Тонкости арбитража нефти, на примере 17-21 ноября

Всем привет!
качели завершились, есть время проанализировать увиденное
Итак рассмотрим два торговых дня 17 и 21 ноября







как бы резко не падала нефть, спред упирается (ограничивается) в 2.5 долл

при спокойном рынке, неважно растущем или падающем, спред потихоньку сокращается (как и ожидалось к 17.30 он сошелся  на уровень 0.7-0.9$)
при резком росте нефть, спред схлопывается мгновенно (неторгуемо)



красная линия теоретическая, черная — практическая (по которой можно закрыть обе ноги)



--------------

см график за прошлую неделю

 график спреда брент ICE/MOEX посмотрите — тоже интересный

а ведь через неделю он будет равен 0!!!!!!

тезисы из истории комментов в клубе нефтетрейдеров

— 2.5 млн руб отвлекается на 1 минимальный хедж (100:1) расчетный выхлоп 100круб (за минусом налогов и комиссий по максимуму) — это от 200 до 300% годовых
  — где ловушка???  

— конструкция выдержит колебания цен от 70 до 100 долларов (ГО в РФ в 4 раза больше) запасов времени хватит пополнить и тут и там на вариационку 

— при этом дальнейшее падение нефти будет создавать тут (на мосбирже) + вариационки (и рост налогооблагаемой базы, что не очень приятно), там из за асимметричности требований по ГО ( начальное и поддерживающее спокойно удержится это падение)

— Резкий же рост котировок, исходя из предыдущего опыта, приведет к досрочному закрытию конструкции (схлопыванию спреда до 0) и, как следствие, более быстрой реализации цели ТС (и 500% годовых)

------


вопрос к знатокам нефтетрейдерам - 
а почему мы ничего не делаем с этой неэффективностью???

c 29.09 по 31.10 — месяц, минутки…

---------
А так начинался ноябрь на текущем контракте: