Блог им. melamaster

Мой 2020: +117% (план выполнил)

Про ушедший год уже не сильно хочется писать.
Ушел и ушел. Год был напряженным и нервным.
Мысленно уже погружен в торговлю 2021 года. Как и что и тд.
Заново всё пересчитываю, тестирую.

Однако, проститься с ушедшим положено.
Возможно, кому-то будет полезно. Заодно и я покаюсь:)
Тем более, что для трейдинга 2020-й год был благоприятным.

После вычета оставшейся части налогов (я их как убытки учитываю) получилось вот что:
Мой 2020: +117% (план выполнил)

















Было всё так. Я спокойно торговал без суперагрессии, но где-то к концу февраля или в начале марта я принял решение
на этот год взять суперплечо, надеясь на то, что год будет волатильным. Задача минимум была сделать 100%, а выбранное
плечо предполагало возможным и утроиться и учетвериться. Выглядит всё это так:
Мой 2020: +117% (план выполнил)






















Плечо было от третьего до где-то шестого. Очень рискованно. Не рекомендую повторять.
Потому что это медленная торговля на основе трендовых алгоритмов + опционный хэдж.
Торговались RI, Si, MX, SR, GZ. От сбера и газпрома я в марте отказался, потому что там дикие проскальзывания стали.
Ну и опционы. Использовать их для хэджа трендовух можно двумя путями: покупая и продавая. Я делал и продолжаю делать и то и то.

Почему торговать с супер огромным плечом (отношение номинальной совокупной позиции к счету) так себе затея?
Слишком высок эффект volatility dragging по счету. Смотреть на это тяжеловато. Умом понимаешь, что надо терпеть, но по факту
тяжело и начинаешь вмешиваться в системные сделки и творить дичь.

Зато я протестил свою психику, немного её прокачал и к началу 2021 нащупал комфортное для себя большое плечо.

Изменились ли по ходу 2020 года мои торговые системы? По сути, нет. По факту, да.
Торгуемые явления, из которых следует закономерность, одни и те же, а вот правила их взятия я периодически менял.
Почему? Потому находил и продолжаю находить всё более простые правила взятия этих явлений.
Даже если найду комбинацию правил, дающую худший шарп на истории, но при этом правила проще и топорнее, то выберу их.
Этим и руководствовался.

Долгосрочных позиций не имел. В 2021 год вошел на полсчета в лонге MX и почти на весь счет в лонге Si.

Благодарен всем, с кем поддерживал контакт в течение этого года.

Хочется пожелать всем удачи в 2021 году, но… увы… всем удача на рынке не светит. Суровое место:)

О смартлабе. Заметил такое впечатление. Сейчас все подводят итоги. Если читаю кого-то, кто просто подвел итоги,
но до этого ничего по рынку не писал, то почему-то неинтересно читать. В общем, во всем важна человеческая составляющая,
какие-то мытарства, борьба, смыслы и пр. Хоть мы тут из-за денег и одного итогового числа собрались, но
некомфортно, если всё ограничивается только лишь этим числом.

На 2021 год поставил себе две задачи. Во-первых, за год сделать +50%. Во-вторых, обойтись без убыточных месяцев.
Убыточный месяц для меня сейчас это всё что хуже -2-3%. Посмотрим, как это всё получится, если получится.

Еще про благодарности. Рынок дал мне в этом году пару пощечин, а я вроде как смог адекватно отреагировать. Спасибо тебе, рынок:)

Про мечты на рынке. Она одна. Мечтаю торговать только на свои. К сожалению, пока не могу себе такого позволить:)

Что еще может быть полезным? Несколько лайфхаков, которые помогали мне: заниматься детьми, готовить еду, бассейн,
делать что-то руками, иногда тратить деньги почти на ветер. 

В чате у нас за год получилось следующее распределение итогов:
Мой 2020: +117% (план выполнил)



























С наступившим годом!
  • Ключевые слова:
  • 2020
★4
26 комментариев

Молоток, отличные результаты!

 

Да, кто бы какие качества не описывал в плане залога успеха, решительность — качество нужное не только ручному трейдеру. 

avatar
Если все выиграли, кто же проиграл?..
avatar
Maxim Kaminski, 
Если все выиграли, кто же проиграл?..
Хэдж фонды, потерявшие пару миллиардов долларов своих клиентов, Норвежский пенсионный фонд...
Какая разница?
Главное, что не вы.
avatar
Даже если найду комбинацию правил, дающую худший шарп на истории, но при этом правила проще и топорнее, то выберу их.

Несколько лет делаю то же самое. В 2018-м уменьшил базовые системы: одну до 4-х строчек кода, другую — до 3-х и решил, что таки взял быка за яйца. Весь 2019-й не мог поверить, что ошибся. Но не работало.
Весь 2020-й не мог поверить, что таки не ошибся, что работает.

В 21-й вошел как и прежде — сомневающимся )))
avatar
bocha, 
уменьшил базовые системы: одну до 4-х строчек кода, другую — до 3-х
как то сложно у Вас… у меня, пожалуй, были бы всего две строчки.....
avatar
wistopus,   две — недостижимая для меня гениальность. Снимаю шляпу!
avatar
bocha, погодите… рано снимать шляпу...
на самом деле всего одна строчка с тремя «если»… причем все время кажется, что третье «если» можно убрать…
avatar
bocha, весь 2019 год я смотрел на вялую просадку трендовух, идиотские развороты на стопы и т.п., в итоге перешел на опционы (интересно и давно тянуло), а в конце этого года сделал бэктест, и выключенные трендовухи показали бы нехилый % на депо, селяви)
avatar
Год вообще супер был во всех отношениях (в плане биржевого конечно). У меня на алго 11/12 месяцев плюсовых (это при том что в 2018 году последний раз менял что-то серьезно),  открытые позиции в акциях тоже люто плюсуют (долго ждал сценария 2008 в итоге весной и летом закупился). Биржевые доходы примерно х3 от средних за  2016-2019 в этом году. Теперь по теории циклов следующий тухлый должен быть.
avatar
noTrust, надеюсь вы не правы. обычно как — один мегатухлый год, потом 3 года норм, среди которых один супер.
avatar
поздравляю. в итоге с какими инструментами торговли входите в 2021 год?
avatar
Артур, в основном ри, немного си и совсем крохи в мх.
avatar
Крутой результат, поздравляю!
Желаю профита, новых интересных открытий и здоровья!
avatar
Проще и топорнее  гармоничнее.
То есть все части системы (в том числе стопы, например) должны вытекать из её идеи, ничего неестественного и взятого произвольно.
avatar
Про мечты на рынке. Она одна. Мечтаю торговать только на свои. К сожалению, пока не могу себе такого позволить:)
Завидую вашей выдержке и крепости психики!
 Тут когда свои теряешь — и то поначалу сильно корёжило, а уж такие просадки терпеть с чужими и потом терпеливо тащить эквити вверх — я бы не выдержал…
avatar
 Замечательный результат! Поздравляю с хорошим годом!
avatar
по факту
тяжело и начинаешь вмешиваться в системные сделки и творить дичь

Так это же главный скилл, который надо прокачивать в алго.

“The only rule is we never override the computer” Jim Simons, Renaissance Technologies.
Дмитрий Овчинников, это тоже к простоте разговор. Из всего, чем я располагаю, я мог, чуть иначе распределив веса, получить такой же результат при вдвое меньше плече по счету, а при таком же плече мог бы получить результат выше. Однако, получил то, что получил. Думаю, что этот скилл ценнее прокачивать. А выходить за определенное плечо при моем стиле торговли, когда позиции держатся от полудня до нескольких дней, не стоит по определению… Но денег-то хочется много как всегда:))
avatar
Sergey Pavlov, 
идеальное распределение весов, как мне кажется, слегка напоминает подбор параметров одиночной системы при оптимизации. 
То есть отлично работает на левой стороне графика. 
А в целом согласен, что балансировка портфеля это нужный скилл. Но я пока не научился ее производить «правильно». Все делаю больше по наитию и тоже исходя из своего психологического принятия риска. 
Sergey Pavlov , поздравляю! Отличные результаты!
avatar
Ну и опционы. Использовать их для хэджа трендовух можно двумя путями: покупая и продавая. Я делал и продолжаю делать и то и то.

А как продажу опционов используете как хедж?
Или под продажей имеется ввиду покупка путов?
avatar
Вася Пупкин, например, мы вошли в Лонг. У нас риск слева. Чем левее, тем неприятнее. Правее, чуть правее или прямо на центре продаем колл. Сильно левее покупаем пут. Итого имеем позицию купленный колл против проданного пута. Если рынок вырос, у нас плюс. Если рынок на месте, у нас плюс. Если рынок немного упал, мы в районе нуля. Если рынок сильно упал, убыток ограничен.
avatar
Sergey Pavlov, ясно, спасибо.
avatar
Круто, что в основном на ри профит был!
avatar
Помню, у вас какой-то предыдущий год был убыточным. Прям больно было это читать. Если уж у человека такой квалификации (а квалификация — она не по циферкам видна, а по буковкам)… Сразу мысль, не глюк ли вообще любые успехи, не ошибка выжившего я сам и т.д. А сейчас прекрасно. Все так, как и должно быть, хотя плечо конечно лютое, еще настораживает мотив его взятия («в феврале я решил»). И хотя решение принесло денег, это как раз, чего я боюсь — внесистемнывй риск-менеджмент, способный сделать что угодно с годными системами. Как бы то ни было, мои аплодисменты и пожелания еще большей простоты. 

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW