SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
Баффет, как пример для подражания частного трейдера
- 27 августа 2012, 10:32
- |
- А. Г.
Рассмотрим ситуацию, когда Вы приходите на рынок со своими средствами и предполагаете торговать не хуже Баффета (и это у Вас получается).
Итак в качестве примера рассмотрим меня, пришедшего на рынок, как частный трейдер, в сентябре 1998-го с 2 тыс. долларов. Мало? Это половина моих сбережений на тот момент, да и по современной покупательной способности доллара в России эта сумма идентична нынешним 11-12 тыс. долларов.
Конечно купить акцию фонда Баффета мы не можем — она стоит около 60 тыс. долларов. Но предположим, что Баффет сжалился над Вами и продал Вам часть акции или Вы торгуете сами все эти годы не хуже Баффета.
Что у Вас получается на сегодня? Сегодня акция фонда Баффета стоит 130 тыс. долларов. Итак, сколько денег у Вас на счету, если не вводили-выводили деньги и не платили налогов (не продал — нет дохода).
Это очевидно: 2 тыс. долларов*130 тыс. /60 тыс. = 4333$
Хорошо, пусть будет не 2 тыс., а 11 тыс. (пересчитаем по ППС)
Получаем 23833$
Можно прожить на эту сумму в течении этого времени? Стали ли Вы долларовым миллионером, торгуя не хуже Баффета?
А теперь задумайтесь над вопросом, почему справедлива, приписываемая Баффету фраза: «Если Вы такой умный, то почему я — богатый»?
Ответ то прост: торгуя только на свои от частного трейдинга можно стать богатым, только если уже был богатым.
Итак в качестве примера рассмотрим меня, пришедшего на рынок, как частный трейдер, в сентябре 1998-го с 2 тыс. долларов. Мало? Это половина моих сбережений на тот момент, да и по современной покупательной способности доллара в России эта сумма идентична нынешним 11-12 тыс. долларов.
Конечно купить акцию фонда Баффета мы не можем — она стоит около 60 тыс. долларов. Но предположим, что Баффет сжалился над Вами и продал Вам часть акции или Вы торгуете сами все эти годы не хуже Баффета.
Что у Вас получается на сегодня? Сегодня акция фонда Баффета стоит 130 тыс. долларов. Итак, сколько денег у Вас на счету, если не вводили-выводили деньги и не платили налогов (не продал — нет дохода).
Это очевидно: 2 тыс. долларов*130 тыс. /60 тыс. = 4333$
Хорошо, пусть будет не 2 тыс., а 11 тыс. (пересчитаем по ППС)
Получаем 23833$
Можно прожить на эту сумму в течении этого времени? Стали ли Вы долларовым миллионером, торгуя не хуже Баффета?
А теперь задумайтесь над вопросом, почему справедлива, приписываемая Баффету фраза: «Если Вы такой умный, то почему я — богатый»?
Ответ то прост: торгуя только на свои от частного трейдинга можно стать богатым, только если уже был богатым.
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- брокеры
- Веселье
- волатильность
- встреча smart-lab
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- досуг
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Инвестиции в акции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- инфляция
- информация
- итоги года
- итоги месяца
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- копилка
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- ликбез
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мемуары
- Мосбиржа
- мошенники
- нефть
- Новый год
- облигации
- обучающий курс
- опицоны
- опрос
- опционы
- оффтоп
- РБК-ТВ
- рецензия на книгу
- риск менеджмент
- риски
- российские акции
- Российский рынок
- Россия
- рубль
- Русский Баффет
- рынок
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- системная торговля
- системный трейдинг
- случайность
- смартлаб
- ставка ЦБ
- Стрим
- США
- теория вероятностей
- торговые роботы
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- управление активами
- усреднение
- философия трейдинга
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
» — не, тута надо интыграл брать
В России с капиталом от 1 млн. долларов, в США от 50-ти (пропорция взята из соотношения оборотов на фондовом рынке).
В 1998-2011 можно было, если не вводить-выводить, но, думаю, что в следующие 15 лет — вряд ли.
Тогда почему мы не видим в списке форбс никого, кто бы начинал с торговли своими даже 50 тыс. долларов и продолжает это делать хотя бы лет 30?
если трейдер торгует 50 тыс. долларов и дает доходность в 2 раза больше Баффета, изымая прибыль, то ему в форбс не попасть, а если он реинвестирует то со временем сталкивается со сложностью управления крупным капиталом.
Не попасть, потому что нет таких.
Речь не о форбсе.
Вы о мафии что ли говорите?
— докажи свою профпригодность и получи доступ к Биг мани.
+стопятьсот
smart-lab.ru/blog/46172.php#comment761127
Нельзя из 100 руб сделать 1 млн,
а вот 1 млн сделать 10 млн можно.
Если это У Вас тот миллион, на который надо и жить, то вряд ли.
вы же предлагаете из 100 рублей превратить в 1 млн, а это x10'000.
Безусловно нельзя это сделать. С таким же успехом вы не сделаете из 1 млн — 10'000'000'000.
Из вашего комментария лишь можно сделать вывод, что всему свое время
Надо тупо делать по 100% в месяц.
:-)
Ну сегодня это не 2, 11 тыс., но в целом верно.
Да и насчет не рискуя — это не верно. В 2007-2008 акции фонда Баффкта упали почти на 50%.
Формально можно, но в США за 50 лет нет таких, кто бы заработал хотя бы 50 млн. $ с такого стартапа. А ведь их рынок в 50 раз ликвиднее нашего.
Ну неликвидность точно минус — это значит, что рынок никому не нужен.
С какого стартапа? Я только знаю, что частных трейдеров, заработавших 50 млн. долларов, начиная с 50 тыс., сейчас нет.
Да и тот же Ливермор, гоняя по ППС счета в довоенные времена таким образом, в итоге разорился и покончил с собой.
Откуда 5 млн., если известно, что он покончил с собой в весьма скромной квартирке никак не долларового миллионера.
Еще есть текст, но я его не нашел, что он жил в 10 -комнатных аппартаментах в отеле.
Но далеко не с такой доходностью. В этом смысле интересен факт анализа успешности «черепашек». Кто остался из них в рынке и стал мультимиллионером? Только те, кто создал фонды и существенно снизил риски по сравнению с тем, как их учил Деннис.
брокеры/маркетмейкеры — они же ваши позиции видят, слетятся как вороны на падаль.
P.S.
У.Баффет: «Если Вы такой умный, то почему я — богатый»?
Потому что «умный = богатый» это давно избитый социальный штамп, так же как и неверно и «глупый = богатый». В действительности все по другому. А вот от чего это зависит сложно сказать.
«Если ты такой честный, то почему такой богатый?»
Мне вот лично, миллионы на хрен не сдались. Лишь бы торговля была стабильной.
Однако его основной доход — это стоимость акций его фонда плюс символическая зарплата.
Но одно можно сказать точно раскручивая счет с «ничего» любой адекватный трейдер должен понимать что в завтра может наступить тот месяц когда просадка будет равна половине счета.
Как проще заработать… ну допустим 10 млн рублей…?
1) на свои 100тыщ р и еще периодически снимая на «похавать»
2) управляя чужим капиталом 10млн
Самый простой способ обогнать большинство управляющих ПИФами — это купить индекс и продавать месячные опционы колл на 10% выше текущей цены. Т.к. исторически индекс не рос более чем на 10% в месяц.
Стоимость сентябрьских опционов колл на 10% выше текущей цены, например, для ESU2 = 0 :)
И еще услышал от одного юноши в видео выступлении фразу — «Горчаков — хороший алгоритмист, но плохой трейдер».
Не понял, алгоритмист, мне казалось, торгует по алгоритмам. Зачем ему быть хорошим трейдером? Ну хорошим программистом еще куда ни шло.
На последнее я ответить не могу — это вопрос к автору фразы, что он имел ввиду. Я строго торгую свои алгоритмы и не дергаюсь, даже если имею другую «чуйку». А то, что у меня в реальной торговле 2010-2012-го «танцы вокруг нуля» — это факт, который я не скрывал.
А Ваше обращение к преподавательской деятельности как-то связано с результатами работы за последние два года?
Извините за назойливость.
Преподавательская деятельность мне нужна была, чтобы систематизировать знания и выйти из творческого «стопора». Реально помогло. Я, например, точно знаю, почему у меня «танцы вокруг нуля». а не 20% годовых, которые в эти годы «лежали под ногами» даже с моим багажом систем. С 12 июля я торгую по новому.
Только сегодня я опубликовал презенташку для встречи смарт-лаба 1 сентября
smart-lab.ru/blog/72650.php
Это я скажу словами. Yt+1 — это вся известная информация в момент времени t. r просто некоторая величина, ну а дельта — это тоже некоторая константа от -1 до 1.
f2.s.qip.ru/J9hCkl1t.png тут скобка ещё?
понимаю так, что вероятность того что знак(направление) след. приращения будет в туже сторону будет 50/50 (0,5), но с некоторым отклоннием дельта, если дельта>0 то есть скорее тренд(знак приращения тоже), иначе контр тренд(знак другой).
А как саму дельту то найти? какой сейчас рынок трнедовый?
Далее в разделе контр тренд пишите что это f1.s.qip.ru/J9hCkl1u.png, т.е дельту определяем как сумма, (например за 10 периодов) произведений предыдущей(за время t-1 бар назад) и текущей h(текущее=последнее известное).
в метастоке так получилось
PP:=Log(C/Ref(C,-1));//опред. Р
Sum(PP*Ref(PP,-1),10);//сумма произвдений(пред.*текщий) за 10 баров
и график f2.s.qip.ru/J9hCkl1w.png так?
это для тренда подходит или только для контр тренда.
как узнать эту дельту имея только ценовой ряд?(на смартлебе не буду, я из самары)
Да, скобки не хватает.
Я говорю, что эта статистика — «ядро» критерия, но это не значит, что не надо взять некоторую более устойчивую отнормированную функцию от этой статистики.
А так график похож.
Да дельту в приниципе узнавать и не надо — нам надо сделать вывод о ее знаке и соответствующим образом совершать сделки. А уж что получится — это результат теста конкретной системы.
f1.s.qip.ru/J9hCkl1y.png чёта он както сильно запаздывает
а период суммирования(у меня в примере 10) надо менять? ведь иногда идёт медленный тренд и его можно понять только по серии баров, а иногда 1 бар большой бар(после серии вниз) и сразу в космос.
Вы правильно подсчитали.
Ну так я же в презенташке написал: тупое применение на дневках ведет к «сливатору».
Да фильтр нужен, чтобы на дневках из «сливатора» хоть какую то прибыль выжать.
А на интрадее не в фильтрах дело, а в усреднении позиции и тек-профитах. Ну и опять же подчеркну, что статистику нужно нормировать по особенному, чтобы она колебалась в определенных пределах, как оссцилятор.
Дополню. А вот ее материальное влияние для меня сильно преувеличено. Что можно заработать, беря группы до 10 человек со стоимостью по 10 тыс. руб. с человека за 3 дня раз в месяц?
А группы больше — это даже не «дележ знаниями», который был целью этой деятельности для слушателей (про свои цели я сказал выше).
Что касается чтения лекций три раза в месяц за 100 000 рублей зарплаты, то очень многие (все) доктора наук из Стекловки (за членкоров не поручусь, но думаю, что да, спрошу у Бесова) сочли бы это адекватным вознаграждением.
Саша Гущин читает лекции раз в неделю по три часа за значительно меньшую сумму. Аудитория всегда полная. Человек 50 не меньше. Лекции для слушателей бесплатные.
Вообще то мой курс — это 20 академических часов, не считая вопросов, да и о 100 тыс., как описал выше, речь не идет. Это по максимуму 43,5 тыс. чистыми. Причем раз в месяц.
И потом, Гущин сейчас один из лучших математиков в области теории вероятности. И не только в России.
Мне не в чем оправдываться, кроме того, что я не стал долларовым миллионером. А так у меня сейчас хватает сбережений на 1 «с хвостиком» акцию фонда Баффета :). Не смотря на покупку квартир, машин, дач, платы за учебу детей и т. д…
Правда, всего этого бы не было, торгуй я только те самые 2 тыс. долларов.
Я не считаю, что у меня в России был шанс стать Баффетом, хотя бы потому что в России намного меньше бабла, чем в штатах. А за бугор я не уехал по совсем другим причинам. Чисто родственным.
У меня дети взрослые, учились в ВУЗах еще в первой половине 2000-х. Не думаю, что они были б благодарны, если б я обеспечил им учебу в каком-нибудь Гарварде годам к 30.
Нет, этим потом я не сожалею-оправдываюсь, а предупреждаю.
Я обижаюсь только на откровенную ложь в отношении меня. Не могу простить предательства. В остальном я совершенно безобидчивый человек. Никакие споры меня не обижают.
Торгуя как Баффет богатым стать нельзя. Можно стать еще более богатым. А торгуя как идиот — вполне можно, и есть куча примеров. Казино на рулетке имея 1/37 преимущество не жалуется: «вертя рулетку стать богатым невозможно». Вертят, и ничего живут.
У толкового частного трейдера эдж немного побольше, 1/20 точно есть. Не надо платить за помещение, рекламу, налоги, крышу, и кучу чего еще. Ликвидности достаточно.
Ну почему вы сами себя зомбируете на поражение?
— завел отдельный счет 1 миллион руб. и планировал с него ежемесячно снимать 100 тысяч «на жизнь», а оставшимися торговать. То есть хотел показать, что трейдер с депо= 1млн руб. может жить только трейдингом, если его расходы в месяц не превышают 100 тысяч. Сделки вроде обещал озвучивать. Жаль, что этот проект заглох. То ли не справился с задачей; то ли надоело; то ли не хватало времени на более важные задачи, свой бизнес.
Вы, как и Mario, правильно поняли суть моего поста.
Вообще то сиплый за рассматриваемый период (с 30 сентября 1998-го) вырос на 40%. Для них это совсем не «ничего».
Наш рынок действительно вырос в 45 раз (в долларах), но даже если мы «навесим » на 2 тыс. долларов 100 раз (это будет круче Баффета по отношению к рынку), все равно получим 200 тыс. долларов при условии «ни есть, ни пить» все 14 лет.
На второй вопрос у меня нет ответа. А системы мои всегда были относительно «емкие». А как «вошел», я все описал в «Истории одного управления»
www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1296937244
SPY total return (это с реинвестированием дивидендов) вырос на 75%
Adj Close* 80.84
finance.yahoo.com/q/hp?s=SPY&a=08&b=30&c=1998&d=08&e=30&f=1998&g=m
Но и инфляция была 40%
www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm
так что реальный рост получился около 25% за 14 лет или 1.6% годовых
(не густо совсем)
Спасибо за поправку.
«Феномен Баффета (в ответ А.Г.)»
Блог им. mikki33
smart-lab.ru/blog/72473.php
НО Рассудите меня разве при работе по (допустим трендовой)стратегии на прротяжении 5 лет с постепенным: с одной стороны наращивением позиции с другой стороны снижением риска и диверсификации счета по другим стратегиям невозможно раскрутить счет допустим с 3 млн до 30 при реинвестировании порядка 70% прибыли и без снятия (по крайней мере более 2-3% в месяц) денег со счета?
ИМХО, за 5 лет — это только с плечом 2-3 и если не встретится «черный лебедь». Вероятность успеха конечно ненулевая, но и далеко не 1. И то, если встретятся «на пути» «лихие» типа 2008-2009 (а еще лучше 1998-1999), то получится за 5 с рисками, а за 10 и без особого риска.
А если будет «болото 2007-2010-2011», то о каком удесятирении счета даже за 10 лет можно говорить?
Есть такая поговорка: «Тяжела и неказиста жизнь советского юриста»
Вт у частного трейдера эта жизнь еще тяжелее и неказистее.))