Математика трейдинга

Есть такое соотношение – «волатильность/транзакционные издержки».

Данное соотношение позволяет трейдеру сделать выбор в пользу наилучшего инструмента для активного краткосрочного трейдинга.

Высокая волатильность – это хлеб трейдера. Транзакционные издержки – это своего рода наждачная бумага, о которую его капитал как бы «стирается». Отношение волатильность/транзакционные издержки должно быть как можно выше.

Транзакционные издержки – это комиссии и спрэды. Не недооценивайте их! Слишком активная торговля без оглядки на данный нюанс может похоронить ваш капитал. Если вы проанализируете свои издержки за довольно длительный период, вы можете ужаснуться.

Комиссии нужно смотреть в следующих местах:

б) регламент биржи;
в) договор с брокером.

Спрэд видно в стакане.

Волатильность можно рассчитать с помощью несложного индикатора ATR (Average True Range). Грубо говоря, это разница High – Low отдельного дня (в формуле есть еще закрытие предыдущего дня, но этим параметром можно пренебречь). Берите среднее значение ATR за последние 10 дней, делите эту цифру на цену самого инструмента, получится дневная волатильность в % от цены. В tradingview есть уже готовый коэффициент: Average True Range % by timwest. Транзакционные издержки тоже нужно брать в % от цены. 

Делите одно на другое – получаете соотношение, и так для всех инструментов.

К примеру, наилучший инструмент для активной торговли на российской бирже – фьючерс на индекс PTC. Дальше идут Si и BR.

Если вы активно (intraday) торгуете золотом или нефтью через форекс-контору, вы совершаете грубую ошибку. Торговать фьючерсом на индекс PTC в 6-20 раз выгоднее, чем торговать золотом или нефтью через форекс-конторы, и в 5-6 раз выгоднее, чем торговать там валютными парами.

Рассчитывали ли вы хоть раз нечто подобное? Попробуйте, вы будете удивлены результатами!

Наши телеграм-каналы:

t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_for_traders
t.me/headlines_quants