Sergey Pavlov
Sergey Pavlov личный блог
02 января 2021, 11:50

Мой 2020: +117% (план выполнил)

Про ушедший год уже не сильно хочется писать.
Ушел и ушел. Год был напряженным и нервным.
Мысленно уже погружен в торговлю 2021 года. Как и что и тд.
Заново всё пересчитываю, тестирую.

Однако, проститься с ушедшим положено.
Возможно, кому-то будет полезно. Заодно и я покаюсь:)
Тем более, что для трейдинга 2020-й год был благоприятным.

После вычета оставшейся части налогов (я их как убытки учитываю) получилось вот что:
Мой 2020: +117% (план выполнил)

















Было всё так. Я спокойно торговал без суперагрессии, но где-то к концу февраля или в начале марта я принял решение
на этот год взять суперплечо, надеясь на то, что год будет волатильным. Задача минимум была сделать 100%, а выбранное
плечо предполагало возможным и утроиться и учетвериться. Выглядит всё это так:
Мой 2020: +117% (план выполнил)






















Плечо было от третьего до где-то шестого. Очень рискованно. Не рекомендую повторять.
Потому что это медленная торговля на основе трендовых алгоритмов + опционный хэдж.
Торговались RI, Si, MX, SR, GZ. От сбера и газпрома я в марте отказался, потому что там дикие проскальзывания стали.
Ну и опционы. Использовать их для хэджа трендовух можно двумя путями: покупая и продавая. Я делал и продолжаю делать и то и то.

Почему торговать с супер огромным плечом (отношение номинальной совокупной позиции к счету) так себе затея?
Слишком высок эффект volatility dragging по счету. Смотреть на это тяжеловато. Умом понимаешь, что надо терпеть, но по факту
тяжело и начинаешь вмешиваться в системные сделки и творить дичь.

Зато я протестил свою психику, немного её прокачал и к началу 2021 нащупал комфортное для себя большое плечо.

Изменились ли по ходу 2020 года мои торговые системы? По сути, нет. По факту, да.
Торгуемые явления, из которых следует закономерность, одни и те же, а вот правила их взятия я периодически менял.
Почему? Потому находил и продолжаю находить всё более простые правила взятия этих явлений.
Даже если найду комбинацию правил, дающую худший шарп на истории, но при этом правила проще и топорнее, то выберу их.
Этим и руководствовался.

Долгосрочных позиций не имел. В 2021 год вошел на полсчета в лонге MX и почти на весь счет в лонге Si.

Благодарен всем, с кем поддерживал контакт в течение этого года.

Хочется пожелать всем удачи в 2021 году, но… увы… всем удача на рынке не светит. Суровое место:)

О смартлабе. Заметил такое впечатление. Сейчас все подводят итоги. Если читаю кого-то, кто просто подвел итоги,
но до этого ничего по рынку не писал, то почему-то неинтересно читать. В общем, во всем важна человеческая составляющая,
какие-то мытарства, борьба, смыслы и пр. Хоть мы тут из-за денег и одного итогового числа собрались, но
некомфортно, если всё ограничивается только лишь этим числом.

На 2021 год поставил себе две задачи. Во-первых, за год сделать +50%. Во-вторых, обойтись без убыточных месяцев.
Убыточный месяц для меня сейчас это всё что хуже -2-3%. Посмотрим, как это всё получится, если получится.

Еще про благодарности. Рынок дал мне в этом году пару пощечин, а я вроде как смог адекватно отреагировать. Спасибо тебе, рынок:)

Про мечты на рынке. Она одна. Мечтаю торговать только на свои. К сожалению, пока не могу себе такого позволить:)

Что еще может быть полезным? Несколько лайфхаков, которые помогали мне: заниматься детьми, готовить еду, бассейн,
делать что-то руками, иногда тратить деньги почти на ветер. 

В чате у нас за год получилось следующее распределение итогов:
Мой 2020: +117% (план выполнил)



























С наступившим годом!
26 Комментариев
  • Replikant_mih
    02 января 2021, 12:16

    Молоток, отличные результаты!

     

    Да, кто бы какие качества не описывал в плане залога успеха, решительность — качество нужное не только ручному трейдеру. 

  • Maxim Kaminski
    02 января 2021, 12:28
    Если все выиграли, кто же проиграл?..
    • Ирина97
      02 января 2021, 13:07
      Maxim Kaminski, 
      Если все выиграли, кто же проиграл?..
      Хэдж фонды, потерявшие пару миллиардов долларов своих клиентов, Норвежский пенсионный фонд...
      Какая разница?
      Главное, что не вы.
  • bocha
    02 января 2021, 12:53
    Даже если найду комбинацию правил, дающую худший шарп на истории, но при этом правила проще и топорнее, то выберу их.

    Несколько лет делаю то же самое. В 2018-м уменьшил базовые системы: одну до 4-х строчек кода, другую — до 3-х и решил, что таки взял быка за яйца. Весь 2019-й не мог поверить, что ошибся. Но не работало.
    Весь 2020-й не мог поверить, что таки не ошибся, что работает.

    В 21-й вошел как и прежде — сомневающимся )))
    • wistopus
      02 января 2021, 20:21
      bocha, 
      уменьшил базовые системы: одну до 4-х строчек кода, другую — до 3-х
      как то сложно у Вас… у меня, пожалуй, были бы всего две строчки.....
      • bocha
        02 января 2021, 21:10
        wistopus,   две — недостижимая для меня гениальность. Снимаю шляпу!
        • wistopus
          02 января 2021, 22:36
          bocha, погодите… рано снимать шляпу...
          на самом деле всего одна строчка с тремя «если»… причем все время кажется, что третье «если» можно убрать…
    • Friendly Deep Space
      03 января 2021, 18:58
      bocha, весь 2019 год я смотрел на вялую просадку трендовух, идиотские развороты на стопы и т.п., в итоге перешел на опционы (интересно и давно тянуло), а в конце этого года сделал бэктест, и выключенные трендовухи показали бы нехилый % на депо, селяви)
  • noTrust
    02 января 2021, 13:38
    Год вообще супер был во всех отношениях (в плане биржевого конечно). У меня на алго 11/12 месяцев плюсовых (это при том что в 2018 году последний раз менял что-то серьезно),  открытые позиции в акциях тоже люто плюсуют (долго ждал сценария 2008 в итоге весной и летом закупился). Биржевые доходы примерно х3 от средних за  2016-2019 в этом году. Теперь по теории циклов следующий тухлый должен быть.
    • Артур
      02 января 2021, 13:40
      noTrust, надеюсь вы не правы. обычно как — один мегатухлый год, потом 3 года норм, среди которых один супер.
  • Артур
    02 января 2021, 13:38
    поздравляю. в итоге с какими инструментами торговли входите в 2021 год?
  • Носорог
    02 января 2021, 13:45
    Крутой результат, поздравляю!
    Желаю профита, новых интересных открытий и здоровья!
  • svgr
    02 января 2021, 20:06
    Проще и топорнее  гармоничнее.
    То есть все части системы (в том числе стопы, например) должны вытекать из её идеи, ничего неестественного и взятого произвольно.
  • О'Грин
    02 января 2021, 21:00
    Про мечты на рынке. Она одна. Мечтаю торговать только на свои. К сожалению, пока не могу себе такого позволить:)
    Завидую вашей выдержке и крепости психики!
     Тут когда свои теряешь — и то поначалу сильно корёжило, а уж такие просадки терпеть с чужими и потом терпеливо тащить эквити вверх — я бы не выдержал…
  • tashik
    02 января 2021, 21:59
     Замечательный результат! Поздравляю с хорошим годом!
  • Дмитрий Овчинников
    02 января 2021, 22:25
    по факту
    тяжело и начинаешь вмешиваться в системные сделки и творить дичь

    Так это же главный скилл, который надо прокачивать в алго.

    “The only rule is we never override the computer” Jim Simons, Renaissance Technologies.
      • Дмитрий Овчинников
        03 января 2021, 08:36
        Sergey Pavlov, 
        идеальное распределение весов, как мне кажется, слегка напоминает подбор параметров одиночной системы при оптимизации. 
        То есть отлично работает на левой стороне графика. 
        А в целом согласен, что балансировка портфеля это нужный скилл. Но я пока не научился ее производить «правильно». Все делаю больше по наитию и тоже исходя из своего психологического принятия риска. 
  • yurikon
    03 января 2021, 13:02
    Sergey Pavlov , поздравляю! Отличные результаты!
  • Вася Пупкин
    03 января 2021, 17:24
    Ну и опционы. Использовать их для хэджа трендовух можно двумя путями: покупая и продавая. Я делал и продолжаю делать и то и то.

    А как продажу опционов используете как хедж?
    Или под продажей имеется ввиду покупка путов?
  • robot_bsk
    04 января 2021, 02:34
    Круто, что в основном на ри профит был!
  • Александр Силаев
    08 января 2021, 00:16
    Помню, у вас какой-то предыдущий год был убыточным. Прям больно было это читать. Если уж у человека такой квалификации (а квалификация — она не по циферкам видна, а по буковкам)… Сразу мысль, не глюк ли вообще любые успехи, не ошибка выжившего я сам и т.д. А сейчас прекрасно. Все так, как и должно быть, хотя плечо конечно лютое, еще настораживает мотив его взятия («в феврале я решил»). И хотя решение принесло денег, это как раз, чего я боюсь — внесистемнывй риск-менеджмент, способный сделать что угодно с годными системами. Как бы то ни было, мои аплодисменты и пожелания еще большей простоты. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн