В «Клубе Нефтяников» ( ведет Раиль со товарищи)
на смартлабе активно обсуждаются самые популярные фьючерсы и опционы.
Выкладываются актуальные графики и торговые идеи.
Обсуждаются новости и перспективы.
Даются авторские прогнозы от практиков, а не теоретиков.
Поэтому там только полезная информация для трейдинга и личного анализа рыночной ситуации.
Внесу и свои 5 копеек по NG.
Текущая волатильность (IV) — 60...100%.
Это радует активных опционщиков. уверенно открывающих
купленные стрэддлы, «колеса», широкие стрэнглы и т.д.
Любители фьючерсов участвуют в ралли NG или по тренду, или торгуют " спрэдами между фьючерсами" ( название инструмента в квике).
А можно построить и свой собственный
календарный удлиненный спрэд (КУС), например, сентябрь 23/февраль 24.
В общем, NG отличный контракт для активного успешного трейдинга по самым разнообразным стратегиям.
PS — Автор топика гарцует на стрэддле внутри КУС и начинает строить новую «колесницу», как у БЕЛАЗА )))
Не является ИИС, это информация к размышлению.
Видите разницу цен и волатильности?
На этом можно заработать.
Присоединяйтесь!
а торговать когда?
хотя приходится брать пример с активно пишущих смартлабовцев
кстати, трейдингу это только помогает!
но ниже 100% годовых на месяц не получается (((
а если на все депо зайти, то может разорвать насмерть...
поэтому фактическая доходность на депо будет сильно меньше
Доходность на депо уже обсуждали по колесу.
Максимальные риски на все депо легко посчитать предварительно:
«Как для покупателей, так и для продавцов опционов в плане ГО есть общая черта:максимальный размер ГО по опционам равен размеру ГО по базовому активу, т.е. соответствующему фьючерсу (ГО по опционам может лишь слегка превышать ГО по фьючерсу).
Если стоимость опциона в разы превышает размер ГО по базовому фьючерсу, то биржа при покупке подобного опциона всё равно зарезервирует лишь максимальное ГО, равное ГО по фьючерсу.
Гарантийное обеспечение по опционам имеет свойство изменяться,однако не увеличивается выше значения ГО по фьючерсу — как для продавцов, так и для покупателей опционов. Перед совершением сделки с опционом целесообразно посмотреть ГО в таблице «Текущие торги» и сравнить его со значением ГО по фьючерсу.
© «Открытый журнал» https://journal.open-broker.ru/trading/principy-formirovaniya-garantijnogo-obespecheniya-opciony/?ysclid=ll92p80aa6397082
То есть при снижении цены БА будет снижаться и ГО.
Отрицательную вармаржу до выбранного страйка тоже можете спрогнозировать.
А различные варианты в случае поставки подробно рассмотрены в предыдущей теме про КОЛЕСНИЦУ…
smart-lab.ru/blog/929829.php
Если риски КОЛЕСА вас все равно пугают, гарцуйте в купленном стрэддле — про это и топик!
если вы про кондор или бабочку, про них я еще не писал )))
Я же пришел к выводу, что необходимо запускать пару колес при входе в позицию, последовательно формируя стреддл на краях коридора цен фьючерса…
уточните, какую именно позицию вы хотели построить.
и какая система ГО для клиентов у вашего брокера — нетто или полунетто.
по идее в системе СПАН устроено так, что если, например, фьючерс становится покрытым полностью другим фьючерсом или частично другим опционом ( или полностью до дельты 0), то ГО снижается.
в калькуляторе биржевом не уверен, так как не проверял, но у меня в ПСБ или «Твой Брокер» такие позиции действительно освобождают первоначальное полное ГО под фьючерс.
вообще стараюсь изначально экономить ГО и вместо фьюча с ГО 12-15 т.р. покупаю за 5-6 т.р. колл с дельтой 0,70-0,80 ( речь про Si).
но иногда есть смысл купить ВФ и продать в контанго любой дальний, чтобы вставить внутрь стрэддл.
но вот как ГО тут изменится в вашем случае, не знаю.
например, Финам, ВТБ и некоторые другие брокеры игнорируют биржевое льготное ГО и ставят свое по своей риск-оценке.
СТРЭНГЛ внутри календарного спрэда фьючерсов!
наверное, можно и так.
но мне комфортнее продавать пут и колл пониже и повыше, чем цены фьючей во фьючерсном спрэде.
для Si оптимальны для медвежьего стрэнгла недельки с роллированием.
но можно и комбинировать ЦС и внеденег, смотря куда БА смотрит.
в общем, тут поле для творчества.
вне темы.
один коллега давеча написал, что покупает стрэнглы и хочет это делать на 2 счетах, чтобы «пираты», не раскусили его стратегию, которая всегда генерит доход на обоих счетах.
вот и думаю, что же такого он придумал и как это работает.
матрицу Т напоминает.
вероятно, используется лента Боллинджера.
но это моя рабочая версия.
вот такой он, северный олень природный газ!