Про ушедший год уже не сильно хочется писать.
Ушел и ушел. Год был напряженным и нервным.
Мысленно уже погружен в торговлю 2021 года. Как и что и тд.
Заново всё пересчитываю, тестирую.
Однако, проститься с ушедшим положено.
Возможно, кому-то будет полезно. Заодно и я покаюсь:)
Тем более, что для трейдинга 2020-й год был благоприятным.
После вычета оставшейся части налогов (я их как убытки учитываю) получилось вот что:
Было всё так. Я спокойно торговал без суперагрессии, но где-то к концу февраля или в начале марта я принял решение
на этот год взять суперплечо, надеясь на то, что год будет волатильным. Задача минимум была сделать 100%, а выбранное
плечо предполагало возможным и утроиться и учетвериться. Выглядит всё это так:
Плечо было от третьего до где-то шестого. Очень рискованно. Не рекомендую повторять.
Потому что это медленная торговля на основе трендовых алгоритмов + опционный хэдж.
Торговались RI, Si, MX, SR, GZ. От сбера и газпрома я в марте отказался, потому что там дикие проскальзывания стали.
Ну и опционы. Использовать их для хэджа трендовух можно двумя путями: покупая и продавая. Я делал и продолжаю делать и то и то.
Почему торговать с супер огромным плечом (отношение номинальной совокупной позиции к счету) так себе затея?
Слишком высок эффект volatility dragging по счету. Смотреть на это тяжеловато. Умом понимаешь, что надо терпеть, но по факту
тяжело и начинаешь вмешиваться в системные сделки и творить дичь.
Зато я протестил свою психику, немного её прокачал и к началу 2021 нащупал комфортное для себя большое плечо.
Изменились ли по ходу 2020 года мои торговые системы? По сути, нет. По факту, да.
Торгуемые явления, из которых следует закономерность, одни и те же, а вот правила их взятия я периодически менял.
Почему? Потому находил и продолжаю находить всё более простые правила взятия этих явлений.
Даже если найду комбинацию правил, дающую худший шарп на истории, но при этом правила проще и топорнее, то выберу их.
Этим и руководствовался.
Долгосрочных позиций не имел. В 2021 год вошел на полсчета в лонге MX и почти на весь счет в лонге Si.
Благодарен всем, с кем поддерживал контакт в течение этого года.
Хочется пожелать всем удачи в 2021 году, но… увы… всем удача на рынке не светит. Суровое место:)
О смартлабе. Заметил такое впечатление. Сейчас все подводят итоги. Если читаю кого-то, кто просто подвел итоги,
но до этого ничего по рынку не писал, то почему-то неинтересно читать. В общем, во всем важна человеческая составляющая,
какие-то мытарства, борьба, смыслы и пр. Хоть мы тут из-за денег и одного итогового числа собрались, но
некомфортно, если всё ограничивается только лишь этим числом.
На 2021 год поставил себе две задачи. Во-первых, за год сделать +50%. Во-вторых, обойтись без убыточных месяцев.
Убыточный месяц для меня сейчас это всё что хуже -2-3%. Посмотрим, как это всё получится, если получится.
Еще про благодарности. Рынок дал мне в этом году пару пощечин, а я вроде как смог адекватно отреагировать. Спасибо тебе, рынок:)
Про мечты на рынке. Она одна. Мечтаю торговать только на свои. К сожалению, пока не могу себе такого позволить:)
Что еще может быть полезным? Несколько лайфхаков, которые помогали мне: заниматься детьми, готовить еду, бассейн,
делать что-то руками, иногда тратить деньги почти на ветер.
В чате у нас за год получилось следующее распределение итогов:
С наступившим годом!
Молоток, отличные результаты!
Да, кто бы какие качества не описывал в плане залога успеха, решительность — качество нужное не только ручному трейдеру.
Какая разница?
Главное, что не вы.
Несколько лет делаю то же самое. В 2018-м уменьшил базовые системы: одну до 4-х строчек кода, другую — до 3-х и решил, что таки взял быка за яйца. Весь 2019-й не мог поверить, что ошибся. Но не работало.
Весь 2020-й не мог поверить, что таки не ошибся, что работает.
В 21-й вошел как и прежде — сомневающимся )))
на самом деле всего одна строчка с тремя «если»… причем все время кажется, что третье «если» можно убрать…
Желаю профита, новых интересных открытий и здоровья!
То есть все части системы (в том числе стопы, например) должны вытекать из её идеи, ничего неестественного и взятого произвольно.
Тут когда свои теряешь — и то поначалу сильно корёжило, а уж такие просадки терпеть с чужими и потом терпеливо тащить эквити вверх — я бы не выдержал…
Так это же главный скилл, который надо прокачивать в алго.
“The only rule is we never override the computer” Jim Simons, Renaissance Technologies.
идеальное распределение весов, как мне кажется, слегка напоминает подбор параметров одиночной системы при оптимизации.
То есть отлично работает на левой стороне графика.
А в целом согласен, что балансировка портфеля это нужный скилл. Но я пока не научился ее производить «правильно». Все делаю больше по наитию и тоже исходя из своего психологического принятия риска.
А как продажу опционов используете как хедж?
Или под продажей имеется ввиду покупка путов?