Блог им. AGorchakov

Мои итоги февраля: "У него гранаты не той системы" (с) Белое солнце пустыни

Результаты моей торговли январе-феврале текущего года приведены в традиционной таблице

 Мои итоги февраля: "У него гранаты не той системы" (с) Белое солнце пустыни

 Февраль оказался плохим месяцем для моих трендовых систем, основная доходность, которых в лонгах  складывается на парах подряд идущих белых дневных свечей, причем лучше, если рост во второй день больше, чем в первый. В шортах наоборот на парах черных свечей, но надо отдавать себе отчет, что объемы в шортах меньше, чем в лонгах (для фьючерсов в 2 раза, для акций в 3) и шорты не торгуются при включенном фильтре «плечей». А последний фильтр был включен для RI до 13.02 включительно, для акций — до 18.02, когда включились фильтры «пилы», разрешившие шорты и отключившие лонги в большинстве систем, кроме одной самой «тормозной».  Так что до 15.02 в RI (до 20.02 в акциях) шортов у меня вообще не было. Отмечу, что включение фильтров «пилы» в торгуемых активах, хоть и запоздало, но избавило меня от увеличения дальнейшей просадки.

 В то же время убытки лонгов трендовых систем складываются из дней сильных падений после роста накануне, пусть и небольшого. А вот таких дней для RI, как мы видим из нижеприведенного графика дневных свечей RI с 10:01 до 18:45, было три: 1, 6 и 13 февраля (для акций 1, 13 и 18). Собственно, в перечисленные дни и было получено 97% убытков февраля в моих трендовых системах в RI и акциях. Еще немного убытков портфелю добавил контртренд в RI, чьи убытки на следующие дни после убытков трендовиков -7, 14 и 15 февраля в сумме получились  даже больше февральского минуса в нем.

 Мои итоги февраля: "У него гранаты не той системы" (с) Белое солнце пустыни

 

Si весь месяц «боролся с нулем», не показывая ни больших прибылей, ни больших убытков. Чуть лучше Si в феврале показал прибыль в %%  Норильский никель, оказавшийся единственным «лучем света в темном царстве» моей торговли в феврале. Но в силу небольших объемов, аналогичных объемам Газпрома и Сбербанка и в 3 раза меньше  объемов RI, он «погоды не сделал».

 Отмечу еще один факт, свидетельствующий о «пиле» в феврале. Обратите внимание, что результат «Русского Баффета» в таблице представлен зеленым нулем. Вообще то нуль в этой таблице по традиции отображался синим. Почему же тут он зеленый? Да потому что в феврале «Русский Баффет» показал плюс, но этот плюс не виден даже при округлении до третьего знака после запятой: на 31.01.2019 доходность стратегии с 29.12.2017 составила +19,6%, а на 28.02.2019 +19,61%.

 Ну и в заключении даю ссылку на мой вчерашний вебинар, где излагается методика оценки устойчивости и качества стратегий сервиса Комон, которая может применяться не только для стратегий сервиса, а при анализе любой верифицированной прошлой торговли



★4
11 комментариев
Плюс за честность.
avatar
Value, не вижу в этом никакого «геройства». Когда работаешь с клиентами в публичном пространстве писать ложь о своих результатах, себе дороже. Надо в цифрах быть правдивым. Это вот о том, как они получились, всю правду писать вовсе не обязательно 
avatar
Да, наминусило знатно. Мне февраль 8% убытка принес (речь только о фортс).
Последние две недели знатно пилило.
avatar
А почему вы не сравниваете свои результаты с индексом полной доходности ММВБ?
Александр Здрогов, а я не получаю дивиденды. Это раз. Да и с индексом Мосбиржи сравнивать вообще некорректно, потому что тот же миллиард рублей (моя емкость) в пропорции его весов не раскидаешь из-за кучи малоликвидов в нем. Это два. Поэтому мой бэнчмарк — «Русский Баффет», в котором, кстати, есть дивиденды по тем акциям, которые в него входят (там пересмотр долей раз в квартал или при сильном (больше 20% с начала квартала) падении отдельных компонент). Это три. А индекс Мосбиржи тут только потому, что он «на слуху».
avatar
А. Г., тогда зачем вообще здесь индекс? Если сравнивать Русский Баффет с индексом, то так же лучше брать индекс полной доходности.
Александр Здрогов, в индексе полной доходности нет комиссий, а в «Русском Баффете» только депозитарная -1,6% годовых, так как счет небольшой (120 тыс. было занесено на него 29.12.2018). Еще -0,6% годовых оборотная. Если кто-то даже составить индекс на такой сумме. то все равно уж точно первую заплатит. Это что касается сравнения.

А индекс Мосбиржи, как я уже сказал тут только в силу известности, индекс полной доходности для большинства неизвестен и не моя задача его популялизировать.
avatar
А. Г., при чем здесь комиссии? Вы сами в вебинаре говорите что нужно сравнивать стратегии с индексом полной доходности. 
PS: то что у финама конские комиссии я прекрасно знаю.
Александр Здрогов,  это я говорю о стратегиях b&h. Про комиссии, Вы правы, надо было упомянуть, что они «кусаются»  для маленьких счетов, причём у всех брокеров, так как 177 руб. в месяц депозитарки — это у всех есть. А комиссии на акциях у Финама на счетах от 3 млн. руб. и больше 2 оборотов капитала в месяц меньше, чем в ВТБ и Открытии. Это для маленьких счетов на 100-200 тыс. оборотная комиссия на акциях «кусачая», но меня лично и 0,05% Открытия и 0,045% ВТБ не очень устраивают. На Фортсе в Финаме, кстати, комиссия такая же ка в Открытии и Церихе и меньше, чем в ВТБ. Но сейчас вообще «мода» пошла для новых клиентов давать нулевую оборотную комиссию: Тиньков, Финам, а теперь ещё и Сбер присоединился. Церих тоже даёт нуль новым, но на 3 месяца
avatar
У меня февраль 1,15%. В сумме 2 месяца 12%. 
avatar
Также февраль не радует, по итогу -3,8%. Лукойл и Распадская обеспечивали плюс в бумагах, а основной убыток на лонгах Si. Похоже временно не работает обратная корреляция между стоками развивающихся рынков и индексом доллара. Есть ощущение, что ФЕДя и ставку не будет уже больше поднимать и баланс перестал сокращать. Даже наоборот, после слива SP500 в конце 2018 стал его наращивать.
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW