Результаты стратегии AITRUST (END DATE 2025-12-31)

Cтратегия AITRUST является долгосрочной инвестиционной портфельно-алгоритмической стратегией с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением, представляющей из себя микс двух других стратегий — ABTRUST и ABIGTRUST. Она сочетает в себе преимущества обоих типов стратегий — портфельных инвестиций с аллокацией по классам активам и алгоритмической торговли. Сила стратегии AITRUST заключается в раскореллированности результатов портфельного и алгоритмического инвестирования и более низкой волатильности — в период падения рынка AITRUST проседает существенно меньше, чем обычные рыночные портфели, а в период роста получает дополнительный доход от алгоритмической торговли; таким образом обе базовые стратегии удачно дополняют друг друга.

AITRUST сформирован из других стратегий в следующих долях:
✅ 85% — Портфельная стратегия с динамическим управлением ABTRUST, активы которой вкладываются в облигации, акции, золото и фонды денежного рынка
✅ 15% — Алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST, которая торгует на срочном рынке контрактами на индекс РТС, USDRUB, CNYRUB, Газпром и Сбербанк

Доходность стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +1,6 %
✅ За 1 год (скользящий): +8,8 %
✅ С начала года: +8,8 %
✅ За весь период: +237,7% или +14,5% годовых

Сравнение стратегии AITRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM*
Показатели стратегии AITRUST:
✅ CAGR, %: +14,48
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +14,19
✅ Волатильность, % в год: 11,14
✅ Коэффициенты
Шарпа**: 0,67
Бета***: 0,21
Трейнора, % в год: 35,74
Альфа Дженсена, % годовых: 6,96
Кальмара*****: 1,18
✅ Максимальная просадка****, %: 12,01

Показатели стратегии RUSCLASSICBM:
✅ CAGR, %: +8,62
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +9,29
✅ Волатильность, % в год: 13,92
✅ Коэффициенты
Шарпа: 0,19
Трейнора, % в год: 2,60
Кальмара: 0.28
✅ Максимальная просадка, %: 33.68

О том, как присоединиться к нашей стратегии AITRUST можно прочесть здесь ➡️

Комментарий управляющего активами Алексея Бачерова: "В 2025 году стратегия AITRUST не показала альфу к бенчмарку. Немного подкачала алгоритмическая торговля, которая составляет 15% в стратегии и показавшая -12,8%. Мой партнер Илья Гадаскин дал свой комментарий по этому поводу, когда публиковались результаты ABIGTRUST. Но такое уже встречалось в истории — например в 2019 и 2021 году, так что всё работает в рамках ожидаемых и рассчитанных результатов. Есть все шансы, что 2026 год будет существенно лучше 2024 и 2025. Так что не вешаем нос и продолжаем трудиться."

P.S. С июля 2024 публикуются данные комплексной стратегии AITRUST, которая предлагается и работает у VIP клиентов.

* RUSCLASSICBM — бенчмарк ценных бумаг, рассчитываемый FO ABTRUST с 2019 года для стратегий с разными классами активов. Бенчмарк состоит на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс полной доходности «брутто» российских акций Мосбиржи MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс гособлигаций Мосбиржи RGBITR. Так как в фондах удерживается вознаграждение управляющих компаний, сравнение стратегий с ними является более репрезентативным. До появления в России биржевых фондов в 2018 году на соответствующие индексы, в расчете бенчмарка используются сами индексы. Ребалансировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.

** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,69% годовых.

*** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку — RUSCLASSICBM

**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться

***** Коэффициент Кальмара посчитан на всём историческом промежутке по месячным данным