Почему упал Сбербанк? Ответ.

eleuterokok, а если его брокер — это Сбербанк?

Сбербанк сможет дотянуть акцию Сбербанка до 166? До 150?

Eduard Sh, может быть много вариантов.

1. Если его брокер ещё и маркетмейкер, то это значит, что купил эти фьючерсы наверху этот трейдер у него, и продаст внизу их тоже ему. Уловили?

2. Если брокер не маркетмейкер, то он может довести клиента до МК, после чего заставить продать внизу то, что он купил вверху. А эти заявки на продажу брокер перенаправит через своё ПО своим «дружественным конторам». После чего цену отпустят вверх, где эти конторы смогут продать за дорого то, что купили за дёшево.

3. Клиента доведут до резкого слива в неудобный день, когда мало встречных заявок — из-за чего его сильные продажи опустят котировку в аномальную зону — где брокер и закупится у него.

Кстати, да ведь сегодня же как раз был для этого благоприятный день.

Может и иные схемы возможны, которые мне в голову не пришли.

Eduard Sh, этот клиент нужен брокеру, чтобы на определённом ценовом уровне за счёт закрытия своей позиции создать перевес предложения над спросом (за счёт стопа или МК) — это позволяет продавить котировку вниз.

И когда клиент начнёт закрываться, брокер перенаправит его заявки внутри торговой системы таким образом, чтобы они достались нужным людям и конторам.

Более того, пока крупного клиента тянут вниз и закрывают, по пути налипает много мелких плечевиков, которых тоже сливают в подставленные вёдра.

И потом, закупившись на уровне слива зажатых плечевиков, снова ведут цену наверх, чтобы там раздать новым лохам. И так далее. Работа этой карусели не останавливается ни на минуту.

А насчёт «большого количества заявок по пути» — большинство из них выставлены ММ и могу быть убраны им же, если надо продавить котировку. Например, 9 апреля 2018 г. они, по моей информации, были убраны — это одна из причин обвала тогда.

Eduard Sh, какой смысл брокеру холить и лелеять клиентов  с большими деньгами ради небольших и медленно поступающих комиссий и процентов, если можно просто быстро забрать у него все деньги? 

После отъёма денег клиента брокер уже не комиссию и проценты с операций этих денег будет получать, а всю прибыль. Так что это гораздо выгоднее.

ктоукралмойпробел, а Вы заведите большой капитал на Московскую биржу, например 200 млн руб.

А потом подставьтесь. Например, возьмите плечи, чтобы совокупная позиция стала 1 млрд руб.

И увидите, что с Вами сделают брокеры после этого. Вас начнут плющить как узника концлагеря. Всё внезапно, быстро, сильно и неумолимо пойдёт против Вас.

Dio, много кто заводил такие суммы — и их у них отняли. И вовсе не только потому что они имели невысокую квалификацию. Просто когда в акцию заходит крупный трейдер, то в этой акции и тренды иногда меняют — лишь бы завладеть его деньгами.

Брокеру это нужно, так как рентабельность захвата депозитов существенно выше рентабельности от сбора комиссий.

При этом, обратите внимание, я не утверждаю, что с такими суммами нельзя работать. Можно — главное не подставляться.

Dio, наличие кукла или куклов никак не противоречит экономической теории. 

Куклы — это участники рынка, чьи возможности многократно превосходят возможности остальных участников рынка. Вот и всё.  В чём именно эти возможности заключатся — это другой вопрос, его тоже можно разобрать, если есть интерес.

Кстати, если Вы управляете активами, Вам нужно учитывать факторы наличия доминирующих участников рынка и возможных целенаправленных атак брокеров на крупные счета. Чтобы потом внезапно не пришлось бежать из страны от разорённых клиентов.

eleuterokok, очень хочется надеяться, что у брокера ничего не выйдет.

Неизвестный трейдер, мы очень надеемся, что ты не станешь очередным «Скорпом», съеденным биржевой мафией.

