Блог им. AlexeyPetrushin

Учесть банкротство как вероятность 0.5% падения до х0.2

Исторические цены дают грубый прогноз будущей цены. Но, их можно использовать как prior — можно их менять, чтобы получить более точный прогноз. Например добавить вероятность банротства.

Распрееленеие лог доходов акции, PDF[log return]. Красная линия изменения после добавленния 0.5% падения до х0.2 (плавно размазаное по распределению).

Учесть банкротство как вероятность 0.5% падения до х0.2

Или, уточнить возможный рост, на базе финансовой отчетности.

По сути получается похоже на байесовский prior/posterior.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
274
3 комментария
     Всё правильно. Построение сценарных спектров.
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
Не заметил, на графике неточность, я пример сделал добавив банкротство дважды.
avatar
Alex Craft
вот корректный график






avatar
Alex Craft

Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Эффективные технологии» понижен до ruC, ООО МФК «Джой Мани» повышен ruBB)
🔴АО «Эффективные технологии» « Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности до уровня ruC и изменил прогноз на развивающийся. По рейтингу...
Фото
Андрей Хохрин
09:01
Фото
🚀 Smart-Lab Conf 2026 уже началась!
Команды Группы «МГКЛ» уже работают на 38-й конференции Smart-Lab Conf в Санкт-Петербурге и ждут инвесторов у наших стендов. 📍 Стенд МГКЛ...
Фото
MGKL
11:37
Фото
Индикатор OsMa в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.
В этом видео из рубрики про индикаторы технического анализа разбираем Oscillator of Moving Average (OsMa) — одну из производных индикатора MACD....
Фото
OS_Engine_team
11:08

полезные записи за 24 часа

★14 21 Ультимативный гайд по топливу в России
★10 4 Топ-5 лучших длинных ОФЗ с доходность 15%+ под пассивный доход
★7 30 Конспект Максима Орловского на конференции смартлаба 2026
★7 100 Пенсионная система России: сможем ли перенять западный опыт?
★6 56 Акции «Газпрома» рухнули до минимума за 17 лет
★6 94 Потратил 55 тысяч на поездку на Смартлаб. Стоило ли оно того?
★6 8 РЖД распродаёт недвижимости на 300 млрд руб., ФосАгро обнулила прибыль, снижение ставки обвалило рынок
★5 53 ОФЗ уже дают 15% без всякого риска. Зачем вам третий эшелон под 25%?
★4 28 Обвал рынка. Дорога на 2000 по ММВБ открыта. И дело естественно не в ЦБ.
★3 0 Как завещать акции и облигации
+122 94 Потратил 55 тысяч на поездку на Смартлаб. Стоило ли оно того?
+97 30 Конспект Максима Орловского на конференции смартлаба 2026
+87 28 Обвал рынка. Дорога на 2000 по ММВБ открыта. И дело естественно не в ЦБ.
+85 11 Вангование vs суровая реальность
+75 100 Пенсионная система России: сможем ли перенять западный опыт?
+70 28 Почему вы такие кислые?
+65 21 Ультимативный гайд по топливу в России
+57 53 ОФЗ уже дают 15% без всякого риска. Зачем вам третий эшелон под 25%?
+53 18 Самолет не долетел или что?
+52 7 🪑100 лет ФРС: каждый президент сажал своего — и каждого предавали. Кроме одного раза.

самые обсуждаемые сегодня

100к Пенсионная система России: сможем ли перенять западный опыт?
94к Потратил 55 тысяч на поездку на Смартлаб. Стоило ли оно того?
53к ОФЗ уже дают 15% без всякого риска. Зачем вам третий эшелон под 25%?
30к Конспект Максима Орловского на конференции смартлаба 2026
28к Обвал рынка. Дорога на 2000 по ММВБ открыта. И дело естественно не в ЦБ.
27к Сливай воду (.
28к Почему вы такие кислые?
21к Этого нам только не хватало!
21к Личный опыт: торговля опционами через Алор, Сбер и Т‑Инвестиции — что подошло, а что нет
21к «То, что экономика гибнет, им глубоко фиолетово». Эксперты жестко высказались о решении по ключевой ставке....

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн