Практический вывод из моего ночного поста

А. Г., не претендую на правоту, но на мой взгляд смысл есть хотя бы в диверсификации — даже один и тот же алгоритм при торговле Россией и Европой одновременно дает разные результаты в разное время, потому что характер движения похожий, но не одинаковый. Но если у Вас неисчерпаемый кладезь алгоритмов и инструментов для диверсификации на ММВБ-РТС, то наверное действительно смысла нет.

А. Г., А. Г., Корелляция огромная, но вся соль в том что волатильность разная у всех — то одних льют\покупают больше, то других. Отсюда и разница результатов.

А. Г., Это теория, я же написал что получается на практике — сначала по тестированию, потом на реальной торговле. Если интересно — попробуйте, нет — убеждать не буду. Но мож кто другой попробует и спасибо скажет.

А. Г., Бесспорно, ведь у каждой компании\отрасли могут быть разные драйверы роста\падения в различный момент.

А. Г., Если набирать отдельно ЛУК СБЕР и ГП, то какой смысл еще и РТС класть, который в сумме практически равен этим трем?
Тогда уж лучше его собирать, заодно определяя чего больше положить, а чего меньше, так, сказать, свой оптимальный РТС :)

А. Г., Вот тут согласен, поэтому надо таких куриц искать и собирать и чем их больше, тем лучше — и наших и западных.:)

А. Г., по мне так есть, при автоматизации всех процессов дополнительных затрат труда никаких, а чем больше инструментов и стратегий — тем меньше влияние каждой на результат — соответственно даже крупный краткосрочный сбой по одному из инструментов будет сглажен другими, соответственно мы получим более гладкую эквити, а не этого ли желает каждый трейдер?

Maksim Chertkov, под сбоем подразумеваю внеплановую просадку, по каким-то причинам не учтенную при тестировании.

А. Г., Тут каждому свое, кому-то и просадки по 50% пофиг, если есть уверенность в светлом будущем :)

А. Г., Какой смысл торговать фьючами без плеча? Если мы рассмотрим например РТС, то в случае торговли без плеча вы морозите 90% депо. Не проще ли взять стратегию которая по тестам скажем на 5 годах при торговле на все плечо не давала маржин-коллов, оставить на депо денег на ГО, представить себе что торгуешь без плеча, а оставшееся 90% положить в банк процентов так на 12. И тогда через год вы получите первоначальную сумму без потерь, а все что останется от депо к тому моменту будет вашей прибылью (т.е. если все пойдет по плану вы получите депо плюс все проценты от торговли к концу года в подарок). На мой взгляд эта схема гораздо эффективней чем торговля без плеча. Ну если совсем перестраховаться — торгуйте с 5 плечом, случаев просадок овернайт в 20% я не помню в истории РТС, а остальные деньги хоть в банк, хоть в надежные облигации, хоть по другим инструментам. Именно поэтому я ушел с ММВБ на фьючи, морозить столько денег в депо считаю нерационально, можно заставить их работать гораздо эффективней.

А. Г., ЧТО значит пригласят?! У вас есть аудированные результаты управления за несколько лет-а кто вас знает например в Лондоне или Гонг-Конге? Есть инвесторы, есть конторы, которые презентуют как надо и где надо ваш результат.Здесь не вам условия диктуют.Да, это стоит денег, но это стоит того, так? Чтобы найти больших инвесторов-конечно портудиться и потратится надо, но а как еще расти?