КДПВ: Нефтяной арбитраж или 3% за 2 дня

вторая картинка это весь месяц — но привлекательнее крайние 10 дней по опыты

спецификация контракта тут (мосбиржа)
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-1.23

спецификация там (ICE) — брокер, работающий с Россиянами есть
www.theice.com/products/219/Brent-Crude-Futures/margin-rates

для полного хеджа 1.000 баррелей надо 1.9 млн руб и 10 тыс долл (чуть меньше) — примерно 2.5 млн руб

с 29.11 по 01.12 расчетная и гарантированная прибыль (инфраструктурные риски присутствуют!!!) — 90.000 руб (без учета НДФЛ) — 3.6 % за 2 дня!!! или 1.5% в день чистыми белыми деньгами

по новому контракту сейчас текущий спред 1.4$(вчера был 1.9)- это, к слову, 40+% годовых в рублях к экспире



Стратегия: 

теоретическая цена (при ставке х2 к ЦБ — 0.82) — т.е. все что выше имеет смысл продавать, ниже 0.45 закрывать позицию и ждать возможности для  перезахода


как-то так...