Блог им. AlexeyPetrushin

Учесть банкротство как вероятность 0.5% падения до х0.2

Исторические цены дают грубый прогноз будущей цены. Но, их можно использовать как prior — можно их менять, чтобы получить более точный прогноз. Например добавить вероятность банротства.

Распрееленеие лог доходов акции, PDF[log return]. Красная линия изменения после добавленния 0.5% падения до х0.2 (плавно размазаное по распределению).

Учесть банкротство как вероятность 0.5% падения до х0.2

Или, уточнить возможный рост, на базе финансовой отчетности.

По сути получается похоже на байесовский prior/posterior.
268
3 комментария
     Всё правильно. Построение сценарных спектров.
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
Не заметил, на графике неточность, я пример сделал добавив банкротство дважды.
avatar
Alex Craft
вот корректный график






avatar
Alex Craft

Читайте на SMART-LAB:
Фото
❄️ Последний купон в 2025 году
Наступает время подводить итоги года. Пока все готовятся к праздникам и завершают последние рабочие задачи, ГК «А101» дарит своим...
Фото
A101
11:19
Фото
«Селигдар» информирует о завершении размещения облигаций, номинированных в золоте GOLD03
Холдинг сообщает о завершении размещения «золотых» облигаций GOLD03. Срок окончания приема заявок Московской биржей 26 декабря 2025...
Фото
SELIGDAR
11:08
Фото
Разработка на 60 млн – как «Норникель» внедряет перспективные решения российской молодежи
🏆 Сегодня наш пост – о талантливой российской молодежи, которая строит свою карьеру в промышленном секторе , где сегодня технологии ИИ и блокчейна...
Фото
Nornickel
11:11

полезные записи за 24 часа

★25 33 ‼️Прогнозы перед СВО таблектка для памяти. Ситуация повторяется.
★8 3 Пост № 2 Сильные уровни — это края движения. В середине рынок вам не платит.
★5 7 ‼️FT: Макрон предал Мерца по вопросу российских активов.
★4 19 Инвестиции в недвижимость: миф о безоговорочной надёжности
★4 1 Газпром - дивиденды на подходе?
★4 6 Жду дивиденды от Газпрома / Золотой вексель / Отличный год для Сбера
★4 13 Нефть 3 серия: Кувалдирование
★4 122 Личное I.
★3 7 🎄 Что интересного на размещении? Новые облигации с 22 по 26 декабря 2025
★3 27 Кино на выходные - "Операция Левиафан" (2025)
+167 34 Как я провел блистательные выходные в Санкт-Петербурге? Красочный фоторепортаж
+129 19 Короткие тезисы с онлай-звонка Моzgovik-клуба на этой неделе. 
+122 122 Личное I.
+101 59 Уровень телевизора - это уровень смартлаба
+97 121 С Днём Рожденья Товарищ Сталин!
+95 62 В последнее время читаю, что все критикуют движение 🔥FIRE.
+83 15 Индекс МБ сегодня
+83 30 Азия. Понедельник.
+82 54 «Нигерия в снегу»
+80 40 Wildberries строит самый большой небоскреб в «Москва-Сити». Побывал на стройке

самые обсуждаемые сегодня

30к Азия. Понедельник.
23к Может ли простая семья купить три квартиры
18к Напишу и я про женщин! Не всё же хиханьки да хахоньки!
15к Долговременные экономические последствия СВО
15к Индекс МБ сегодня
11к Врач вам ничего не должен. (оффтоп)
10к Самые популярные темы на смартлабе
8к Хедж-фонд и маркетмейкер Gotbit.
8к Дефолт – страшная сила
7к Ситуация на текущий момент

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн