Газпром и бета-трейдинг

17 сентября 2024, 10:33
|
Stanis

В начале зарождения и развития фондового рынка в России был большой интерес к бета-трейдингу и парному трейдингу.
Но тогда было еще мало статистических данных.

Сегодня уже накоплена большая база данных по коэффициентам корреляции и бета.
И алгоритмы бета-трейдинга можно эффективно применять не только на споте, но и на фьючерсах.

Динамичное развитие сегмента премиальных опционов на акции еще больше расширяет возможности такого рационального трейдинга.
Не вдаваясь в терминологические тонкости, речь идет о самых различных спрэдах и комбинациях, понятных любому биржевику.
Такой трейдинг давно и активно используют крупные инвестфонды.
Сегодня он в полной мере доступен и частным инвесторам, предпочитающих средне- и долгосрочный трейдинг.

График календарных фьючерсов Газпрома и индекса IMOEXF как пример возможного спрэдинга на основе коэффициентов корреляции и бета.

Кому тема интересна, более подробная информация

www.moex.com/a3660

ru.tradingview.com/markets/stocks-russia/market-movers-high-beta/

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

обсудить на форуме:
Газпром

545 | ★2

14 комментариев

После ожидаемого запуска вечных фьючерсов на Газпром и Сбербанк бета- трейдинг между ними и вечных фьючерсом IMOEX станет еще более перспективным.
Более сложные, но и более потенциально доходные спрэды между ПО, МО и ВФ также станут возможными.
Но уже и сегодня реально построить любые, даже самые экзотические связки - Самолет/IMOEX, Газпром/Новатек, Яндекс/Озон…

Stanis

17 сентября 2024, 11:05
Ответить

Вечный индекс у меня на графике показывает 1000 р дохода, а как узнать какой реально доход с учётом фандинга.?
И за сделки лимитками берут за него комис.
И раз в квартал его на что эксперируют, это же индекс.

Хиппарь одиночка

17 сентября 2024, 11:13
Ответить

Никто,

фандинг в моменте ( на 1 фьючерс х 10 ) в рублях

Stanis

17 сентября 2024, 11:20
Ответить

Stanis, сделал такую таблицу, это где то плюс минус 10 руб в среднем. И что каждый момент его на листочке записывать. Ставка переноса, нас какой столбец интересует в моменте.

Хиппарь одиночка