Информация
Блог им. Foudroyant
Экономическая задача: "Как быстрее всего обнулить счёт?"
- 17 декабря 2018, 20:00
- |
Обычно трейдеры посвящают большую часть своего времени попыткам заработать как можно больше и как можно быстрее.
Предполагаю, что такой подход сильно ограничивает наше понимание биржевого рынка. Поэтому предлагаю попробовать посмотреть на трейдинг с противоположной стороны.
И задаться вопросом: как можно было бы быстрее всего слить счёт, если бы задача стояла именно такая.
Причём нужно не ограничиваться отвлечёнными описаниями вроде «брать большие плечи», «вставать против тренда» «продавать опционы» и т. д., а попытаться вместе составить такую стратегию торговли, которая на конкурсе «Лучшая сливная стратегия» постоянно брала бы безоговорочное первое место.
Думаю, что понимание этого даст много ценных идей для создания прибыльных стратегий.
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплаты
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- просадки
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- спекуляции
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерс
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
Не в курсе вообще, как и что торгует Булыгина.
Geist, «т.е. если раздал бы большему количеству, мог бы добраться до цели «слить всё» — новое слово в риск-менеджменте: „Чем больше диверсификация, тем выше вероятность слива“.
И такое вполне возможно, если допустить, что хороших управляющих всего 2-3. Тогда чем больше их набираешь, тем ниже опускается средний результат.
Раздать деньги разным управляющим — диверсификация.
Но если предполагать, что будет одинаковый результат (слив), то это унификация.
Другими словами, это получается какая-то диверсификация управляющих с целью унификации результата ;) Ну, по факту так получилось ;))
Азат Туктаров, я вот тоже думаю, что слить счёт не менее трудно, чем заработать сверхприбыли.
Самое простое на бирже — это обеспечить медленное таяние депозита.
Обратный вывод: выгоднее всего быть маркет-мейкером на ликвидном рынке и биржей, брокером чтобы собирать комисы.
Всё же элементарно. ;)
Fry (Антон), вот, первая стратегия-кандидат на чемпионство в конкурсе «Лучшая сливная стратегия». Разменять счёт на комиссии — фактически перелить его в пользу брокера и биржи.
Я так и думал, что будут идеи лучше, чем «встать на полных плечах против тренда» или «продать непокрытые опционы».
Ну строго говоря не все, но большинство подавляющее.
В любом случае, после того как мос.биржа задрала комисы большинство hft-шных стратегий сдохло и сегодня это уже не так актуально.
Нефиг светить граали и дарить за нахаляву контент на вечно в пользу смартлаба =)
ganjatrader(getstar), или усреднение на все плечи в моно-лонг на сдувающемся пузыре вроде «Магнита» или биткоина.
Также возможен моно-шорт с усреднением на все плечи на надувающемся пузыре.
2) Случайные ставки. На весь депозит. Если случайно получили профит — удвоить ставку и продолжить.
3) Глубокое погружение. Подходит для больших депозитов:
Jame Bonds, ещё вариант: «Обратная ловля шипов».
Подробнее: поставить плечевую заявку в шорт гораздо ниже основного диапазона торгов в этот день. Если туда будет шип, то Вы на нижнем конце этого шипа вниз войдёте в шорт с плечами, через пару секунд Вас вынесет наверх и от счёта почти ничего не останется.
макс плечо
и
макс частота сделок
1) очень много сделок. Все будет слито на комиссии. Фигачишь большими объемами по неликвиду и готово.
2) Открыть что-то очень рискованное. Нужно чтобы типичная волатильность высадила на маржинкол. Лучше всего подходят опционы. Но есть шанс сильно заработать и провалить миссию.
Можно сочетать оба способа.
ivanovr, ну так те, кто встал в пятницу вечером 6 апреля 2018 в шорты на все плечи, к вечеру понедельника 9 апреля 2018 увеличили счёт в два раза минимум.
То же самое 9 августа 2018 и в марте 2014 г.
Всё просто. Открываешь какие-нибудь дико ликвидные и шустро летающие фьючерсы. Прекрасно нынче подходит нефть.
Смотришь. Так. Вот она, родимая, колеблется туда-сюда. Веришь что должна быть вторая неимоверно крупная волна падения, которая вот-вот начнётся и шортишь на полное депо.
Ждёшь.
Ждёшь.
В общем дождались. Случается момент и нефть за 5минутку делает +40 поинтов. Думаешь, ну ща откат пойдёт. Ждёшь. Нефть разгоняется и делает +100 поинтов. Покрываешь голову пеплом и понимаешь, что сопротивление пробито и скоро начнётся неудержимый рост.
Переворачиваешь позу.
Выходишь спустя 3 часа, когда она откатилась обратно на 150 пунктов.
Идёшь отдыхать.
Повторить до обнуления счёта.
Пётр Новак, Можно во время пришествия чёрного лебедя развороты ловить. Когда смотришь — ура, акции просели на 1,5%! Можно брать подешёвке.
Потом набрать на полные плечи когда они просядут на 3%, с надеждой что вот-вот начнут откупать.
Когда под вечер все акции будут лежать в районе -10% — закрывать позу и открывать шорт на следующий день.
Любой резкий слив депо обязательно будет сочетаться с высокими плечами или торговлей акций в стиле пипсовщика. В противном случае оно будет проходить медленно и не так болезненно.
Ну или какие-нибудь непокрытые опционы на газ. В нереально огромных количествах.
Теряешь позиции, тебя начинают забывать!
Это плохо! =)
На Пхукет едешь в этом году?
Чё-то мне самому захотелось туда. Уж больно холода достали.
Fry (Антон), подобное приглашение Олейник может воспринять как троллинг.
Он, кстати, много полезного говорит иногда. Видно, что шишек набил много. Рано или поздно полученный опыт может привести его к прибылям.
Вот и сейчас лосятину тяну зверскую! Больше 10% от депошки просадил на этом сралли =(.
Про «опыт рано или поздно» — опыт опыту рознь! Есть такой опыт, который только закрепляет лудоманские наклонности и становится всё хуже и хуже. Это плохой опыт! Такому учиться не надо! Когда человек год от года совершает одни и те же ошибки, но упорно масштабирует их размер всё больше и больше — это страшная история, а не «опыт». Это наркомания, алкоголизм, короче — зависимость.
Другое дело, что существует закон природы — количество переходит в качество. С этим согласен. Дай Бог, чтобы моё кол-во попыток перешло в нужное качество, чтобы добиться успеха! Чего и другим упёртым желаю.