Опционы на американские акции

При хорошей торговле Goldman Sachs эта опционная стратегия предлагает быструю прибыль в размере 19%.
ГЭВИН Макмастер, 01:35, 18.10.2021
Goldman Sachs (GS) совершил впечатляющий прорыв выше 50-дневной скользящей средней после объявления отчетности компании на прошлой неделе.

Акции Goldman Sachs занимают первое место в отраслевой группе Banks-Money Center с составным рейтингом 96, рейтингом EPS 90 и рейтингом относительной силы 89.

На момент закрытия пятницы акции GS были всего на 3,5% ниже 52-недельного максимума, а в понедельник — всего на 2% от точки покупки 420,86.

Трейдеры, которые ожидают, что акции Goldman Sachs продолжат укрепляться, могут посмотреть на сделку по бычьему пут-спреду.

Бычий спрэд в акции Goldman Sachs
Чтобы выполнить бычий пут-спред, инвестор продавал бы пут-опцион без денег, а затем покупал бы следующий опцион без денег.

Продажа пут, который истекает 19 ноября, со страйк-ценой 385 и покупка пут 380 создаст бычий спрэд пут.

В пятницу этот спред составлял около 80 центов за акцию. Это означает, что трейдер, продающий этот спред, получит опционную премию в размере 80 долларов за блок из 100 акций и будет иметь максимальный риск в 420 долларов.

Это означает, что доходность на риск в период с настоящего момента до 19 ноября составит 19%, если акции Goldman Sachs останутся выше 385.

Если акции Goldman Sachs закрываются ниже 380 на дату истечения срока, сделка теряет все 420 долларов.

Точка безубыточности для бычьего пут-спрэда составляет 384,20, что рассчитывается как 385 минус 80 центов на акцию премии по опциону на контракт.

Эта сделка с бычьим пут-спредом имеет дельту 4, что означает, что она аналогична владению четырьмя акциями GS, хотя эта подверженность со временем будет меняться по мере движения цены акции.

Что касается стоп-лосса, если бы спред увеличился в цене с 80 центов до 2 долларов, я бы подумал о досрочном закрытии в случае убытка.

Home Depot (HD) — еще одна акция, где эта стратегия может быть уместной; однако ожидается, что прибыль будет до истечения ноябрьских опционов.

При торговле акциями Home Depot может быть лучше выбрать дату истечения срока до объявления прибыли.

Помните, что опционы рискованны, и инвесторы могут потерять 100% своих инвестиций.

Эта статья предназначена только для образовательных целей, а не для торговых рекомендаций. Не забывайте всегда проявлять должную осмотрительность и консультироваться со своим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.