SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
ГАЗПРОМ как тройственный союз и даже более...
- 21 октября 2024, 11:42
- |
С появлением первых вечных фьючерсов на АКЦИИ возможности линейного трейдинга существенно расширились.
В тандеме с календарными фьючерсами изначальный ценовой треугольник + 2х 12500/ -14000/ -16500 обеспечивает отличную плановую прибыль.
Его конфигурацию можно менять в любой пропорции.
Дивиденды, если они будут, автоматически зачислятся в портфель.
Плюсы треугольника — полный хедж, монотонная 2-значная доходность, все в рублях, отсутствие санкционных ограничений, ликвидность, простота построения, регулируемый срок стратегии.
Про минусы, если найдете, напишите.
НЕлинейщики видят еще бОльшие возможности и доходности, но это уже другая история.
Для тех, кому доступны премиальные опционы.
Торгуйте на FORTS, торгуйте вечными фьючерсами и остальными деривативами.
Имхо, на сегодня это все доступно и прибыльно.
Доходность от 2 до 3 знаков — зависит от опыта и применяемых стратегий.
Всем удачи!
Газпром в треугольнике 2 ВФ + 2 КФ = отличный расчетный финрез
В тандеме с календарными фьючерсами изначальный ценовой треугольник + 2х 12500/ -14000/ -16500 обеспечивает отличную плановую прибыль.
Его конфигурацию можно менять в любой пропорции.
Дивиденды, если они будут, автоматически зачислятся в портфель.
Плюсы треугольника — полный хедж, монотонная 2-значная доходность, все в рублях, отсутствие санкционных ограничений, ликвидность, простота построения, регулируемый срок стратегии.
Про минусы, если найдете, напишите.
НЕлинейщики видят еще бОльшие возможности и доходности, но это уже другая история.
Для тех, кому доступны премиальные опционы.
Торгуйте на FORTS, торгуйте вечными фьючерсами и остальными деривативами.
Имхо, на сегодня это все доступно и прибыльно.
Доходность от 2 до 3 знаков — зависит от опыта и применяемых стратегий.
Всем удачи!
Газпром в треугольнике 2 ВФ + 2 КФ = отличный расчетный финрез
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
использую АНТИФАНДИНГ — тему подробно обсуждали.
см. пост от 01.10.24
smart-lab.ru/blog/1066407.php
С135 — ПО на Газпром в динамике цен
моя стратегия изложена во 2-м абзаце поста.
если у вас нет четкого понимания, что такое вечный фьючерс, прочтите повнимательнее о нем в разделе на сайте биржи про вечные фьючерсы.
для меня это позиционный трейдинг.
обычно держу до экспирации.
вечного фьюча на Газпром раньше не было, поэтому оценить итоговую доходность в спрэде с ним затруднительно.
индикативно по средней величине контанго это 30-35 %.
если подключать еще и опционы, то до 40-50%.
Неделю назад купил и продал тем же днём вечный фьючерс в прибыль. Она оказалась расчётной. На днях же купил вечный фьючерс и на следующий день продал его тоже с прибылью. Но прибыль оказалась меньше на 12,52 руб в пересчёте на один контракт. Очевидна на это повлиял компонент фандинга. Вопрос:
1) Этот фандинг повлияет на прибыль (убыток) только один раз при купле-продаже (сколько бы дней не держал позицию)?
2) Либо его значение будет применяться каждый день в расчёте маржи. И если держишь позицию 10, 30, 90 дней, то за каждый из этих дней эта величина фандинга будет уменьшать прибыль (увеличивать убыток)? К примеру, 12,52 х 90 дней = 1126,8 руб за контракт за 90 дней (при условии, что фандинг не изменится)?
фандинг как вармаржа — начисляется/списывается каждый день в зависимости от его знака в пользу покупателя или продавца.
на сайте биржи есть презентация и примеры, а также ответы на вопросы по вечным фьючам.
Вопрос в том, что арбитраж в таком случае практически не имеет смысла. Ну, если не играться с опционами, как Вы или же надеяться на благоприятное значение фандинга. Ибо в интервале 90-100 дней он съест всю «фору» между квартальным и вечным фьючерсами. Тем более она не каждый квартал и есть вообще.
да, такой арбитраж не имеет смысла.
а вот арбитраж между разными вечными фьючами / кросс-арбитраж, например, между вечниками на Газпром и Индекс IMOEX или Сбербанк вполне вероятен.
но пока практически эту идею не тестировал.
зачем гадать?
есть бета-коэффициенты для бета-трейдинга.
нужен корректный расчет и правила ребалансировки как для дельта хеджа.
или для парного трейдинга.
но это уже для любителей таких стратегий.
смотря какой фьючерс.
по юаню всегда в покупке, по золоту обычно в продаже.
и нормально по текущей ситуации.
по газпрому истории кот наплакал, поэтому ЛОНГ нужно хеджировать.
арбитраж имеет смысл, если есть контанго или бэквард.
в принципе можно всегда держать ЛОНГ по любому ВФ и нейтрализовать его различными способами ( см АНТИФАНДИНГ по ссылке).
сам я приверженец спрэдинга, поэтому фандинг либо игнорирую, либо заранее нейтрализую через пропорциональность с запасом.
но если он аномально высокий и с одним знаком преимущественно, то некоторые энтузиасты именно на этом спекулируют и скальпируют.
в общем, все очень индивидуально.
фандинг как скользкая медуза — особого вреда нет в долгосроке, но дискомфорт приносит.
«Лонговать в долгую — убыточно:»
почему?
на графике кривая растет и падает зигзагообразно.
кроме фандинга, есть и темпы роста БА.
и есть еще дивидендная поправка в плюс.
если они в сумме выше, будет плюс.
ЛОНГ в спрэдах и с хеджем еще лучше.
так что желающих покупать хватает.
Фандинг в моменте — очень показательно