В первых опытах (Binance, фьючерс BTCBUSD. Первые опыты.) сделал интрадейную систему для фьючерса BTCBUSD. Система получилась хорошая, даже комиссию окупала. Прибыли, правда ноль, но лиха беда начало. Решил уйти на более продолжительные сделки и торговать на более продолжительных движениях, и вот что получилось.

Инструмент BTCBUSD. Тест 3 месяца. Торговля одним фьючерсом. Только Лонг. Какие к черту шорты, если еще нет вообще никакого результата.
По х — номер сделки, по у -накопленная прибыль в пунктах. 
Сделок — 92, средняя прибыль на сделку без учета комиссий ~22 пункта (они же, баксы)
Комиссию окупает. За вычетом комиссий — прибыль за 3 месяца — больше 77 тыс рублей (в попугаях еще длинней). Это составляет, мне подсказали, больше тонны сахарного песка. Это в худшем варианте, а лучшем, комиссии в 2 раза меньше, а сахара в полтора раза больше.
Дополнительны данные по истории на более длинный период подкачать так и не собрался, но будет все тоже самое.
Тест опять никуда не годится, никаким предварительным расчетам не соответствует и опять в помойку.
Беда с этим тестом одна, что я ни делаю, все автомат Калашникова интрадей получается. А нужны продолжительные прибыльные сделки.

На математической модели случайного блуждания (СБ) выиграть невозможно. Точнее, возможно, но это будет дело случая. Это все не подлежит сомнению и это не рассматривается.
Но есть еще физическая модель, где далеко не все так однозначно, и выиграть на физической модели вполне реально.
Но, отчего-то, при рассуждениях о рынке всегда говорят о математической модели. Хотя, даже примитивная физическая модель уже дает очень маленькую, несущественную для практики, но прибыль.
Одну такую ТС я несколько дней назад забросил за бесперспективностью, хотя она даже окупила комиссию Binance на фьючерс BTCBUSD — 0.06% на сделку. Тут даже арифметики на СЛ посчитали — 80% годовых. А че, 13 баксов на сделку 1-м фьючерсом — плохо ли. Оказалось, плохо.))
Сейчас пробую перейти на другой ТФ, где роль комиссий не так велика, и продолжить с этим же подходом к снаряду.
При выборе таймфрейма оказалось, что выбор интервала торговли очень невелик. Оказалось, что для торговли пригодны всего-то 2 интервала — минуты и сразу после них десятки часов. А, между тем, везде говорится о самоподобии СБ. Где-ж тут самоподобии? При самоподобии какой интервал не возьми, должно быть везде все одинаково.
Уж, очень рынок не похож на СБ. Сюда никакая мат модель не подойдет, здесь нужна физическая модель, анализ процессов на рынке (хотя, да, это тоже мат модель). )

Вот, говорят, что у рыночных распределений длинные хвосты. Ну, допустим.
Распределение строится относительно некой средней линии, и его вид, естественно, будет сильно зависеть от того, как вы провели эту среднюю. Способов — тьма. Первый и самый плохой -МА, любая.
Если у вас эта средняя гуляет сама по себе, то у распределения неминуемо появятся хвосты. Просто мысленно представьте себе этот процесс.
Если мы более правильно построим среднюю (не хочу перечислять методы — это не для топика на СЛ), хвосты существенно уменьшатся. Наверное позднее могу даже показать это на паре разных средних.
Это уже гипотеза. Если сделать идеальную среднюю, то хвосты, может, вовсе пропадут?)

На чем чем только не писал стратегии — На VBA Excel, VB.NET (тогда еще так назывался), C#, C++. Не обошлось и без участия скриптовых языков Java Script, Lua. Не обошлось и без специализированных языков, R, например — вот где тягомотина по исполнению и большая помойка пакетов. Мож там и есть бриллианты, но кто будет искать бриллианты в помойке.) MQL4 -5 — эти, г… но полное — это не делай, туда не ходи — нах такие языки. Еще и другие были, всех и не перечислишь.
Лет, этак 5-7 тому перешел на Python (С++ тоже не забываю)). Python понравился резко и сразу. Стратегий на нем пока не писал, но моделировал много. Сейчас планирую сделать первую, для Binance. Ага, криптой торговать собираюсь. Я, так полагаю, что МОЕХ умер (или почти), и делать там абсолютно нечего. Умирал он долго и мучительно, аж с 14-го года. Жаль, вообще то, неплохой был рынок.
Итак, чем хорош Python. Это, в первую очередь, нулевой порог входа — вчера вы еще ничего не знали о нем, а сегодня уже нейросети и прочие machine learning применяете для своих задач. Да, с переменным успехом, но, ведь, применяете.) Не, ну, для тех, кто не в ладах с обычной логикой, любой язык программирования противопоказан, но не о них речь.

