Говорят, инвестиции улучшают качество жизни. Но, вот, эти разговоры напомнили мне старый анекдот из 90-х.
Встречаются двое однокурсников.
— Ну, ты как?
— Да, вот, Мерседес купил. А ты?
— А я пью.(
Встречаются через пару лет.
— Ну, ты как?
— Вот, бизнес открыл, На Канары съездил. А ты?
— А я все пью.(
Еще через год встречаются.
— Ну, как жизнь?
— Да, вот, с бизнесом не особо хорошо, Мерседес пришлось продать, жена ушла. А ты?
— А я сдал бутылки, купил Лексус, женился, съездил на Канары, в Штаты, в Британию, бизнес завел.

Есть такая опция для топиков на Смарт-Лабе — "разрешить комментарии только друзьям". Я до этого опускаться не буду, вдруг кто че интересное напишет, пусть себе комментируют кто хочет. Есть идея поинтересней: перестану отвечать на комменты товарищей, не поставивших лайк топику — пусть себе пишут (разумеется, на всякое правило могут быть исключения). И, тоже, буду по своему разумению удалять комментарии людей, не поставивших лайк топику (не потому что комменты плохие, а вот, просто решу, что коммент здесь не смотрится и удалю). А так, пусть пишут все, никому писать не запрещаем, у нас, в конце концов, свобода слова.)
А че, клевая идея! Такой вот своеобразный копирайт: не заплатил (лайк не поставил) — не фиг и дискутировать.)
Так и порешим.)

Это был далекий то ли 2005, то ли 2004 год. Ко мне обратился знакомый, попросивший помочь ему сделать стратегию для игры на бирже. На что я ему сказал — ты с ума сошел, оставь это бесполезное и бессмысленное занятие (кстати, я и сейчас считаю это занятие бесполезным), но он не захотел последовать моему совету. Ну, так, значит так. Я согласился ему помочь, но честно предупредил, что о бирже и акциях-шмакциях не имею ни малейшего представления. Естественно, ни о каком теханализе я видеть не видывал и слыхом не слыхивал, и вообще не интересовался че и как там на бирже народ делает, но, вот, со всяческим прикладным анализом временных рядов был неплохо знаком.
Ну, что, дали мне 1д котировки Газпрома за несколько лет, и за несколько дней сбацал ему торговую систему для торговли акциями, объяснил как ходят, как сдают, и отдал законному владельцу. Поначалу у него все шло очень неплохо, потом он освоился, стал менять параметры системы и далее, не то чтобы проиграл, но через какое-то время забросил это дело. Я за этим не следил и особо и не интересовался.

( Читать дальше )

Мы все, или почти все, знаем, что рынок оч похож на случайное блуждание (СБ). Мы также знаем, что СБ непредсказуемо — 0.5 в обе стороны. В то же самое время, порождающая функция СБ, это нормальное распределение, в некотором смысле вполне предсказуема. Являйся рынок распределением Гаусса, не выигрывал бы только совсем ленивый. Действительно, покупаем в минусе распределения, и терпеливо ждем, когда цена уйдет в плюс распределения — там и продаем.
А нельзя ли превратить рынок из СБ в распределение Гаусса. Оказывается, с некоторыми допущениями, можно. 
Итак, 1. проводим ЕМА, 2. вычитаем из графика цены построенную нами ЕМА, 3. Строим график. На этом графике мы видим что-то очень похожее на нормальное распределение. Вычисления оставлю для вашей реализации. Не возражаю, если кто-то графики вставит в комментарии.
Все. На таком распределении уже можно успешно играть. Этого уже вполне достаточно.
Другой вопрос, что у вас сразу и в лоб из этого ничего не получится — потому стратегия так открыто и публикуется. Для того, чтобы это действительно работало, надо дополнительно учитывать массу всяческих факторов и побочных эффектов. Но если вы их все учтете, то непременно работать будет.) Здесь же описана только основная идея.

