Блог им. AlexeyPetrushin

Волатильность это не цифра а распределение

Многие модели определяют волатильность как цифру и используют ее в других моделях.

Но волатильность не цифра, а распределение, и такое упрощение теряет точность.

Лучше если модель волатильности предсказывает 2-3 цифры, например как параметры распределения. Или как некий латентный вектор, наподобии моделей энкодер-декодер.

Либо, использовать подход SV, Perticle Filters. Но это слишком сложно, и мне кажется для простого рабочего человека, лучший вариант это — 2 цифры использовать.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
347
Синие воротнички всегда по две цифры используют
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Очередная волна дефолтов захлестнула рынок ВДО. Итоги недели
Индекс RGBI торгуется вблизи отметки в 113,55 пунктов, демонстрируя коррекцию порядка 0,6% по итогам недели Инфляция и ОФЗ...
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные . Торги в эти дни не отличаются волатильностью, но если всё-таки...
Фото
Драгметаллы поднимаются выше 200-дневной скользящей средней
Драгметаллы во главе с золотом вчера сделали резкий рывок вверх. Триггером к ралли стало решение казначейства США о поддержке долгосрочных...
Фото
Окей МСФО 6 мес. 2026 г. - самые низкие мультипликаторы сектора
Окей опубликовал финансовые результаты за 6 мес. 2026 г. Выручка компании выросла на 10,4% до 43,3 млрд руб.  Валовая прибыль выросла на...

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн