Контртренд "за работой"

Johann, сигма чего?

Johann, да, усреднение равномерное, как несущее в себе наименьший риск в рамках гипотезы контртренда. Тейк по часовой «волатильности».

Seven_17 (USD), Вы графиков в квике что ли не видели? Да и график — это вторично, торгует робот. 

ANTI_Finsov, да простой: при включении «фильтра пилы» на часовиках шарашим против движений по уровням, построенным по «сетке волатильности»: ставим заявки сверху и снизу на данный «размер», при срабатывании одной из них ставим новые относительно нее. «Волатильность» и «фильтр» пересчитываем каждый час. При  отключении «фильтра» все стопим (на графике видно, что с 21 до 23:50) «фильтр» был выключен, как и весь вчерашний день.

Дмитрий Новиков, да нуль у нее доходность при просадках. Но есть один плюс: она зарабатывает там, где трендовики «сливают».

Дмитрий Новиков, у меня робот работает 

Дмитрий Новиков, ну у меня никакой дельты нет.

Prophetic, считаю по часовикам «волатильность» по моей методике, перевожу %% в пункты и откладываю заявки на это число пунктов первый раз от закрытия часа, а потом от последнего сработавшего уровня, через час пересчитываю и т. д…

Prophetic, остаются старые, новый уровень только при включении «фильтра пилы». Это при его выключении и закрытии позиции все «забывается», а пока он включен и заявки ставятся уровнем является либо уровень закрытия часа, когда фильтр включился и сделок не было, либо уровень последней сделки.

Андрей Кольцов,   да уже несколько раз постил, что идея изложена тут (критерий контртренда) 

www.youtube.com/watch?v=IGQZBKOUPUQ

Разница только в том, что в видео вычисление по постоянному «окну», а в системе по переменному. Такая же разница и для расчёта одного из компонентов «волатильности» (в видео даны формулы для обоих и чётко сказано, что берётся максимум).

Андрей Кольцов, зависит от ситуации с трендовиками. Если это сокращение позиции трендовиков, то ставлю стоп в БУ или уменьшаю соответствующий объем на стоп-лимитах трендовиков (в зависимости от того, что лучше). А если это позиция, меняющая позицию трендовиков на позицию с обратным знаком, то эту дельту стоплю по любым. И еще, если что-то осталось от выключения до нового включения, то новых входов в  сторону сохранившейся позиции нет, пока позиции не сравняются. Если только выходы по новым уровням.

Только это все «от лукавого», лучше тестировать свои варианты. У меня просто программистких способностей не хватило на тест больше, чем за 6 месяцев и только один вариант.

Kapeks, 

smart-lab.ru/blog/510562.php#comment9191562

Алексей, 

Sergii Onyshchenko, да «фильтр пилы» больше 12 входов ни разу не дал набрать. За одну свечу 12 волатильностей набрать маловероятно, а на трех «белых солдатах» и трех «чёрных воронах» он с вероятностью, близкой к 1, набор вырубит.

Евгений Ворончихин, в % её и не подсчитаешь, потому что непонятно от какой суммы считать. А в рублях без сегодняшнего около 100 тыс. с начала года. Я же выше написал, что доходность у неё нулевая, в прошлом году на 1 контракте было около 10 тыс. убытка.

Sergii Onyshchenko,  ну я на форексе не торгую, да и из-за фильтра пилы и котировки держу далеко не всегда. 

_sg_,  да у меня, по-моему, вчера был годовой рекорд по количеству сделок за сессию 

_sg_,  да вроде с комиссиями все нормально. Эти сделки принесли больше 12 тыс., а комиссия (суммарно брокера и биржи) меньше 120 руб. 

Foudroyant, да я сам нашёл его сравнительно недавно: в первой половине 2012-го после анализа неудачных периодов 2010-2011. А этот контртренд торгуется с ещё более позднего времени: с апреля 2015-го.