SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
Стратегии игры на бирже. Если разобраться.
- 03 мая 2021, 22:27
- |
Если разобраться, то все стратегии игры на бирже заключаются в одной фразе: вчера росло, и завтра будет расти.
Расшифровываем:
— изучаем отчеты компании. Отчеты хорошие, прибыль выросла, стало быть, в следующем году еще вырастет. Покупаем. Это инвестиции.,
— сегодня росло, и завтра будет расти. Это интердей.,
— 5 минут росло, и следующие 5 минут будет расти — это интрадей.
Какие еще варианты? ИМХО, а других-то вариантов, если разобраться, не существует.)
Расшифровываем:
— изучаем отчеты компании. Отчеты хорошие, прибыль выросла, стало быть, в следующем году еще вырастет. Покупаем. Это инвестиции.,
— сегодня росло, и завтра будет расти. Это интердей.,
— 5 минут росло, и следующие 5 минут будет расти — это интрадей.
Какие еще варианты? ИМХО, а других-то вариантов, если разобраться, не существует.)
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- HFT
- Lua
- machine learning
- ML
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- Smartlab
- SQLite
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- Альфа-Директ
- АТС
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- Газпром
- доллар
- Доллар рубль
- Жара
- идеи
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- календарный спред
- календарный спрэд
- Каналы
- криптовалюта
- МА
- математическое моделирование
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- нейросети
- нейросеть
- обновление
- опрос
- опционные стратегии
- опционы
- оффтоп
- плечо
- праздник
- прогнозирование
- прогнозирование рынка
- психология
- роботы
- рынок
- С++
- Сбербанк
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- технологии
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- ТС
- Фильтры
- Форекс
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хфт
- шум
- эффективный рынок
Проверяется элементарно.
С уважением
А статистика, она тоже разная бывает.
Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.) ©
Возьмите любой актив на MICEX и посчитайте сумму приращений
(цена(t+1)-цена(t))*ЗНАК(цена(t)-цена(t-1))
Только для 1m.
С уважением
P.S. Никакой лжи и наглой лжи — чистая статистика )))
Еще раз, медленно, статистика бывает разная.
Примат — это «прикладная математика»? Ну так у нас было раньше...
Статистика бывает разная. В данном случае речь идет о феномене, который подтверждается на почти (все не было возможности проверить) всех активах MICEX за любой период при соблюдении таймфрейма 1m.
С уважением
При предикте > 1.5 уже можно играть и выигрывать.)
Сорри, другой статистики под руку не попалось.
При некоторых начальных условиях условиях и из минут можно сделать еще и получше, но неинтересно.
Вы оч узко смотрите, а точка, это не значение на графике, а n-мерный вектор состояния.
IMHO, все эти диаграммы ни о чем. Единственный критерий истинности — это рост эквити, реальной или смоделированной.
Если Вы проведете эксперимент, суммируя приращения
(цена(t+5)-цена(t))*ЗНАК(цена(t)-цена(t-5))
то легко увидите, что ни о каком уверенном росте речи не идет.
С уважением
Надо немного напрячься, и сообразить, что рынок, это система с обратной связью — трейдеры -> рынок -> трейдеры -> и опять рынок. Практически замкнутая система. Ну, и всякий внешний новостной шум -> трейдеры.
И как это влияет на разработку ТС?
Ну не верю я в разнообразные «квантовые» гипотезы)
С уважением
P.S. Массив цен — наше фсе
Трейдеры массово смотрят на график, принимают решения, покупают или продают, что ведет к изменениям графика. Они же массово получают новости, и массово на них реагируют, что опять таки ведет к изменениям на графике.
Самая обычная система с обратной связью, и ничего более. Немного неустойчивая, что и к лучшему.)
А с вашей статистикой, а ля х(t), x(t+1) кроме шума ничего увидеть в принципе невозможно.
Вы умеете прогнозировать выход неустойчивой системы?
Я знаю, где можно получить весомую премию.
С уважением
Когда подходящих условий нет, лучше этим не заниматься, а подождать когда они будут.)
Вообще-то, все это известно с начала 40-х годов прошлого века. Именно тогда начали активно заниматься прогнозированием случайных процессов.
Кстати, как вы думаете, зачем?
Я читал много трудов классиков (типа Кендалла), посвященных прогнозированию рыночных цен. Сегодня могу уверенно сказать, что все это — мусор, а попытки применить стохастическое исчисление к рынкам — это забивание гвоздей микроскопом.
Однако, позволю вернуться к своему замечанию. Корреляционная статистика не стоит ни гроша, если не подтверждается ростом хотя бы синтетической эквити. Все вытянутые по диагонали диаграммы — фтопку.
С уважением
Тогда о каком прогнозировании случайных процессов писали Вы?
В физике все доступные процессы имеют конечную энергию. И легко описываются стандартным математическим аппаратом.
Ряд приращений цен актива (практически) всегда — это процесс с бесконечной энергией. Какие классические результаты Вы готовы к нему применить?
С уважением
Система Биржа-трейдер-внешнее воздействие, собственно, такая же система с примерно понятной структурой и поведением и неоднозначной реакцией на внешние воздействия. Но понимать ее досконально и нет надобности, достаточно статистики ее поведения.
ЗЫ Ваша статистика — это статика, а для прогнозирования системы нужна статистика динамики поведения системы.
А можно ссылку на работы 40-х?
А то так мы договоримся до того, что и в задаче 3-х тел поведение тел можно успешно прогнозировать)))
С уважением
Пруфы можно в студию, плз
С уважением
P.S. С 1980 в проблеме 3-х тел были выявлены многочисленные явления аномальной усточивости с большим разбегом. На ВиКи даже мультики есть ))) Впрочем, вся эта физика к рынку перпендикулярна. У любого физического процесса АКФ затухает и стремится к 0. У процесса приращений цен рыночного актива — нет.
И о том, почему на рынке не работают традиционные подходы.
1. У процесса приращений цен рыночного актива (формально) бесконечная энергия — АКФ не стремится к нулю. 99.9% традиционных результатов предполагают конечную энергию процесса и весьма быстрое стремление АКФ к нулю.
С уважением
P.S. Есть еще п. 2, 3, 4…
Поверь, не для игры на бирже!
Только дело в том, что средний выигрыш на каждой «сделке» по минуткам для фьючерса RI примерно в 3 раза меньше комиссии. А для секунд — почти в 5 раз меньше.
Даже без учёта проскальзываний, которые больше комиссии
Из всех 60+тыс зарегистрированных участников СЛ реальный эксперимент сподобились провести только Rostislav Kudryashov и А. Г.
Все остальные просто поленились.
Да. Доход этой системы на сделку меньше спрэда.
Но смысл ее публикации был в другом:
1. Из эксперимента следует жуткая корреляция соседних приращений цен
2. При некоем творчестве можно придумать, как обмануть комиссию при помощи лимитных ордеров/рибейтов/маркапов. Но это уже значительно более сложная тема
С уважением
Для российских акций в большинстве, на таймфреймах существенно больше минутки цены скорее следуют тенденции. И это торгуемо.
Но амерских акциях гораздо чаще встречается контртренд. Поэтому прямой перенос работающих стратегий россия-америка обычно не удается.
Но я немного не об этом
1. Последние годы мне интересны только малые таймфреймы (ниже 3 мин), т.к. только в этой области живут стационарные субоптимальные индикаторы
2. Любой актив становится персистентным, начиная с окна 1000-1500 минутных баров (это примерно сутки и есть). Независимо от того, что творилось на микроуровне.
Длинные фреймы — да, торгуются. Но:
1. Соотношение МО/Д становится малоинтересным для меня
2. У меня не получилось найти на дневках стационарные субоптимальные индикаторы. Более того, у меня есть набросок доказательства, почему их там нет. А подстраивать параметры системы не слишком кошерно, IMHO. Во всяком случае, без детальной модели рынка.
С другой стороны, как я писал в своем последнем посте, мои эксперименты с портфелем вместо поиска оптимального параметра обнадеживают. Будет свободное время — попробую запустить пробный портфель на дневках. Возможно, это решит проблему необходимости подстройки параметров у субоптимальных моделей.
С уважением
Стоит MICEX понизить комис в 4 раза — и наступит светлое будущее?
С уважением
А я думал, я один знаю правду.
Может Вам чуть лучше думать?!
ну например если пять минут росло, то следующие пять будет падать ))
Откаты торгуют меньшинство )
Если слегка снизить градус категоричности, то формулировка становится приемлемой:
Существует некоторое количество устойчиво работающих стратегий, основывающихся на постулате
«если вчера росло, то и завтра будет расти.»
К сожалению, это постулат верен для т.н. LP-активов.
К ним относится основная крипта, S&P500, некая экзотика — и все...
90% остальных активов падают сразу после роста (короткий таймфрейм)
С уважением
Вот только сегодня в папочке одной из стратегий в подразделе SNGP сделал пометку «На фьюче почему-то не работает. В жопу эту бумажку»
выпало красное -ставь на красное.....
выпало черное — ставь на черное…
Персистентность по закрытиям есть у основной крипты и некоторых индексов (США).
У всех остальных 90+% активов есть антиперсистентность по закрытиям.
Речь идет об интервале 1 мин. Уже с 5 мин все это рассыпается. Почему — мне неведомо. Но гипотезы есть.
С уважением