КДПВ: Нефтяной арбитраж или 3% за 2 дня

Вчера уже все окончательно перешли на новый контракт BRF3 (текущий спред с глобальным — 1.4$)

Предлагаю Вам глянуть предэкспирационную раскладку по декабрьскому BRZ2

вторая картинка это весь месяц — но привлекательнее крайние 10 дней по опыты

спецификация контракта тут (мосбиржа)
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-1.23

спецификация там (ICE) — брокер, работающий с Россиянами есть
www.theice.com/products/219/Brent-Crude-Futures/margin-rates

для полного хеджа 1.000 баррелей надо 1.9 млн руб и 10 тыс долл (чуть меньше) — примерно 2.5 млн руб

с 29.11 по 01.12 расчетная и гарантированная прибыль (инфраструктурные риски присутствуют!!!) — 90.000 руб (без учета НДФЛ) — 3.6 % за 2 дня!!! или 1.5% в день чистыми белыми деньгами

по новому контракту сейчас текущий спред 1.4$(вчера был 1.9)- это, к слову, 40+% годовых в рублях к экспире

Стратегия:

теоретическая цена (при ставке х2 к ЦБ — 0.82) — т.е. все что выше имеет смысл продавать, ниже 0.45 закрывать позицию и ждать возможности для перезахода

как-то так...

sibrent нефть Арбитраж санкции трейдинг

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1904

80 341

с 26 октября 2013

44 Комментария

Sergio Fedosoni
01 декабря 2022, 20:57
Интерес у рынка есть, у физиков есть и они их используют, эти возможности, какие возможности ???
Если раньше у Вас не было возможности забирать те, скажем так, неэффективности которые есть на рынке, те арбитражные стратегии- их забирали банки и профучастники, вооруженные до зубов, а сейчас у них есть ограничения.
Они не могут использовать торговлю и сейчас, как раз, настало время ваше забирать ту не эффективность, к которой раньше у вас раньше не было доступа.

© Мосбиржа на Конференции в Октябре

smart-lab.ru/blog/851787.php#comment14987973
0
BEG76
01 декабря 2022, 22:06
Хочешь сказать… грубо говоря чтоб выйти большим объёмом из условного «Шорта » Без маркетмейкеров приходиться откупать на 1-1.5 $ выше если у тебя большой объём?
0
MadQuant
01 декабря 2022, 22:44
Короткая же у людей память — тут не успели еще отмыть колбасный цех от предыдущих «нефтяных арбитражеров» — а смотри ж ты, молодняк уже зашел, новое мяско для кукла

Перед тем как такое торговать — выясните у предыдущих погорельцев от 20.04.2020, успели ли они рассчитаться по своим долгам перед брокерами, и сколько там еще лет на заводе осталось пахать до полного погашения обязательств) Это, заметим, было еще при нормально функционирующей системе расчетов между Россией и остальным миром, а сейчас я вообще плохо понимаю, что и чем вы тут хэджите, когда в любой момент есть риск, что клиринг перекроют.
+1
AlexInvestor
01 декабря 2022, 22:58
Sergio моск!
+1

Читайте на SMART-LAB

В терминале Т-Инвестиций теперь есть скальперский стакан

Скальперский стакан — это усовершенствованная версия привычного инструмента для трейдеров, которая объединяет классический торговый стакан, ленту сделок и кластерные объемы на одном экране. 📌...

Т-Инвестиции

12:47

Нуждается ли российский фондовый рынок в большем доверии?

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошедшем ПМЭФ среди барьеров для развития фондового рынка назвала недостаточный уровень среды, закрытость компаний, отсутствие доверия. Чтобы это...

Freedom Finance Global

12:04

🎯 КВАДРОХЕДЖ: метод торговли, который не ждёт погоды на рынке

24 июня в 19:00 – закрытый вебинар с Сергеем Алексеевым Сколько раз ты сидел перед графиком и думал: “Ну и куда теперь?" А вот Сергей Алексеев в такие дни – забирает прибыль....