Результаты портфельной стратегии с динамическим управлением ABTRUST (END DATE 2025-05-31)

В основе стратегии лежат принципы, хорошо зарекомендовавшие себя в пассивных подходах, а также элементы активного управления. Эта стратегия с высоким уровнем диверсификации по различным классам активов: акции, облигации, золото. Стратегия рассчитана на инвесторов с умеренным отношением к риску к коим я отношусь сам. В текущих условиях стратегия реализуется только на российском рынке. Отлично подходит для постоянного накопления и ИИС. Более 80% моих собственных средств вложено именно в эту стратегию.

Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +1.2 %
✅ За 1 год (скользящий): +2.6 %
✅ С начала года: +2,2 %
✅ За весь период: +1 478.6% или +14.7% годовых

Сравнение стратегии ABTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM*
Показатели стратегии ABTRUST:
✅ CAGR, %: +14.66
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +14.55
✅ Волатильность, % в год: 12.81
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.50
✅ BETTA***: 0.33
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 19.52
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 4.86
✅ Максимальная просадка****, %: 34.42
✅ Коэффициент Калмара*****: 0.42

Показатели стратегии RUSCLASSICBM:
✅ CAGR, %: +12.22
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +12.90
✅ Волатильность, % в год: 16.18
✅ Коэффициент Шарпа: 0.30
✅ BETTA: 1
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 4.86
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 0.0
✅ Максимальная просадка, %: 44.55
✅ Коэффициент Калмара: 0.29

Стратегия реализуется в нескольких вариантах:
✅ Для людей с небольшим капиталом: от 100 до 400 тысяч, через сервисы автоследования COMON FINAM, ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИИ, РИКОМ-ТРАСТ, БКС
✅ Для людей с капиталом: от 400 тысяч в виде стандартных стратегий доверительного управления в управляющей компании ФБ Август — ИНВЕСТИНГ и более агрессивный вариант ATRUST
✅ Для людей с капиталом от 10 млн — частный VIP подход.

Реализация стратегии ABTRUST отличается в предложенных вариантах и зависит от капитала и ограничений профучастников. Но база у всех одинаковая, поэтому результаты будут схожими.

При подключении к стратегиям обращайте внимание на комиссии, они определяются экономической целесообразностью и несильно зависят от меня лично.

Подробнее о самой стратегии и вариантах подключения можно прочесть на сайте ABTRUST.

* RUSCLASSICBM — портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.

** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 8,11% годовых.

*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку — RUSCLASSICBM

**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться

***** Коэффициент Калмара посчитан на всё историческом промежутке по месячным данным