ФР МБ: результаты Сентября и Q3'21

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/720411.php

По итогам месяца модель заработала практически ровно 0%, с максимальной просадкой 5.9% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +4.97%, с максимальной просадкой 2.3%. Ну, что сказать — результат плохой и в абсолюте, и в сравнении с индексом, вторую половину месяца модель «пилило» на растущих и падающих (и затем снова растущих) тикерах, в то время как индекс МосБиржи каким-то чудом продолжал расти при такой динамике отдельных компонент.

По итогам третьего квартала модель заработала +17.4%, с максимальной просадкой 5.9%. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +8.7%, с максимальной просадкой 6.1% по дороге. Результатом, разумеется, я доволен: он хорош как в абсолюте, так и в сравнении с индексом.

С начала года модель заработала +39.7%, с максимальной просадкой 5.9% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +29.3%, с максимальной просадкой 6.1% по дороге. Пока модель продолжает обгонять индекс на 10% с начала года по доходности и немного — по просадке. Но хотелось бы, чтобы андерперформанс последнего месяца не повторялся в последующих.


В настоящий момент портфель примерно такой (из-за возросшей во второй половине месяца неопределенности почти 30% портфеля перекочевали в кэш):


Всем профитов!


Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.