Мои итоги февраля: "У него гранаты не той системы" (с) Белое солнце пустыни

Результаты моей торговли январе-феврале текущего года приведены в традиционной таблице

 

 Февраль оказался плохим месяцем для моих трендовых систем, основная доходность, которых в лонгах  складывается на парах подряд идущих белых дневных свечей, причем лучше, если рост во второй день больше, чем в первый. В шортах наоборот на парах черных свечей, но надо отдавать себе отчет, что объемы в шортах меньше, чем в лонгах (для фьючерсов в 2 раза, для акций в 3) и шорты не торгуются при включенном фильтре «плечей». А последний фильтр был включен для RI до 13.02 включительно, для акций — до 18.02, когда включились фильтры «пилы», разрешившие шорты и отключившие лонги в большинстве систем, кроме одной самой «тормозной».  Так что до 15.02 в RI (до 20.02 в акциях) шортов у меня вообще не было. Отмечу, что включение фильтров «пилы» в торгуемых активах, хоть и запоздало, но избавило меня от увеличения дальнейшей просадки.

 В то же время убытки лонгов трендовых систем складываются из дней сильных падений после роста накануне, пусть и небольшого. А вот таких дней для RI, как мы видим из нижеприведенного графика дневных свечей RI с 10:01 до 18:45, было три: 1, 6 и 13 февраля (для акций 1, 13 и 18). Собственно, в перечисленные дни и было получено 97% убытков февраля в моих трендовых системах в RI и акциях. Еще немного убытков портфелю добавил контртренд в RI, чьи убытки на следующие дни после убытков трендовиков -7, 14 и 15 февраля в сумме получились  даже больше февральского минуса в нем.

Si весь месяц «боролся с нулем», не показывая ни больших прибылей, ни больших убытков. Чуть лучше Si в феврале показал прибыль в %%  Норильский никель, оказавшийся единственным «лучем света в темном царстве» моей торговли в феврале. Но в силу небольших объемов, аналогичных объемам Газпрома и Сбербанка и в 3 раза меньше  объемов RI, он «погоды не сделал».

 Отмечу еще один факт, свидетельствующий о «пиле» в феврале. Обратите внимание, что результат «Русского Баффета» в таблице представлен зеленым нулем. Вообще то нуль в этой таблице по традиции отображался синим. Почему же тут он зеленый? Да потому что в феврале «Русский Баффет» показал плюс, но этот плюс не виден даже при округлении до третьего знака после запятой: на 31.01.2019 доходность стратегии с 29.12.2017 составила +19,6%, а на 28.02.2019 +19,61%.

 Ну и в заключении даю ссылку на мой вчерашний вебинар, где излагается методика оценки устойчивости и качества стратегий сервиса Комон, которая может применяться не только для стратегий сервиса, а при анализе любой верифицированной прошлой торговли