SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Цифра дня
- 07 марта 2023, 10:43
- |
Суммарное ГО на FORTS на сегодня достигло 307 млрд руб.!
Утром увидел такую цифру при запуске Квика.
Перед новым годом было 280 млрд, а год-полтора назад менее 200 млрд.
А лет пять назад не превышало 70 млрд руб.
То есть динамика в $ медленно растущая — от 1 млрд до 4 млрд $.
Хотя все в мире относительно.
Активы любого крупного «недружественного» банка на Западе значительно выше.
Вероятно, в силу санкционных ограничений многие трейдеры и инвесторы пришли на срочный рынок, где все инструменты торгуются без запретов, за исключением отдельных контрактов у отдельных брокеров.
Понятно, что относительное ГО выросло, а бесплатное плечо уменьшилось из-за внешних политических и экономических рисков.
Но все равно на сегодня FORTS становится все более востребованной и популярной площадкой для хеджеров, арбитражеров, спекулянтов и спрэдеров.
Огорчают не до конца продуманные новации биржи по комиссиям тейкер-мейкер, вечным фьючерсам, отсутствию ММов на большинстве опционов и запуску «лишних» контрактов.
Остается лишь надеяться, что со временем их количество перерастет в качество.
А пока торгуем тем, что доступно и относительно ликвидно.
Новости FORTS читайте
t.me/moex_derivatives
Утром увидел такую цифру при запуске Квика.
Перед новым годом было 280 млрд, а год-полтора назад менее 200 млрд.
А лет пять назад не превышало 70 млрд руб.
То есть динамика в $ медленно растущая — от 1 млрд до 4 млрд $.
Хотя все в мире относительно.
Активы любого крупного «недружественного» банка на Западе значительно выше.
Вероятно, в силу санкционных ограничений многие трейдеры и инвесторы пришли на срочный рынок, где все инструменты торгуются без запретов, за исключением отдельных контрактов у отдельных брокеров.
Понятно, что относительное ГО выросло, а бесплатное плечо уменьшилось из-за внешних политических и экономических рисков.
Но все равно на сегодня FORTS становится все более востребованной и популярной площадкой для хеджеров, арбитражеров, спекулянтов и спрэдеров.
Огорчают не до конца продуманные новации биржи по комиссиям тейкер-мейкер, вечным фьючерсам, отсутствию ММов на большинстве опционов и запуску «лишних» контрактов.
Остается лишь надеяться, что со временем их количество перерастет в качество.
А пока торгуем тем, что доступно и относительно ликвидно.
Новости FORTS читайте
t.me/moex_derivatives
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
1 марта запустили торги фьючерсами на валютные пары HKD/RUB (https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=HKD-6.23) (HKD) и TRY/RUB (https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=TRY-6.23) (TRY). За три дня объем торгов инструментами составил более 5 млн рублей.
✅ Подвели итоги торгов вечными фьючерсами за февраль: среднедневной объем торгов (ADTV) вырос на 50%, открытый интерес вырос на 30%, число активных клиентов составило почти 7 тысяч, по сравнению с январем.
✅ Обновили рекорды по опционам на акции: с января количество активных клиентов выросло на 30% до 5 тысяч, ADTV вырос на 60%.
✅ Фьючерсы на газ (NG) и юань (CNY) прочно закрепились на 2 и 3 местах по объему торгов и занимают 20% от общего объема. За февраль сделки с инструментами совершили более 62 тысяч клиентов.
А так с этого «непаханного поля» сегодня можно снять самый цимус!
когда-то цимес на опционах успешно снимал Панда (ЛЧИ).
на сегодня «непаханное поле» так и остается целиной.
сам вижу тот потенциал, но не юрик, поэтому больших и длинных денег, как у банка или брокера нет.
но опыт Панды даже на уровне физика иногда использую.
Панда стал стал а-ля ММом на опционах и скальпировал в течение дня.
То есть он сам сумел создать ликвидность на ликвидном контракте.
где-то в интернете или на смартлабе был достаточно подробный разбор их стратегии.
вы и сами можете посмотреть их сделки в архиве ЛЧИ и понять, что и как они делали.
лично меня заинтересовало то, что, говоря современным языком, они всегда выставляли тейкерские заявки и тем самым создавали ликвидность.
вы более подробно разобрались, уже польза.
но все нюансы и возможные два-три «своих» счета остались за кадром.
главное, показали, что можно зарабатывать таким алгоритмом.
согласен, что лимитки это не котировки.
я же и написал а-ля ММ.
но взял и себе на заметку.
всегда ставлю календарные лимитки для пассивного скальпинга.
в опционах это вполне рационально и выгодно, особенно по комиссии.
кстати, довольно скоро Панда ушла с нашего рынка.
вроде бы где-то за бугром генерят профит через свой фонд.
но точной инфы нет.
307 млрд. рублей это немного меньше?
дайте свой расчет, только укажите, какой курс вы используете.
С одной стороны у вас 70 и 307 млрд. рублей, а с другой — 1 и 23 млрд. долларов
Вам плюс за внимательность!
подправил цифры.
23 ярда это активы ведущих американских банков.
просто хотел сравнить с ними.
Сколько за это время инструментов появилось?
Какая накопленная инфляция?
Может у нас регресс а не впечатляющая динамика?
поправил, спасибо вам!
на сайте биржи есть годовые отчеты.
лучше не напишу.
насчет регресса или прогресса — да, нужно сравнивать многие показатели.
так что не судите меня строго — привел лишь индикатив по суммарному ГО.
времени и желания писать про бирже нет.
уступаю место вам.
Я не автор, я редактор 🤣
вы хороший и внимательный редактор!
в отличие от 99,99% пассивных читателей.
инфы много, иногда глаз замыливается, цифры не воспринимаются.
мотивации писать подробно и глубоко про биржу у меня действительно нет.
обычно пишу про то, что кажется важным и актуальным.
про отдельные факты и цифры.
но сегодня уже предпраздничный день.
пора пораньше уходить за подарками и цветами…