Ликвидность 02.07.2012

На сегодня ЦБР снизил лимит предложенных активов на 100 млрд. (с 580 в пятницу до 480 сегодня)
До выставления заявок на аукцион было понятно, что сегодня может быть избыточный спрос — поэтому ставку, по которой привлекаете деньги от ЦБР было целесообразно было поставить повыше (порядка 5,2550-5,2700%) — на второй аукцион вряд ли останется сумма выше 5-7 млрд. (и чтобы взять на 2-м — придется предлагать 5,4-5,5%, а то и выше).

В итоге на первом аукционе:
Спрос составил — 552,829 млрд. (ожидаемый дефицит)
Исполнено сделок — 476,273 (при лимите — 480 дает остаток на 2-й аукцион = 3,727 млрд.)
Отсечение — 5,2510% (если бы мы встали по минимуму — 5,2500% — то не взяли, соответственно — предполагая дефицит, мы (к примеру) выставились 5,2610% и взяли даже лучше чем «общая масса» — ср.взвешенная — 5,2950%
Минимум — 5,2500% (кто-то даже в условиях дефицита пытался взять дешевле, а может быть он наполнен деньгами и просто думал привлечь еще дешевых денег)

Максимум — 5,5742% (цены привлечения до 5,7% на 1-м аукционе можно считать приемлимыми, тем более, что МБК 5,75-6,5%).

Долларовый своп — 5,75%; евровый своп — 5,96%
Еще раз повторю (уже отдельно) — МБК — 5,75-6,5%
РЕПО акции — 6,03%
РЕПО облигации — 6,29%

На текущий момент все кэрри ниже 1%.