( Читать дальше )

Не далее как вчера Мальчик buybuy написал топик Рыночный профит — прогноз или паттерн?, где в ходе обсуждения он загорелся желанием использовать ML для своих задач и возник такой диалог:

3Qu, нивапрос
Давай ему (ML) реальный рыночный сэмпл скормим? )))
Если не подавится — бабла поднимем по самое не балуйся )))
Практически гарантирую )))
С уважениемМальчик buybuy

…

Мальчик buybuy, 

Запасы данных у меня почти бесконечные
Постановка задачи тоже понятна

Мне непонятна.)
Подготовь данные для обучения, скажи каким ML обучать. Так и быть, накормлю твоими данными.
Только расскажи чему и на чем учим. Верняк скажу, что в такой постановке не прокатит и данные не подходят.) Поди туда не знаю куда, принеси то, не знаю что, или дай бабла не прокатит.

( Читать дальше )

С февраля 22 года завязал с играми на МОЕХ, и долго думал, куда бедному крестьянину податься. Уж, было хотел вернуться, но возросшие комиссии к тому никак не располагали. Решил разобраться с криптовалютами и подался на Binance. Однако, прежде чем реально заняться конкретными играми, было бы неплохо обзавестись торговой системой. Таковая на данный момент отсутствует, но есть первые опыты с фьючерсом BTCBUSD.
Для начала попробовал свою старую хорошо отработанную на фьючерсах МОЕХ SBRF и GASP систему в упрощенном виде. Начальная система представляет собой две модифицированные ЕМА и трейлинг-стоп.
Вот, что из этого получилось:

Тест, как обычно, за 3 месяца. Торговля, как обычно, одним фьючерсом.
По Х, как обычно, номер сделки,
По У, как обычно, накопленная прибыль в пунктах инструмента, или, если хотите, она же в баксах.
Прибыль не окупает даже комиссии, не говоря, уж, о всяческих проскальзываниях. В принципе, можно добавить к прибыли в сделке еще несколько пунктов, но особого смысла это не имеет. Кстати, прибыльные сделки оч даже неплохи собой, средняя прибыль в прибыльной сделке около 40 пунктов, и все дело портят убыточные сделки, которых, хотя они и мелкие, их достаточно много.

( Читать дальше )

Коли все начали, то и я присоединюсь. Завтра не до того будет.
Итоги года нулевые, с февраля вообще не торгую.
Сейчас пробую сделать стратегию для ВТС на Bitmex. Абсолютно ни хрена не получается. Есть только тестовый плюс, не окупающий даже комиссию. На МОЕХ со стратегиями проще -даж комиссии окупают, но че-то не хочется на МОЕХ.
Вот такие итоги.
Всех с наступающим! Всем удачи.

Не так давно занялся криптой. Более-менее решив основные проблемы, занялся разработкой стратегии игры на крипте, взяв самую распространенную -биткоин. Опять-таки, более-менее сделав модель, выяснил, что, да, работать с криптой можно, однако...
Встал вопрос с эффективностью такой работы.
Для начала посмотрим на МОЕХ и возьмем для примера фьючерсы Сбербанка SBRF. ГО фьечерса ~3000 р ( не будем считать копейки.) ) С одним фьючерсом за день можно совершить порядка 10-ти сделок с суммарной прибылью ~300 р. За вычетом комиссий (будь они неладны) останется где-то 200 р.  Запомним все эти цифры.

Теперь возьмем биткоин. Его стоимость (тоже не будем считать копейки) составляет ~15000 баксов. Примерное  внутридневное движение коина ~100 баксов (тоже не мелочимся). Пусть, в оптимистичном варианте, мы совершаем с коином те же 10 сделок в день на споте, без комиссии, на сумму 50 баксов (эквивалент ГО SBRF). Дневная прибыль у нас составит 10*100/15000*50 = 3.3 бакса, или, по курсу 60 р/бакс, все те же 200 р., что мы имели на фьючерсе SBRF.

( Читать дальше )

Инвестиции и трейдинг — это жизнь на потом.
Собственно, я уже все сказал.
Этим можно заниматься, только если вы обеспеченный человек, в свободное от прочего время.

Увидел кнопку — Новый дизайн. Нажал.
Неинформативно. По крайней мере, где «Все блоги». Списком — короче и лучше. Крутить не нужно. Сплошь белый фон — очень ярко.
Остальное не смотрел, т.к. и по жизни редко смотрю.
Не нашел в меню -«Написать блог». Через кнопку доступен, но там, видимо, еще недоделано — теги, опции. Фон — тоже оч ярко.
Не в восторге. Однако, хозяин — барин, как пожелаем, так и сделаем.© Ко всему привыкаешь.))