Все индикаторы, как стандартные, так и нестандартные, все они показывают ± одно и то же. Сколько их (индикаторы) не изобретай, все получается — те же яйца, только в профиль. Есть, конечно, и отличия, это трактовка показаний индикаторов. На мой взгляд, чем проще трактовка, тем лучше. Мне, например, больше нравятся ЕМА и их модификации и Боллинджер и его модификации. Эти индикаторы имеют четкий физ смысл, а их трактовка проста и очевидна. Ну, а чем проще работать, тем лучше. Заумь совершенно ни к чему.
Ну, и ТС на базе таких индикаторов алгоритмически строятся достаточно просто. Можно сказать, стандартные решения под любую стратегию.

Я, вообще-то, не прочитал ни одной книги Баффета или о Баффете и считаю это на редкость бесполезным занятием.
На СЛ регулярно рекламируются некие книги, вроде, Баффета.
Сегодня с удивлением узнал, что У.Баффет не написал ни одной книги. Единственная книга с его авторством, это сборник его речей на собраниях акционеров фирмы. Это все.
Кого мы вообще читаем? И в чем заключается польза от этого?

Почему на истории торговые системы прибыльные, а как начинаешь по ним торговать, они становятся убыточными? © Тим Мартынов — smart-lab.ru/blog/1185453.php

Здесь все просто. Если неизвестно, что ищешь, то и неизвестно, что найдешь, и, естественно, на реале это вряд ли будет работать.
Если ищешь что-то вполне конкретное, то или найдешь, или не найдешь. Но если найдешь на тесте, будет работать и на реале, т.к., то, что ты конкретно ищешь, оно, либо есть, либо его нет.
При этом, даже особо не важна глубина теста. Скажем, в последних моих тестах это было всего 3 месяца и всего-то 25-30 сделок. Однако, это работает и на тестах нескольких других инструментов и на реале.
Здесь, конечно, не все так просто — для начала нужна некая гипотеза поведения инструмента(ов). Она на тесте или подтвердится, или нет. Обычно,  если подтверждается, то и параметры подбирать особо нет надобности — любое их разумное сочетание уже будет работать. Но, если не подтверждается, то параметры подбирать даже вредно, и даже, если подберем, то бессмысленно.

Ну, хорошо, решили вы использовать в сделке 10-20% счета. Т.е., если движение актива при сделке составляет 1-2%, то вы получите прибыль 0.1-0.2% от счета. А смысл то в чем?
0.1-0.2% можно получить, вообще, практически безрисково в сделке и на весь депозит (если у вас не миллионы, конечно). Вообще-то, такие крохотные прибыли в сделке малоинтересны.
Я, так, считаю, что игра должна вестись на весь депозит. Иначе, на хрена этот депозит нужен. Уменьшите брокерский счет и спокойно играйте на всю сумму.
PS Это развернутый коммент к одному из недавних постов на СЛ

Прежде чем купить что-нибудь ненужное, для того, чтобы потом получить с продажи этого прибыль, нам нужен некий прогноз цены этого ненужного в будущем. Естественно, для получения прибыли при покупке, прогноз должен быть — цена должна расти.
Все на редкость просто. Сейчас я вас всему научу.)
Рынок, вообще-то, случаен. Куда пойдет, никто не знает. Иными словами, по большей части, рынок эффективен, и никто на рынке не имеет никаких преимуществ перед прочими. Разве, только инсайдеры.)
Потому, единственным способом прогнозирования является — завтра будет то же, что и сегодня. Типа, сегодня растет и завтра будет расти, или, вчера развернулось от этого уровня и сегодня развернется.
Другими словами, единственным способом прогнозирования является экстраполяция поведения в прошлом и настоящем на будущее поведение актива. Ага, завтра будет то же, что и вчера. Других способов прогнозирования не существует. )
У наших инвесторов все тоже самое: вчера у фирмы хорошие показатели, и завтра будут хорошие.
В общем, как я и писал — все просто. Вот и все тайные знания.) А вы думали? )

Учиться ничему не нужно, вы и так все знаете.
Открываем график.

Мне кажется, любому здравомыслящему человеку, учившемуся в школе и изучавшем анализ графиков (если не прогуливал), уже видно, где покупать, а где продавать. И даже наверно понятно, что сейчас покупать не надо, т.к. актив уже находится в своем максимуме.
Даже индикаторов никаких не надо, они все равно ничего нового, чего нет на графике, не покажут. Однако индикаторы все же могут быть полезны — они несколько облегчают восприятие.