Пётр Новак, у маркетмейкерских и брокерских подразделений Сбербанка и т. п. есть карт-бланш на активность, приносящую доход банку и его руководству (неформально).

Думаете у них таких клиентов, которых они размололи, создав проколы или даже контртренд против их позиции, мало?

Нет, их много было, много есть и много ещё будет.

Value, что можно заработать на ипотечных кредитах, если инфляция 12%?

Сбербанк на них только «в ноль» работает, в лучше случае (в реальном, а не номинальном измерении). А вообще, по моим оценкам, в убыток. 

Манипуляции на бирже должны быть гораздо рентабельнее.

Value, 

1. На таких манипуляциях Сбербанк в реальном (не номинальном) выражении зарабатывает в деньгах, пожалуй, не меньше, чем на ипотеке. А по рентабельности так гораздо больше.

2. У брокерских ММ-подразделений Сбербанка свои показатели работы, которые они должны выполнять.

3. Если эти «манипуляции в песочнице» не интересны, тогда почему он не закрывает свой «песочный» брокерский бизнес?

4. Река прибыли всей группы складывается как раз из таких отдельных ручейков. 

5. Если вы введёте в прибыль Сбербанка поправку на инфляцию, особенно на фактическую, а не официальную, то увидите, что прибыль банка не так уж и велика и не так уж и растёт.

Value, 

1. Рентабельность этого «блуда» (опрокидывания позиций трейдеров в свою пользу) гораздо выше, чем у банковского и брокерского бизнесов. Тем более, если она поставлена на поток.

2. По инфляции есть  несколько точек зрения, действительно. Вот здесь пытались разобрать в обсуждении: 

smart-lab.ru/blog/504878.php

bocha, так стереотип как раз то, что на бирже всё происходит само собой, брокеры не обнуляют портфели клиентов подобранными рыночными движениями и т. д.

Вы просто, видимо, имеете продуманную ТС — поэтому к Вам пока не подобрались. 

Расслабитесь — съедят в два счёта.

Dio, «съедят» — значит заберут деньги с депозита в пользу дружественных им физлиц и юрлиц или в свою пользу.

В своей торговле с явными признаками атак на себя не сталкивался, но я большими деньгами и не торгую. Хотя депозит у меня существенно больше среднерыночного среди физлиц.

Брокер — тоже участник рынка. И его прикормленные конторы, работающие с ним на долях, тоже участники рынка.

Я не говорил, что все вокруг виноваты, кроме меня. Да и в чём именно виноваты?

Михаил Забураев, честно говоря, я слышал про некоторых людей, которые даже большие заявки кидают по рынку — в ликвидных и не очень ликвидных акциях. Зачем они это делают — это иной вопрос. 

Рассматриваемый трейдер, скорее всего, неопытен.

Value, большая часть оборота в любой акции — это оборот, создаваемый брокерами-маркетмейкерами для поддержания котировок.

То есть, из этих 22.5 млрд руб. реальный, не маркетмейкерский оборот, может быть 1 млрд руб., 5 млрд руб. или вроде того.

Value, есть разные оценки.

Кстати, в акциях вроде «Дикси» остановить рост год назад можно было покупкой всего на 1 млн руб.

Покупаешь — рост прекращается. Выходишь — сразу начинается.

Не хотят наливать. ММ ведь из своего кармана наливает.

ivanov petya, да не работают западные инвестфонды таким образом, как пугливые козочки. Если бы они так работали, они бы никогда не получили ни больших денег, ни прибылей. 

У них есть политические аналитики, которые им объяснили: конфликт не стоит выеденного яйца, не обращайте внимания.

Даже 9 апреля 2018 года не выходили массово иностранные фонды из акций, спокойно пересидели обвал.

ровный, чем больше будут покупать акции Сбербанка — тем ниже они пойдут.

И чем больше будут их шортить — тем выше они пойдут.