Блог им. Stanis

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ - "как много в этом звуке, или гарцуя в седле..."

    • 25 августа 2023, 10:15
    • |
    • Stanis
  • Еще
В «Клубе Нефтяников» ( ведет Раиль со товарищи)на смартлабе активно обсуждаются самые популярные фьючерсы и опционы.
Выкладываются  актуальные графики и торговые идеи.
Обсуждаются новости и перспективы.
Даются авторские прогнозы от практиков, а не теоретиков.
Поэтому там только полезная информация для трейдинга и личного анализа рыночной ситуации.
Внесу и свои 5 копеек по NG.

Текущая волатильность (IV) — 60...100%.

Это радует активных опционщиков. уверенно открывающих купленные стрэддлы, «колеса», широкие стрэнглы и т.д.

Любители фьючерсов участвуют в ралли NG или по тренду, или  торгуют " спрэдами между фьючерсами" ( название инструмента в квике).

А можно построить и свой собственный календарный удлиненный спрэд (КУС), например, сентябрь 23/февраль 24.

В общем, NG отличный контракт для активного успешного трейдинга по самым разнообразным стратегиям.
 

PS — Автор топика гарцует на стрэддле внутри КУС и начинает строить новую «колесницу», как у БЕЛАЗА )))
       
       Не является ИИС, это информация к размышлению.
       Видите разницу цен и волатильности?
       На этом можно заработать.
       Присоединяйтесь!




★3
18 комментариев
     Отлично, Дружище! Пиши чаще!
Московский Лоссбой,

а торговать когда?
хотя приходится брать пример с активно пишущих смартлабовцев

кстати, трейдингу это только помогает!
avatar
Открывая «колеса», не хочется пугать никого доходностью.
но ниже 100% годовых на месяц не получается (((
avatar
Stanis, нюанс в том, что это доходность на ГО.
а если на все депо зайти, то может разорвать насмерть...
поэтому фактическая доходность на депо будет сильно меньше
avatar
_xXx_, 

Доходность на депо  уже обсуждали по колесу.

Максимальные риски  на все депо легко посчитать предварительно:

«Как для покупателей, так и для продавцов опционов в плане ГО есть общая черта:максимальный размер ГО по опционам равен размеру ГО по базовому активу, т.е. соответствующему фьючерсу (ГО по опционам может лишь слегка превышать ГО по фьючерсу).

Если стоимость опциона в разы превышает размер ГО по базовому фьючерсу, то биржа при покупке подобного опциона всё равно зарезервирует лишь максимальное ГО, равное ГО по фьючерсу.

Гарантийное обеспечение по опционам имеет свойство изменяться,однако не увеличивается выше значения ГО по фьючерсу — как для продавцов, так и для покупателей опционов. Перед совершением сделки с опционом целесообразно посмотреть ГО в таблице «Текущие торги» и сравнить его со значением ГО по фьючерсу.

© «Открытый журнал» https://journal.open-broker.ru/trading/principy-formirovaniya-garantijnogo-obespecheniya-opciony/?ysclid=ll92p80aa6397082Ответить  

То есть при снижении цены БА будет снижаться и ГО.
Отрицательную вармаржу до выбранного страйка тоже можете спрогнозировать.
А различные варианты в случае поставки подробно рассмотрены в предыдущей теме про КОЛЕСНИЦУ…

smart-lab.ru/blog/929829.php

Если риски  КОЛЕСА вас все равно пугают, гарцуйте в купленном  стрэддле — про это и топик!
avatar
Stanis, это Вы предлагаете покупать стрэддл, заботливо его продавая?
avatar
Том Сойер, 

если вы про кондор или бабочку, про них я еще не писал )))
avatar
Stanis, пробовал построить позицию по Вашим рекомендациям: крутил и так, и сяк в опционном калькуляторе — все равно ГО возрастает до значения ГО*(2..3) при продаже дальних по сроку фьючерсов/опционов и выравнивания дельты близко к 0. Синтетика ГО не снижает. Если возможно, опишите пример позиции (можно в личку).
Я же пришел к выводу, что необходимо запускать пару колес при входе в позицию, последовательно формируя стреддл на краях коридора цен фьючерса…
avatar
AndreyV, 
уточните, какую именно позицию вы хотели построить.
и какая система ГО для клиентов у вашего брокера — нетто или полунетто.
avatar
Stanis, стрэддл внутри календарного спрэда фьючерсов. Моделировал через калькулятор мосбиржи. система ГО скорее всего полная, т.к. депозит мизерный, скидок нет.
avatar
AndreyV, 

по идее в системе СПАН устроено так, что если, например, фьючерс становится покрытым полностью другим фьючерсом или частично другим опционом ( или полностью до дельты 0), то ГО снижается.

в калькуляторе биржевом не уверен, так как не проверял, но у меня в ПСБ или «Твой Брокер» такие позиции действительно освобождают первоначальное полное ГО под фьючерс.

вообще стараюсь изначально экономить ГО и вместо фьюча с ГО 12-15 т.р. покупаю за 5-6 т.р. колл с дельтой 0,70-0,80 ( речь про Si).

но иногда есть смысл купить ВФ и продать в контанго любой дальний, чтобы вставить внутрь стрэддл.

но вот как ГО тут изменится в вашем случае, не знаю.
например, Финам, ВТБ и некоторые другие брокеры игнорируют биржевое льготное ГО и ставят свое по своей риск-оценке.
avatar
Stanis, ну ладно, хрен с ним с ГО. Профиль расскажите как формируете ))
avatar
AndreyV,

СТРЭНГЛ внутри календарного спрэда фьючерсов!
avatar
Stanis, т.е. к примеру продаем пут на центральном страйке ближнего фьючерса и колл на центральном страйке дальнего фьючерса с расчетом на сужение спреда? (ну или не центральные страйки, для снижения рисков)
avatar
AndreyV, 

наверное, можно и так.
но мне комфортнее продавать пут и колл пониже и повыше, чем цены фьючей во фьючерсном спрэде.
для Si оптимальны для медвежьего стрэнгла недельки с роллированием.
но можно и комбинировать ЦС и внеденег, смотря куда БА смотрит.

в общем, тут поле для творчества.
avatar
AndreyV, 
вне темы.
один коллега давеча написал, что покупает стрэнглы и хочет это делать на 2 счетах, чтобы «пираты», не раскусили его стратегию, которая всегда генерит доход на обоих счетах.
вот и думаю, что же такого он придумал и как это работает.
матрицу Т напоминает.
вероятно, используется лента Боллинджера.
но это моя рабочая версия.
avatar
avatar
Раиль, 
вот такой он, северный олень  природный газ!
avatar

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн