Блог им. Stanis

Газпром и бета-трейдинг

    • 17 сентября 2024, 10:33
    • |
    • Stanis
  • Еще
В начале зарождения и развития фондового рынка в России  был большой интерес к бета-трейдингу и парному трейдингу. 
Но тогда было  еще мало статистических данных.

Сегодня уже накоплена большая база данных по коэффициентам корреляции и бета.
И алгоритмы бета-трейдинга можно эффективно применять не только на споте, но и на фьючерсах.

Динамичное развитие сегмента премиальных опционов на акции еще больше расширяет возможности такого рационального трейдинга.
Не вдаваясь в терминологические тонкости, речь идет о самых различных спрэдах и комбинациях, понятных любому биржевику.
Такой трейдинг  давно и активно используют крупные инвестфонды.
Сегодня он в полной мере доступен и частным инвесторам, предпочитающих средне- и долгосрочный трейдинг.

График календарных фьючерсов Газпрома и индекса IMOEXF как пример возможного спрэдинга на основе коэффициентов корреляции и бета.

Газпром и бета-трейдинг


Кому тема интересна, более подробная информация  

www.moex.com/a3660

ru.tradingview.com/markets/stocks-russia/market-movers-high-beta/
512 | ★2
14 комментариев
После  ожидаемого запуска вечных фьючерсов на Газпром и Сбербанк бета- трейдинг между ними и вечных фьючерсом IMOEX станет еще более перспективным.
Более сложные, но и более потенциально доходные спрэды между ПО, МО и ВФ также станут возможными.
Но уже и сегодня  реально построить любые, даже самые экзотические  связки -  Самолет/IMOEX,  Газпром/Новатек, Яндекс/Озон…
avatar
Stanis
Вечный индекс у меня на графике показывает 1000 р дохода, а как узнать какой реально доход с учётом фандинга.?
И за сделки лимитками берут за него комис.
И раз в квартал его на что эксперируют, это же индекс.
avatar
Хиппарь одиночка
Никто, 

фандинг в моменте ( на 1 фьючерс х 10 ) в рублях


avatar
Stanis
Stanis, сделал такую таблицу, это где то плюс минус 10 руб в среднем. И что каждый момент его на листочке записывать. Ставка переноса, нас какой столбец интересует в моменте.
avatar
Хиппарь одиночка
Никто, 

есть все данные и графики на сайте биржи — но на листочке тоже полезно, лучше воспринимается.
avatar
Stanis
Stanis, чур на этот архаичный дебильный сайт не посылать. Сам не знаю откуда все это могли узнать. Который ещё плохо грузится какими то фреймами
avatar
Хиппарь одиночка
Никто, 

какой именно сайт?
у меня все грузится без проблем.
avatar
Stanis
Stanis, форум там ещё зачем то прилипили, прилипили и забили на него, потому что сами не знают.
avatar
Хиппарь одиночка
Никто, 

а про какой форум?
avatar
Stanis
Stanis, сайт мосбиржи. Уж раньше он точно был, Я что то пробовал там узнать. Чтоб не вам вопросы задавали а им, проклятым узурпаторам.
avatar
Хиппарь одиночка
Никто, 

по-моему, форума давно уже нет.
а вопросы можете им задавать — в ТГ или по почте
avatar
Stanis
Stanis, вот пожалуйста, факт, что это редиска.
avatar
Хиппарь одиночка
Никто, 

«это наша Родина, сынок» ©

«редиска»  про другое…
avatar
Stanis
+2
Никто, 

берет брокер, если сделка мейкерская
конвертация в квартальный -  только по желанию за 1% комиссии
практически НИКТО его не конвертирует )))
avatar
Stanis

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📝 Еженедельный дайджест от ГК «А101» с комментариями экспертов
Снижение ключевой ставки, права миноритариев и снижение переплаты по ипотеке 📊 Новости в мире финансов и инвестиций: — Банк...
Фото
A101
16:03
Фото
📈 Факторы победы: как будут определены победители MOEX AI Invest Challenge
Мы запустили конкурс для управляющих компаний и профессиональных участников. Он призван выделить и отметить лучшие на рынке инвестиционные...
Фото
moscow_exchange
14:55
Друзья, после ожидаемого решения по ставке, мы с новостями по фонду!
⚡️ 86% — такого уровня достигла средняя заполняемость арендных квартир и апартаментов квартиры в нашем фонде Xhouse к середине декабря 2025...
Фото
Самолет
17:20

полезные записи за 24 часа

★10 7 Пол-ляма, которые я взял на ребалансе индекса
★6 4 🔥 7 народных и валютных облигаций с доходностью от 9% до 20% годовых в долларах
★5 27 ⭐️ Прямая линия📏 что важно знать? Ключевая ставка, дефицит бюджета, инфляция и котики…
★4 1 Аукционы Минфина — индекс RGBI среагировал на снижение ставки, банкам не хватает ликвидности, это видно по РЕПО и поднятию ставок по вкладам!
★3 7 Когда акулы проигрывают, они меняют правила
★3 64 Сегодня проститутки в Москве зарабатывают больше, чем профессиональные управляющие на рынке акций🤣🤣🤣
★3 18 пятничный мем
★2 1 Дивидендам — быть ✔️
★2 39 Помогите начинающему инвестору. Сформировал портфель, сомневаюсь, вырастет ли до весны?
★2 22 Размышления
+120 64 Сегодня проститутки в Москве зарабатывают больше, чем профессиональные управляющие на рынке акций🤣🤣🤣
+110 5 ДКП остаётся жесткой, ЕС не стал конфисковывать активы РФ🔥Акции и инвестиции
+101 16 Как люди в прямом эфире сливают деньги на акциях
+97 7 Когда акулы проигрывают, они меняют правила
+83 20 Господа, вы в своём уме?
+69 55 Если околорынок схлопнется, кто первый из гур устроится на завод
+56 4 🔥 7 народных и валютных облигаций с доходностью от 9% до 20% годовых в долларах
+56 7 Пол-ляма, которые я взял на ребалансе индекса
+54 50 Одноэтажная Россия без адреса.
+52 27 ⭐️ Прямая линия📏 что важно знать? Ключевая ставка, дефицит бюджета, инфляция и котики…

самые обсуждаемые сегодня

55к Если околорынок схлопнется, кто первый из гур устроится на завод
50к Одноэтажная Россия без адреса.
24к НИКТО НЕ УГАДАЛ НИЧЕГО. Какими были прогнозы лучших аналитиков год назад?
21к А вы не забыли, что ещё совсем недавно у нас на рынке был пузырь?
20к Господа, вы в своём уме?
23к Всё и сразу, или частями и понемногу
15к На 200-250 пунктов по индексу улетели выше от минимумов. Не кто не верит не в какие переговоры.
12к РФ на 4м месте по паритету
10к Почему Буратины не довольны рынком?
14к А не взять ли ещё одну подобную студию

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн