SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. melamaster
Иллюстрации к переподгонке или вопросы без ответов
- 19 июля 2021, 08:28
- |
Поскольку июль — месяц убыточный (у меня), сижу маюсь всякой фигнёй и считаю считалочки.
Взялся ковырять шорты, который на нашем рынке вполне неплохо идут по тренду.
Один из способов проверить систему — торгануть её там, где она не обкатывалась, но где она должна работать.
За основу я взял свои ришные шорты и прогнал их на сбере, который с 2017 года перестал торговать.
Первая система:
А вот так она на сбере:
Похуже, но некритично, вроде работает.
Идём дальше. Другая система на ри:
Она же на сбере:
Ну прям похуже.
Ладно, берем еще одну систему на ри:
Проверяем её на сбере:
Упс, какой-то нежданчик в конце. Прям совсем похуже.
Ну и напоследок берём еще какую-нибудь ришную систему:
И также прогоняем её на сбере:
Ммм… а вот тут совсем неплохо...
А теперь вопрос и выводы.
1. Вопрос. Все эти системы — шорт по тренду на дневных движениях нашего рынка. Принципиально все приведенные системы не отличаются друг от друга. Отличия — косметические. Принцип один и тот же: если сильно упали — надо вшортить. Но результаты могут различаться заметно. За счет чего? Почему так?
2. Вывод. Где-то тут много переподгонки.
Взялся ковырять шорты, который на нашем рынке вполне неплохо идут по тренду.
Один из способов проверить систему — торгануть её там, где она не обкатывалась, но где она должна работать.
За основу я взял свои ришные шорты и прогнал их на сбере, который с 2017 года перестал торговать.
Первая система:
А вот так она на сбере:
Похуже, но некритично, вроде работает.
Идём дальше. Другая система на ри:
Она же на сбере:
Ну прям похуже.
Ладно, берем еще одну систему на ри:
Проверяем её на сбере:
Упс, какой-то нежданчик в конце. Прям совсем похуже.
Ну и напоследок берём еще какую-нибудь ришную систему:
И также прогоняем её на сбере:
Ммм… а вот тут совсем неплохо...
А теперь вопрос и выводы.
1. Вопрос. Все эти системы — шорт по тренду на дневных движениях нашего рынка. Принципиально все приведенные системы не отличаются друг от друга. Отличия — косметические. Принцип один и тот же: если сильно упали — надо вшортить. Но результаты могут различаться заметно. За счет чего? Почему так?
2. Вывод. Где-то тут много переподгонки.
теги блога Sergey Pavlov
- 2017
- 2020
- 2021
- exante
- just2trade
- lua
- moex
- Quik Lua
- RI
- S&P500 фьючерс
- secret
- spy
- TSLab
- VWAP
- август
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- биткойн
- бот
- брокера
- брокеры
- Вестников
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- грааль
- деньги
- дивиденды
- дизайн
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции
- итоги
- итоги месяца
- июль
- июнь
- канал
- квик
- комон
- контртренд
- конференция
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- луа
- ЛЧИ
- люди
- МАЙ
- минутки
- мобильный пост
- натуральный газ
- нефть
- октябрь
- опрос
- опционы
- открытый интерес
- офз
- оффтоп
- пила
- плечи
- поведение
- подгонка
- портфель
- прогноз
- продажа
- проскальзывание
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- риск
- ртс
- сбер
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- убытки
- управление
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- шорт
- эквити
- юридические лица
Я как нибудь видос запилю про это нс 1 апреля… типа подствляешь любую бумагу в бот а оно все в профит
Всё адаптивно, стопов нет, тейков нет. Упало на сколько-то волатильности — вшортили. То есть есть лишь стопы по факту, когда пошел тренд в другую сторону, т.е. вверх. Выросло на сколько-то волатильности — шорт откупили. Всё очень топорно, но привязки к единицам измерения цены конкретного инструмента нет.
Sergey Pavlov, >>" поскольку выбранная тема для СЛ явно оффтопная, много писать не стал"
Хорошая шутка).
Сбер у меня тестируетя тремя системами не предназначенными для него в плюс (правда с плохими остальными параметрами). Принцип, в конечном итоге то один: растет — покупаем, падает — продаем. А уж из-за отличий точек входа и точек выхода — различный результат.
Сам я торгую только Si, но система пролежавшая в пыли год, без всяких изменений параметров дает хорошие результаты https://smart-lab.ru/blog/709053.php Надо начинать его торговать.
В каждом инструменте есть парочка внутренних 'размеров', которые определяют их колебательность.
Первый стоит брать одинаковым для разных инструментов, когда он выбран по некоторому критерию оптимальности. Это для ухода от подгонки.
А вот вторые надо вычислить для каждого свои.
Тогда можно будет торговать:
«упало меньше этого вычисленного — шорт, упало больше этого вычисленного — лонг».