SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. melamaster
Иллюстрации к переподгонке или вопросы без ответов
- 19 июля 2021, 08:28
- |
Поскольку июль — месяц убыточный (у меня), сижу маюсь всякой фигнёй и считаю считалочки.
Взялся ковырять шорты, который на нашем рынке вполне неплохо идут по тренду.
Один из способов проверить систему — торгануть её там, где она не обкатывалась, но где она должна работать.
За основу я взял свои ришные шорты и прогнал их на сбере, который с 2017 года перестал торговать.
Первая система:
А вот так она на сбере:
Похуже, но некритично, вроде работает.
Идём дальше. Другая система на ри:
Она же на сбере:
Ну прям похуже.
Ладно, берем еще одну систему на ри:
Проверяем её на сбере:
Упс, какой-то нежданчик в конце. Прям совсем похуже.
Ну и напоследок берём еще какую-нибудь ришную систему:
И также прогоняем её на сбере:
Ммм… а вот тут совсем неплохо...
А теперь вопрос и выводы.
1. Вопрос. Все эти системы — шорт по тренду на дневных движениях нашего рынка. Принципиально все приведенные системы не отличаются друг от друга. Отличия — косметические. Принцип один и тот же: если сильно упали — надо вшортить. Но результаты могут различаться заметно. За счет чего? Почему так?
2. Вывод. Где-то тут много переподгонки.
Взялся ковырять шорты, который на нашем рынке вполне неплохо идут по тренду.
Один из способов проверить систему — торгануть её там, где она не обкатывалась, но где она должна работать.
За основу я взял свои ришные шорты и прогнал их на сбере, который с 2017 года перестал торговать.
Первая система:
А вот так она на сбере:
Похуже, но некритично, вроде работает.
Идём дальше. Другая система на ри:
Она же на сбере:
Ну прям похуже.
Ладно, берем еще одну систему на ри:
Проверяем её на сбере:
Упс, какой-то нежданчик в конце. Прям совсем похуже.
Ну и напоследок берём еще какую-нибудь ришную систему:
И также прогоняем её на сбере:
Ммм… а вот тут совсем неплохо...
А теперь вопрос и выводы.
1. Вопрос. Все эти системы — шорт по тренду на дневных движениях нашего рынка. Принципиально все приведенные системы не отличаются друг от друга. Отличия — косметические. Принцип один и тот же: если сильно упали — надо вшортить. Но результаты могут различаться заметно. За счет чего? Почему так?
2. Вывод. Где-то тут много переподгонки.
2.8К
Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО«РОЛЬФ» присвоен BBB+.ru от НКР |АО«Эталон-Финанс» присвоен А-.ru от НКР)
🟢 АО «РОЛЬФ»
НКР присвоило кредитный рейтинг BBB+.ru
АО «РОЛЬФ» является одним из крупнейших автодилеров на высокофрагментированном...
09:41
Каждый инвестор желает знать, где сидит доходность? Взгляд Goldman Sachs на инвестиции до конца года
Если вы инвестируете свой капитал на фондовом рынке, то каждый год легко может принести вам как большие потери, так и несметные богатства....
13:19
теги блога Sergey Pavlov
- 2017
- 2020
- 2021
- exante
- just2trade
- lua
- moex
- Quik Lua
- RI
- S&P500
- secret
- TSLab
- VWAP
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- Биткоин
- бот
- брокера
- брокеры
- Вестников
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- грааль
- деньги
- дивиденды
- дизайн
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции
- итоги
- итоги месяца
- июль
- июнь
- канал
- квик
- комон
- контртренд
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- луа
- ЛЧИ
- люди
- МАЙ
- март
- минутки
- мобильный пост
- натуральный газ
- нефть
- октябрь
- опрос
- опционы
- отзыв
- открытый интерес
- офз
- оффтоп
- пила
- плечи
- поведение
- подгонка
- портфель
- прогноз
- продажа
- проскальзывание
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- ртс
- сбер
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- тупаны
- убытки
- управление
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- шорт
- эквити
- юридические лица
- январь
Я как нибудь видос запилю про это нс 1 апреля… типа подствляешь любую бумагу в бот а оно все в профит
Всё адаптивно, стопов нет, тейков нет. Упало на сколько-то волатильности — вшортили. То есть есть лишь стопы по факту, когда пошел тренд в другую сторону, т.е. вверх. Выросло на сколько-то волатильности — шорт откупили. Всё очень топорно, но привязки к единицам измерения цены конкретного инструмента нет.
Sergey Pavlov, >>" поскольку выбранная тема для СЛ явно оффтопная, много писать не стал"
Хорошая шутка).
Сбер у меня тестируетя тремя системами не предназначенными для него в плюс (правда с плохими остальными параметрами). Принцип, в конечном итоге то один: растет — покупаем, падает — продаем. А уж из-за отличий точек входа и точек выхода — различный результат.
Сам я торгую только Si, но система пролежавшая в пыли год, без всяких изменений параметров дает хорошие результаты https://smart-lab.ru/blog/709053.php Надо начинать его торговать.
В каждом инструменте есть парочка внутренних 'размеров', которые определяют их колебательность.
Первый стоит брать одинаковым для разных инструментов, когда он выбран по некоторому критерию оптимальности. Это для ухода от подгонки.
А вот вторые надо вычислить для каждого свои.
Тогда можно будет торговать:
«упало меньше этого вычисленного — шорт, упало больше этого вычисленного — лонг».