Блог им. AlexeyPetrushin

Волатильность это не цифра а распределение

Многие модели определяют волатильность как цифру и используют ее в других моделях.

Но волатильность не цифра, а распределение, и такое упрощение теряет точность.

Лучше если модель волатильности предсказывает 2-3 цифры, например как параметры распределения. Или как некий латентный вектор, наподобии моделей энкодер-декодер.

Либо, использовать подход SV, Perticle Filters. Но это слишком сложно, и мне кажется для простого рабочего человека, лучший вариант это — 2 цифры использовать.
326
Синие воротнички всегда по две цифры используют
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Займер — в финале премии “Хрустальная Гарнитура”
Служба урегулирования задолженности Займера вошла в шорт-лист финалистов престижной премии наряду с командами СБЕРа, ВТБ, Альфа-Банка и Яндекса....
❗️ ЭсЭфАй: никто ничего не продает
Акции инвестхолдинга после взрывного роста последние два дня перешли к падению   ЭсЭфАй (SFIN) ➡️ Инфо и показатели   Как заявил директор...
Фото
Дивиденды и рост активов: стратегия развития ДОМ.РФ до 2030 года
Опубликовали стратегию развития компании до 2030 года . В новом стратегическом цикле мы планируем амбициозный рост с сохранением лидирующих...
Фото
Сбер РПБУ 2025 г. - дешевле было только в 2022 году
Сбер опубликовал результаты по РПБУ за 2025 год Чистая прибыль за 2025 год составила 1,69 трлн руб. (+8,4% год к году). В декабре 126 млрд руб....

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн