Что думаете? Можно сделать голосование, чтобы узнать, многим ли это будет интересно.

Верно ли я понимаю, что в июне 2017 года разворот понижающегося тренда наверх начался как раз после пробития вниз восходящего канала по индексу МБ? 

То есть как раз тогда, когда трейдерами, торгующими по ТА, длинные позиции стали закрываться, а вместо них массово открываться короткие.

В теории же должно было быть наоборот, насколько я понимаю — пробитие канала вниз должно было привести к дальнейшему развитию снижения.

Тогда в чём здесь было дело?

В том, что началась восходящая волна в нефти?

Или ещё в чём-то?

Мне кажется, что это начало разворота вверх. Как будто выкупы стали преобладать над продажами. Кто что думает?

1. Угол падения всё менее отвесный.

2. Зелёных свечей всё больше.

3. Объёмы в зелёных свечах не маленькие.

Свеча 3.10.2018 в «Газпроме» напомнила мне многим памятные свечи октября-декабря 2017 г. в «Татнефти», когда подобные движения стали началом мощнейшего и продолжительного роста. В «Татнефти» такие свечи выступили инструментом перевода акции в совершенно новый ценовой коридор. Так как «ТН» менее ликвидная и более лёгкая акция, чем «ГП», то в ней свечи были больше, но для «Газпрома» и та, что была, вполне достаточна, чтобы предположить похожий сценарий.

Если предположение верно, то «Газпром» двинется в направлении своих уровней 2007 — начала 2008 года. Обстановка благоприятствует этому: пузырь на фондовом рынке России и США, дорогая и растущая нефть, всеобщая эйфория. Для рывка к прежним, давно забытым вершинам в «Газпроме» осталось только накопить топливо для роста в лице «медведей».

Поэтому, дорогие «медведи», будьте так добры, открывайте шорты поскорее. Лучше с «плечами» и лучше без стопов, так как «всё равно цена вернётся в боковик». :) Вернётся-то, она, конечно, вернётся, только вы останетесь наверху, а ваши деньги останутся у «быков».