Блог им. AlexeyPetrushin

Учесть банкротство как вероятность 0.5% падения до х0.2

Исторические цены дают грубый прогноз будущей цены. Но, их можно использовать как prior — можно их менять, чтобы получить более точный прогноз. Например добавить вероятность банротства.

Распрееленеие лог доходов акции, PDF[log return]. Красная линия изменения после добавленния 0.5% падения до х0.2 (плавно размазаное по распределению).

Учесть банкротство как вероятность 0.5% падения до х0.2

Или, уточнить возможный рост, на базе финансовой отчетности.

По сути получается похоже на байесовский prior/posterior.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
292
3 комментария
     Всё правильно. Построение сценарных спектров.
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
Не заметил, на графике неточность, я пример сделал добавив банкротство дважды.
avatar
Alex Craft
вот корректный график






avatar
Alex Craft

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 22 октября 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте ,...
Фото
Андрей Хохрин
18:37
Фото
Заседание ЦБ, какие перспективы?
Фото
Роман Ранний
22:57
Фото
🎉 «Интеллектуальный» год 
Сервису «Интеллект», который автоматически управляет портфелем на основе ИИ, скоро исполняется год — время подвести итоги работы и посмотреть, чему...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
15:03
Фото
ГТЛК - насколько безопасно приобретать облигации?
Фото
Роман Ранний
21 октября 2026, 13:39

полезные записи за 24 часа

★13 33 Настоящую крипту запретили в РФ с 2027: полный юридический разбор нового закона
★9 7 Золото на ИИС-3: налог придется заплатить
★5 8 Самый продолжительный за 10 лет дефицит ликвидности в России
★5 22 Как мосбиржа лишила девственности трейдеров пшеницей
★4 10 Объявлены самые доходные облигации года. Мои длинные ОФЗ оказались в аутсайдерах=(
★4 0 🚀 10 облигаций с ежемесячными купонами до 19% годовых. Рейтинг А
★4 6 Кто уйдёт в дефолт в 2027 году?
★3 0 Мой портфель облигаций на 22 октября 2026. Что изменилось за месяц? Покупки и планы на ноябрь
★3 8 Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!»: что интересного я услышал в Казани?
★3 0 Инфляция в октябре — перед ставкой темпы снижаются, помогает топливо, валюта и внешний/внутренний туризм. Ожидаемая инфляция тоже вниз.
+83 22 Как мосбиржа лишила девственности трейдеров пшеницей
+77 49 5 советов 16-летнему
+75 7 Ситуация на текущий момент
+63 33 Настоящую крипту запретили в РФ с 2027: полный юридический разбор нового закона
+62 9 Ждём заседание ЦБ. Акции и инвестиции
+60 2 ЛСР: вы акционеры или спонсоры миллиардеров?
+53 5 📉 Дефолтов по облигациям в 2027 году станет больше
+53 0 Мой портфель облигаций на 22 октября 2026. Что изменилось за месяц? Покупки и планы на ноябрь
+52 0 Инфляция в октябре — перед ставкой темпы снижаются, помогает топливо, валюта и внешний/внутренний туризм. Ожидаемая инфляция тоже вниз.
+46 8 Самый продолжительный за 10 лет дефицит ликвидности в России

самые обсуждаемые сегодня

3к Правительство готовит новое повышение цен на бензин для россиян, чтобы оплатить закупки топлива за рубежом
2к Кто помнит такое интервью с главой ЦБ в 2015 или 16гг?
2к Что с работой сайта Auximen? Такие глюки !!!
3к Азия. Пятница.
1к '💵 Доллар уже ниже 82. Но сегодня важнее будет не сама ставка ЦБ
1к Вы же понимаете, что укрепление курса рубля, это вообще не про инвестиции . Так почему же вы тогда так радуетесь, когда курс "доллар рубль" снижается?
1к Мнение по Российскому рынку на 23.10

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн