<HELP> for explanation

Блог им. AGorchakov

Стоит ли системщику идти на запад?

Почему не стоит 

Системщику-трендовику с краткосрочным экстрадэйем 

— Несмотря на падение дневной волатильности на индексе ММВБ, она все равно больше, чем аналогичная волатильность на s&p500; 
— Доля трендов на дневках на s&p500 выросла, на индексе ММВБ — упала, но сейчас эти доли примерно одинаковы, как и соотношение «тренд-контртренд». Но если для нас это худшие времена, то у них в обозримом прошлом (2002-2004) бывало и гораздо хуже; 
— Диверсификация, как панацея — это миф. Диверсификация по 5-6 индексообразующим «фишкам» мало что даст с точки зрения соотношения «доходность-риск» по сравнению с торговлей индексом (про ликвидность ниже), а торговля 20-30 инструментами требует эффективного алгоритма отбора. А он у вас есть? 

Интрадейщику 

— интрадейная волатильность там еще ниже, чем в России, а трендовости в интрадее там даже меньше, чем здесь. 

hftшнику 

— в России конкуренция на этом поле маленькая, затраты на техническое обеспечение небольшие, там и то и другое больше в разы. 

Опционщикам 

— Не факт, что простые стратегии, дающие шикарную прибыль сработают там в условиях высокой конкуренции. И не факт, что вообще на этом рынке получатся такие доходности, как в России. На этот поприще работает куча высококвалифицированных «квантов» (см. лекции Ильинского). 

Почему стоит 

— Ликвидность 

Краткосрочный экстрадей на 100 млн. долларов в России — утопия, там — no problem; 
интрадей в России на 2 млн. долларов — утопия, там — no problem; 
hft в России на 0,5 млн. долларов — утопия, там — no problem; 
про опционы и говорить нечего: тут России как «до Луны». 

— Клиентские деньги 

там деньги печатают без устали, в России денежная база стоит «мертво» (уже три года); 
там идет пропаганда выхода из кризиса и «налетай-подешевело», у нас в тв-мусоропроводе если об ихней макроэкономике, то «кризис, кризис, кризис»; 

Как следствие у нас даже те, у кого деньги есть, не хотят идти на финансовый рынок (кроме облиг), потому что «завтра кризис и падеж». В результате там клиенты есть, у нас — нет. Но чтобы поймать в свои «сети» хоть какого-то западного клиента, необходимо (но не достаточно) иметь хотя бы полугодовой аудированный «трек» на ихнем рынке. 

Стоит ли «игра свеч»? Стоит, ведь их «карасик» у нас за «кита» сойдет. 

Может все-таки стоит? 

Для тех, кто торгует от лонга, их рынок был последние два года гораздо лучше. У них соотношение растущих трендов на дневках к падающим 2:1, у нас 1:2 (часть ростов у нас и трендами назвать нельзя — если из них убрать гэпы вверх после падения накануне, то получим нулевую и даже слабо отрицательную динамику — так не закупают). Но следует помнить, что «прошлое не гарантирует будущее». Как уже писалось выше, мы помним и прямо противоположные времена. 

Вывод. Системщику с достаточной ликвидностью для его методов торговли в России, не ставящему задачи привлечения клиентов, смысла идти туда нет. Для остальных системщиков — есть. 

А что делать интуитивным трейдерам? Это индивидуально и ответа на поставленные вопросы для них у меня нет.

С уважением

Оригинал статьи здесь 
 

насмешило "— интрадейная волатильность там еще ниже, чем в России"
Вы хоть графики-то смотрели? там акции по 10-15% в день ходят. а 2-3% это вообще минимум.
avatar

Theorist

Theorist,

Я про индексы говорил. А с выбором акций опять же все упрется в эффективный алгоритм отбора.
avatar

А. Г.

А. Г., ++
avatar

FanatikBMW

А. Г., ну просто другой алготрейдинг, или нафиг отбор а брать топ по ликвидности. Индекс в разы менее волатильный чем любая из акций.
avatar

garry

А. Г., умных людей у нас будет поболее. Очень много встречал наших там, кто по нашим меркам претендовал бы на место гуру (не смартлаб, а настоящего).

Насчет HFT тоже не соглашусь. У них нет абсолютно нашей HFT ниши. Тоесть просто гигантский разрыв между ручным трейдингом и корпоративным скальпингом.

Смысл идти туда есть однозначно частному трейдеру. Особенно, если он занимается алготрейдингом. Частник алготрейдер для них очень редкое явление. В отличие от нашего переполненного рынка. Так то вывод я бы сказал довольно странный сделан.
avatar

Евгений

reist,

«Насчет HFT тоже не соглашусь. У них нет абсолютно нашей HFT ниши. Тоесть просто гигантский разрыв между ручным трейдингом и корпоративным скальпингом.»
====================================================

А никто не задумывался почему такой разрыв? Люди что ли не те? Или квалификации не хватает? Не думаю, что на последние ответы с «не».
=======================================================

«Частник алготрейдер для них очень редкое явление. В отличие от нашего переполненного рынка. Так то вывод я бы сказал довольно странный сделан.»
=======================================================

Уж кем-кем, а частниками-алготрейдерами наш рынок точно не «переполнен». Но там частнику придется бороться не с коллегой частником, а кучей алготрейдинговых команд при фондах и брокерах и еще неизвестно кто кого и с кем легче.
avatar

А. Г.

А. Г., абсолютно не согласен. Если алго трейдинг, то значит борьба с компаниями. Это равносильно утверждению, если имеешь аппарат, то по определению насильник.

Ниша не занята по одной простой причине — уровень цен на услуги. У нас и софт воруют, и программисты дешевле, и данные передают из под полы. Там за ВСЁ нужно платить. Поэтому нерентабельно. Поэтому наши могут и делают там очень неплохую конкуренцию своими «асимметричным» ответами.
avatar

Евгений

reist,

Сомневаюсь я в «неплохой конкуренции». Там талантливого алготрейдера сразу какой-нибудь алгофонд пригласит. А из наших даже признанных лидеров последних лет никто не приглашает, не говоря уж о менее известных. Вот в кванты приглашают, а в управляющие — нет.
avatar

А. Г.

А. Г., вот так легко? Сомневаюсь. Во первых, специалиста нужно еще релокейтить. А это визы, адаптация. Может ему и тут неплохо. А может он уже там, и неплохо устроен. Да и визами могут как правила крупные компании заниматься, где условия вряд ли сильно хороши. Сладкие условия у небольших закрытых команд, но им не нужны проблемы с визами, адвокатами и адаптацией менталитета.

Насчет вашего продукта, что вы продвигали, причина все та же — нет рынка. Можете хоть 5 раз победить конкурентов технически и внутренне — людям нужен не продукт, а сервис. А сервис вы по всей видимости и не предлагали.
avatar

Евгений

reist,

Ну если интерфейс называть сервисом, то да, не предлагали. А если сервисное и гарантийное обслуживание, то это было условием конкурса. Если б мы его не предлагали, то нас бы не допустили.
avatar

А. Г.

А. Г., все таки чувствуется в вас старая закалка. Когда в СССР считалось сервисом — это когда что-то где-то ломается, и нужно чинить.

Сервис по-западному — это когда вы предлагает полный комплекс. Начиная от красиво оформленной документации, коробочки с дисков, конечно же интерфейса, закачивая тем, как правильно реагировать на телефонные звонки в случае каких-либо проблем.

Я бы на месте тех покупателей так бы и сделал. Производители из России — это уже знак некоего особо подхода к покупателями. Лучше избежать во избежание, как говориться.
avatar

Евгений

reist,

И еще. У меня был опыт продвижения на запад продуктов, где мы были «на голову выше остальных» в части внутренней конструкции. Однако, несмотря на то, что мы «разгромили» внутренние конструкции конкурентов, они победили из-за интерфейса, рассчитанного «на дурака». Боюсь, что также может быть и с нашим навороченным алготрейдингом. Проиграем просто потому, что с точки зрения спроса ключевым является совсем иной фактор, чем «доходность-риск».
avatar

А. Г.

А. Г., В ихних индексах много больше акций и они не коррелированы между собой так как у нас. Оттого и индексы глаже. А где на нашем рынке диверсификация по активам? Все пляшет одинаково.
avatar

ivanovr

Theorist, Автор же индексные бумаги имеет в виду
avatar

Ananas752

Ananas752, так зачем иметь индексные бумаги ввиду, имейте ввиду обычные. Индексные бумаги изначально не для спекуляции. То что у на ри гоняют, это скорее исключение, индекс по определению менее волатильный.
avatar

garry

Theorist,

А в акциях у нас в тех же российских сетях или мечеле тоже волатильность немаленькая
avatar

А. Г.

Killy,

Нет, спасибо посмотрю.
avatar

А. Г.

Да, кстати, неплохо бы уточнить, о каком рынке идёт речь:
* NYSE
* CME с индексами
* валюты (фьючи)
* комоды (фьючи)
* фьючи на трежеря
и т.д.

и это ещё не трогая, например опционы на стоки — там интуитам вообще благодать
avatar

Swan

Swan, оп… пока писал, уже выше пояснили…
И тем не менее, на индексах свет клином не сошёлся, полно других не менее интересных инструментов
avatar

Swan

Swan, вот только проблема в отборе.
avatar

FanatikBMW

VladimirB, отбор он касается только акций.
комоды — чего их отбирать? или валюты?
Да и с акциями — лично я не вижу проблем особых, конечно можно налететь на резкую смерть волатильности в отдельном стоке, но так это нормальный риск, там и делистинги не редкость — тоже надо учитывать и тоже это норма. В общем, думается — там всяко интереснее, причём на порядок минимум.

Но ценник высокий, не всем по карману, вот это думается и правда аргумент. Со 100 тырами на РФ уже более-менее нормально, а там — это мелочь, с которой нормально торговать крайне сложно.
avatar

Swan

VladimirB, простейший отбор по ликивдности, далее каждая анализируется отдельно, собственно как и ри.
avatar

garry

Swan,

Если говорить о волатильности и трендовости, то сравниваются, в основном, фондовые индексы и индексообразующие акции.
avatar

А. Г.

А. Г., это я понял, спасибо. Просто хотел обратить внимание, что там рынок __гораздо__ более разнообразный, и больше вероятности каждому найти именно ему подходящую нишу.
avatar

Swan

Swan, либо потеряться.
avatar

FanatikBMW

VladimirB, ну… да… есть такой риск…
короче — там как море, а у нас — как пруд. В пруду не потеряешься, зато и не развернёшься. В море простор, но и риски соответственные, «нидецкие».
avatar

Swan

Swan,

Дополню. Товарный рынок просто сравнивать не с чем. Валюты? Не смотрел, но при нынешней политике ЦБ торговля рубль-доллар не будет сильно отличаться от торговли евро-доллар (без учета наших «проносов» в последней паре). Остальные валютные пары — это вопрос дополнительного исследования
avatar

А. Г.

А. Г.,
товары — у нас нормальные брент, золото, серебро, мазут
там — нефти 2 штуки, металлы любые, зерновые и прочее-прочее
Итого — там раздолье, можно хоть по отдельности торговать, хоть спреды, хоть края продавать — полный выбор.

Валюты — да, Си и Евро похожи, но ведь это очень мало, например, у меня на ФОРТС 4 разных валютных пары нормально торгубтся, и честно говоря я бы ещё взял — да нету… А там — есть…
avatar

Swan

Swan,

А что сравнивать почти все перечисленное (нефть, золото, серебро), если у них корреляция с западом 1 и даже котировки в долларах. А зерновые у нас «мертвые».
avatar

А. Г.

А. Г., я к тому, что у них там товаров в десятки наверно раз больше, чем у нас — явный плюс в их пользу (и минус в нашу)
avatar

Swan

Swan,

Ну я же написал, что в данном случае, как минимум, необходим эффективный алгоритм отбора. Это направление не обсуждается в корневом топике.
avatar

А. Г.

+4 запад интереснее
avatar

Мушкин Максим

M_Mushkin, чем выбором бумаг?
avatar

FanatikBMW

VladimirB, и выбором тоже! :)
Спасибо. Как всегда интересно.
avatar

Kir

Так нам заявлют что дневные обороты бирж в России многомиллиардные в рублях. Вот даже фонды западные умудрились за неделю продать на 400 миллионов долларов (уже более миллиаржа долларов с НГ). Как же тогда интрадей на 2 миллиона утопия? Эти обороты что липовые что они не могут переварать 2 миллиона реальных долларов?
avatar

SKYNET_11

Nikodim_333,

Интрадей определяется не общим оборотом, а возможностью купить продать сайз за время меньше минуты.
avatar

А. Г.

А. Г., Вы пишите про 2 млн долларов = 62 млн. рублей. Это приблизительно 620 контрактов без плечей. В чем сложность? С новым шагом, таким сайзом можно легко работать интрадей. Я бы даже сказал, что 1-2 тыс. контрактов абсолютно реально. В стакане хорошая плотность, что Вас смущает?
avatar

merlindark

merlindark,

У такого сайза проскальзование 50-100 пунктов, а движения в 500 сейчас очень тягучи и ждать их сложно. С учетом того, что кроме прибыли, можно и «лося» схватить, достаточно сложно заработать много на таком сайзе. Если колбасить 10 контрактами по тысячи сделок в день по 30-50 пунктов, то в абсолюте сравнимые доходы получатся
avatar

А. Г.

А. Г., А Вы позу как набираете? Алгоритмом или лимитником?
avatar

merlindark

merlindark,

Не понял вопроса. Я работаю со стоп-лимит заявками. Просто стопы без лимитов не использую.
avatar

А. Г.

А. Г., Вопрос был в том, как Вы позу набираете. У Вас робот увидев сигнал — покупает выставляя лимитник? Тогда проскальзование Вам обеспечено. А теперь представим что у Вас 10000 контрактов — как алгоритм справится? У Вас проскальзование будет 1000 пунктов? Если Вы хотите чтобы Вы могли без проскальзования так торговать, то тогда Америка или менять алгоритм.
avatar

merlindark

merlindark,

Критично не само проскальзование, а проскальзование по отношению к средней прибыли сделке. А последний показатель в свою очередь сильно зависит от волатильности на таймфрейме, примерно равном среднему времени в позиции. Поэтому переход на более низковолатильный рынок и имеет смысл, когда упомянутое отношение проскальзования к средней прибыли в сделке возрастает. А совсем проскальзования стоп-лимит заявками не получится работать ни на каком рынке.
avatar

А. Г.

А. Г., Чтобы что-то купить, надо что-то продать (с)
avatar

merlindark

>> Как следствие у нас даже те, у кого деньги есть,
>> не хотят идти на финансовый рынок (кроме облиг),
>> потому что «завтра кризис и падеж»
Надо воспитывать народ и пропагандировать финансовую грамотность, а то скоро всякие Телетрейды все бабло высосут свободное — туда ежедневно народ миллионы несет!!!
avatar

LAW

А кто сказал, что правильная диверсификация — это диверсификация по индексообразующим? Диверсификация на только фондовым рынке — иллюзия, т.к. там действительно всё сплошь индексообразующее.
avatar

Chrome DNA

Спасибо!:)
+++
все так
Всемирнов Алексей (Lemmy),
всё не так…

не ожидал такого неприкрытого корпоративного субъективизма от АГ
пмсм
avatar

Гагарин

Гагарин,

За цифры, рассчитанные по индексам и индексообразующим акциям готов ответить. Что касается спектра активов, то тут в дискуссии уже писал, что этот вопрос «за кадром» корневого топика.

Плюсы указаны, сами уходим частично на запад с целью привлечения клиентов. Причем здесь «корпоратив»?
avatar

А. Г.

спасибо
avatar

GHJK

А.Г. я бы рассматривал ->

— Интрадейщику

— интрадейная волатильность там еще ниже, чем в России, а трендовости в интрадее там даже меньше, чем здесь.
— не только в контексте волатильность, но и ликвидность и комиссии, залезьте куда нибудь внутри дня в нашем МФЦ ордером так > 100.000$ да еще поставьте соответствующие стопы, если это не первый ТОП 5 акций, я вот и посмотрю на ваше стоит или не стоит, все намного глубже и ширее :)
avatar

FDAX

FDAX, хотя конечно все относительно, как и выбор акций, смотря для каких вы это категорий писали :)
avatar

FDAX

уходить надо было еще года 2 назад. Делать на ММВБ нечего, если вы действительно Управляющий, а не ученик.
avatar

fasfsafsdfg

Дмитрий Рынза,

А смысл? Ведь я был в категории:

«Системщику с достаточной ликвидностью для его методов торговли в России, не ставящему задачи привлечения клиентов, смысла идти туда нет.»

Сейчас идем, потому что ставим задачу привлечения клиентов.
avatar

А. Г.

Вот я также поставил себе задачу привлечения клиентов, поэтому ушел на запад уже более 2 лет назад.
avatar

fasfsafsdfg

Дмитрий Рынза,

Это Вы правильно проинтуичили, а я, как сейлз, оказался нулевым.
avatar

А. Г.

Вопрос не в том, стоит ли уходить на запад СЕГОДНЯ, а в том — готовы ли вы будете перебраться на запад как тут окончательно МФЦ построят?
Набор навыков, умений да и алгоритмов требуется совершенно разный, причем там планка повыше солидно. Причем МФЦ здесь всем может настать гораздо быстрее, чем по линейному графику. Нефть в пол — и ликвидность с РТС уйдет как вода в унитазе сливается — фшшшшш, и объемы нулевые.
avatar

Spekyl

Spekyl, видимо замороженное Кипрское бабло, выбило последний кирпич фундамента нашего МФЦ, раз такие посты пошли :)
avatar

FDAX

Пока в России что-то заработает в долных оборотах и в должной ликвидности, господа, мы с вами уже внуков и правнуков будем нянчить.
avatar

fasfsafsdfg

Один большой плюс: у S&P нет поводыря, за которым он то идет, то не идет.Это самостоятельный рынок, хотя крупные потрясения за пределами и на него действуют.
avatar

aldo

aldo,

Ну для алготрейдера «поводырь» — это ж дополнительные возможности. Хотя мой тест «поводыря» показывает, что в смысле краткосрочной предикативности традиционных поводырей ситуация с ноября 2012-го ухудшается.
avatar

А. Г.

aldo,
Повадыри есть. Это Акции самых крупных компаний.
avatar

Nickolas

aldo, да что ты? Нет поводыря? На трежери не смотрели?
avatar

Spekyl

Попробовал перефразировать А.Г. для себя. Получилось что-то вроде: «Ребята! Там (в США) биржа в тысячу раз более развита, количество инструментов в сотни раз больше, кошмар типа „кризис“ они уже пережили. Тут же всё с точностью до наоборот.» Хм… неожиданная мысль, однако:)
avatar

Yarikbro

Yarikbro,

Ну так во дворе играть легче, чем на на Уэмбли. И если во дворе не получается, то где гарантия, что на Уэмбли получится?
avatar

А. Г.

А. Г., Гарантий, конечно, «0»! Я бы проблему обсудил с другой стороны. Что правильнее: зарабатывать (хорошо: «пытаться зарабатывать») валюту на, по сути, единственной Бирже на этой планете, или пытаться зарабатывать некие фантики, которое еще нужно приводить к валюте (если вообще не запретят однажды это делать) на периферийной бирже пока еще периферийной группы БРИК? ИМХО, вопрос в индивидуальном чувстве Свободы каждого трейдера. Мда… чёт намудрил, кажись… Зато искренне!
avatar

Yarikbro

Yarikbro,

Эти «фантики» сейчас круче валюты, потому что по отношению к валютным звр их мало, а звр «разбрасывают с вертолетов».
avatar

А. Г.

Тьфу не «звр», а «скв».
avatar

А. Г.

А. Г., :) купил доллары недавно «на все» по 30. Сижу… не жужжу.
Кстати, выше обсуждалась тема «поводыря» на нашей бирже. Я бы обобщил ее: «поводырем на нашей бирже является американская предприимчивость в первую очередь, а не S&P» Это хорошо иллюстрируется сейчас, когда у всех местных мешки кэша и они НЕ МОГУТ ничего ни купить, ни продать:)))
avatar

Yarikbro

Yarikbro,

Судя по денежной базе никаких рублевых «мешков кэша» нет. Может и есть валютные, но это не отследишь.
avatar

А. Г.

А. Г., Я немного о другом. Наши привыкли ждать, пока ОНИ оформят НАШ тренд своими деньгами (поищут идеи, покопаются в цифрах, посчитают и примут риски), а потом красиво вставать. А сейчас ИХ нет — наши без понятия чего делать! Выходят в кэш на всякий случай. Ну, я так вижу наш рынок сейчас…
avatar

Yarikbro

Yarikbro,

В том то и дело, что у них ситуация «неоформленного тренда» перманентна. А значит успех ждет лишь тех, кто успешно работает в таком рынке.
avatar

А. Г.

А. Г., Тут согласен на все 101,(1)% Но ведь это и есть «искусство торговли на Бирже», правда? Выходит, если ты Трейдер — то welcome! А если просто трейдер — то «ласкаво просымо»:) Цинично, но похоже на истину.
avatar

Yarikbro

Yarikbro,

Да собственно мой посыл был адресован к тем, кто рассуждает: «не получается здесь — пойдем на запад». Мое же предложение перпендикулярно: «сначала сделайте, чтоб получалось здесь, а потом идите на запад».
avatar

А. Г.

А. Г., Если посыл в этом, то ОК! Только слишком много букв. Можно было проще: «Вы все еще рылом не вышли торговать сипи». Если бы после этого еще и выбрались из тонн помоев, то испытали бы чувство выполненного долга перед Родиной:)
avatar

Yarikbro

А. Г., А у Вас на РФ что не получается?
avatar

merlindark

merlindark,

Не получалось. Все из-за перечисленного резкого снижения доли растущих трендов. Моя система торговли была настроена работать, в-основном, от лонга, да еще с плечами на второй волне роста. А у нас доля растущих трендов практически сравнялась с долей «пил» да еще за каждой первой волной роста следовали затяжные «пилы», в которые я попадал с плечами. Отсюда и минусы в апреле 2011-июне 2012, пока я не перестроил управление. С июля 2012 я в плюсе и имею положительную альфу, но низкая волатильность не позволила «отбить» накопившиеся минусы. Ведь по любому у краткосрочного экстрадейщика-трендовика (а это мой случай) абсолютные показатели доходности пропорциональны волатильности.
avatar

А. Г.

А. Г., Все правильно, надо меняться за меняющимся рынком.
Для трендовых стратегий и наличие ликвидности СиПи Вам больше подходит. Вы на каком ТФ работает? Тейк-профит система определяет по ситуации или в нее сразу заложено соотношение со стопом? Если конечно не секрет :)
avatar

merlindark

merlindark,

У меня среднее время в позиции два с небольшим дня. Понятие таймфрейма для меня размыто, потому что сделки совершаются по пробою уровней внутри дня, но сами уровни строятся по приращениям логарифмов дневных цен — открытие, максимум, минимум и закрытие. В целом системы принадлежат к трендовым. Понятие чёткого стопа нет. Стоп — это выход из позиции по некоторому динамическим уровню. Он также связан с предыдущими приращениями цен, о которых я сказал выше, текущими максимумом и минимумом дня и не привязан к точке входа. А потому он может быть как фиксацией убытка, так и фиксацией прибыли, причём относительно точки входа величина и того и другого может сильно отличаться от случая к случаю.

Что касается s&p, то для лонг+шорт он ничем не лучше для моих систем, чем Россия, для только лонга в 2011-2012 однозначно был лучше, но, например, для 2002-2004 все было наоборот, несмотря на то, что нас тоже лихорадило с связи с делом Ходорковского. А что касается ликвидности, то в России моими система можно торговать до 1 млрд. руб. без проблем (проверено опытом в 2006-2008). Да и до конца 2011-го сумма у меня под управлением была примерно в два раза меньше и вообще я не задумывался о ликвидности (правда торговались 6 «голубых фишек», не один индекс). С суммой больше 2 млрд. Рублей, мне конечно пришлось бы уйти частично на запад, а при 5 млрд. Мне бы стало не до России. Но такими суммами я не управлял, а потому и вопрос ликвидности остро не вставал.
avatar

А. Г.

merlindark,

Самое сложное — это понять, изменения рынка надолго и всерьёз или временное отклонение «от нормы». На это понимание всегда требуется время.
avatar

А. Г.

я не пойму в чем проблема отбора бумаг для системного трейдинга??? пара простых правил и все…
avatar

ves2010

ves2010,

А тесты на истории? Я могу показать пару примеров «испортившихся» (относительно систем) бумаг.
avatar

А. Г.

А. Г., странные рассуждения… это все равно если сравнивать с точки зрения пропитания безжизненный остров с островом где куча еды (настолько много что часть продуктов портится ))) Автор выбирает безжизненный остров… )))
avatar

pattern

pattern, кто умеет, тот и на острове зарабатывает, а кто не умеет, тот и на материке бедный:)
avatar

merlindark

Если инструмент двигается — на нем всегда кто-то сможет заработать.
Во всех концах света финансовые инструменты ходят то на юг, то на север, и им не важно откуда Вы в них зайдете, с востока ли, или Запада.
Важно лишь для Вас во что, когда, куда и на как долго…
avatar

R0land

Killy,

Спасибо
avatar

А. Г.

Go!!Go!!! Well Done!!!
Посмотрите фьюч на Nasdaq-100, Russell-2000 или Германский FDAX
avatar

Nickolas

Nickolas,

DaX мне хорошо знаком — там все то же самое. А насдак торгуется почти на 40% ниже исторических максимумов 2000-го года. А мы тут ноем из-за того, что индекс ММВБ на 25% ниже максимумов 2008-го.
avatar

А. Г.

А. Г.,
" А насдак торгуется почти на 40% ниже исторических максимумов 2000-го года"
я думаю так далеко заглядывать в историю не имеет никакого смысла=) потому-что после 2008года в большей степени рынком движут другие силы.
avatar

Nickolas

у них финвиз есть. и подобные. У них SMB сканеры есть и подобное. И вопрос отбора мне кажется там не так сложен технически. Мне чтобы найти MGNT, AFLT, PHOR, PHST, CHZN и несколько других одиноких с ап-трендом, нужно было перелопатить почти весь листинг ммвб… А сколько времени понадобится чтобы делать этот отбор постоянно? Финвиз отбирает растущие, да какие хотите, акции в два клика…
avatar

Георгий

Георгий,
истину глаголишь. на нашем рынке с этим делом ваще швах — простую цифру чтоб найти даже по компании в отчеты лазить приходится. а скринеров вообще нету нормальных.
avatar

karapuz

Георгий,

Я говорил о системной торговле. Кто-нибудь проверял предикативную ценность этой информации по прошлым данным? Т. е. есть ли четкий алгоритм отбора эмитентов на основе этой информации и каковы его результаты работы на истории?

Если ответов на эти вопросы нет, то и системной торговли нет. А про иную торговлю я написал, что ничего не могу порекомендовать.
avatar

А. Г.

Нет.
avatar

авыавыывав

пост- пример иррационального мышления… Даже вроде бы сравнивая две альтернативы, автор подсознательно находит подтверждение своим предпочтениям и упускает явные достоинства другого варианта… ))) Могу только посоветовать автору выбирать: либо собственный комфорт (и работа лишь с тем что уже знаешь ) либо расширение собственного горизонта и опыта…
avatar

pattern

pattern,

Нет как раз мышление чисто рациональное, если посмотреть в разрезе «доход-трудозатраты». Мой цифры говорят от том, что при достаточной ликвидности для торговли в России переход с российских ликвидных инструментов на американские индексы и их 5-6 ликвидных индексообразующих акций не приведёт к увеличению дохода. Ну а возможности, открывающиеся с числом вариантов надо сначала научиться реализовывать, т. е. нести трудозатраты с неясным исходом. Только и всего.

А про недостаток ликвидности и клиентских средств я как раз пишу обратное — за этим туда надо идти.
avatar

А. Г.

А. Г., "… Нет как раз мышление чисто рациональное, если посмотреть в разрезе «доход-трудозатраты»...." извините но «не верю» ))) Иначе, какова цель вашего поста? Вижу 2 варианта: либо это агитационная компания за работу на Российском рынке, либо, Вы настолько не уверенны в собственных выводах, что Вам потребовалось протестировать свои умозаключения на посетителях смартлаба… ))
Мне Ваша оценка американских рынков показалась очень субьективной…
avatar

pattern

pattern,

Цифры волатильности и трендовости объективны. В их объективности я уверен на 200%. А цель поста проста — надо смотреть на вещи трезво и не поддаваться на рекламные компании с призывами поработать на американском рынке без всестороннего анализа ситуации с точки зрения своих возможностей и трудозатрат.
avatar

А. Г.

А. Г., не хотел вступать в длительную переписку… где и как торговать (или не торговать вообще) — это личное дело каждого… И каждый в своей голове придумывает разные рационализации, обьясняющие себе те или иные решения… главное не попадаться в эту ловушку… успехов
avatar

pattern

pattern,

Это и называется системный подход.
avatar

А. Г.

Александр, я можно сказать Вас уже не просто уважаю, а Люблю:D!!!
Спасибо Вам за ваши посты!!! и за то что Вы так охотно делитесь с нами своим опытом!:)
avatar

SMA


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW