Блог им. AGorchakov

Мои итоги марта

Мои результаты с начала года в традиционной таблице

 Мои итоги марта

В февральском обзоре своей торговли я писал, что в середине февраля в RI и акциях у меня включился «фильтр пилы». Правда, в Норильском Никеле он долго не продержался и уже к началу марта на нем включился режим «только лонг с плечом». После падения до 153+ руб. «фильтр пилы» выключился и в Газпроме, который перешел в режим «лонг+шорт». Однако, в отличии от Норникеля, полный лонг в Газпроме ни разу до конца марта не был открыт, а потому  торговля им по объемам практически не отличалась от случая «фильтра пилы», потому что при  включении  последнего отключаются только лонги по 3-м самым «быстрым» системам из 4-х торгуемых (при включенных «плечах» их становится 5).

Все это привело к тому, что в первой половине марта все дни изменения счета по модулю больше, чем на 0,5%, пришлись на дни сильных движений в Норникеле

 Мои итоги марта

 Собственно 13 марта и был обновлен годовой минимум просадки. Но после сильных движений вверх-вниз в Норникеле 11-15 марта, 15 марта «фильтр пилы» включился и в нем и мой счет до конца марта практически «умер».

 Мои итоги марта

 Не помогло ему и полное отключение «фильтра пилы» в акциях 27 марта, так как набора лонга в предпоследний день торгов 28 марта не случилось, а самые больше дневные доходности (убытки) я получаю от переносов позиций на следующий день. Лишь небольшой отрицательный всплеск произошел в конце дня 29 марта из-за набора контртрендом на RI лонга на новости о предполагаемых новых санкциях.

Но именно благодаря Норникелю акции в моем портфеле закончили месяц в плюсе, а минус получился за счет трендовых систем в RI и Si. Также в плюсе до упоминавшейся выше новости о санкциях был и контртренд в RI, однако все-таки месяц закончил в символическом  минусе по указанной выше причине.

Из событий марта отметим, что «Русский Баффет»  «обошел на повороте»  с начала года  индекс Мосбиржи. Его портфель в первом квартале 2019-го был

LKOH – 1/3;

ROSN, ALRS – по ¼;

SBER, GMKN – по 1/12.

Внимательный читатель заметит, что в нем в конце 2018 было лишь одно изменение: Газпром заменила Алроса. Новый портфель по традиции сформирован в последний торговый день квартала – 29 марта.

Ну а итоги квартала для индексных стратегий сервиса comon.ru я по традиции подведу на вебинаре в четверг 4 апреля 19:30. 

Удачи в торговле!

★1
15 комментариев
я так понимаю, это хобби
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля),  это для большого сайза и не для любителей «американских горок».
avatar
Ну ОФЗ и «синтетику» обогнали уже хорошо.
avatar
chizhan,  как обычно, ждём волатильности. Я давно писал, что у меня 1-3 лучших месяца в году практически равны годовому доходу. Этой «закономерности» уже больше 20 лет. 
avatar
А. Г., спасибо Вам! ждем волатильности…
avatar
Александр, а статистически какой из портфелей лучший и худший, за  все время?
avatar
Vladimir T,  Вы какие портфели имеете ввиду? У меня в каждом инструменте торгуется портфель систем. Поэтому сравнивать можно только инструменты. Но там лидеры меняются, в прошлом году был Сбер, в этом — Норникель. В 2014-2015 — Si вне конкуренции. 
avatar
А. Г., 
Значит инструмент, в вашей трактовке, например« русский баффет» и остальныее Хо


avatar
Vladimir T,  «Русский Баффет» — это отдельная стратегия. А на основном счёте «инструмент»  — это результат торговли на отдельных активах. По хорошему исходным инструментом должна быть пара (торговая система, актив), но я на них смотрю только если на активе что-то «идёт не так». 
avatar
А. Г., " Вы игнорировали мой вопрос относительно магнитофона." ©.
Все таки, какая из применяемых стратегий наиболее доходна и какая менее, делали ли такой анализ?
avatar
Vladimir T, делал на этапе тестирования в отдельных эмитентах. Если б  на разных участках рынка лидеры в моих стратегиях по «доходности-риску» не менялись, то аутсайдер, ни разу не ставший лидером, просто не попал бы в портфель. А текущую ситуацию не отслеживаю, только характеристики портфеля интересуют.
avatar
А.Г. почему не хотите включаете в портфель нефть? В ней хорошая волатильность. Хотел поставить Вам плюс, но рейтинга не хватает для этого.
avatar
Международный фонд,  уже писал много раз, что инструменты, ходящие внутри дня вверх-вниз на размер дневной волатильности, не для моих систем. 
avatar
А. Г., а сбер разве не так ходит, или он исключение?
Александр Шукшин, иногда все так «ходят», но вопрос частоты. Сбер сейчас так не «ходит». У него сейчас дневная волатильность ~1,1-1,2%%. За день вверх-вниз-вверх или наоборот с таким размахом он сейчас не «ходит». 
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW