Блог им. Stanis

Газпром и бета-трейдинг

    • 17 сентября 2024, 10:33
    • |
    • Stanis
  • Еще
В начале зарождения и развития фондового рынка в России  был большой интерес к бета-трейдингу и парному трейдингу. 
Но тогда было  еще мало статистических данных.

Сегодня уже накоплена большая база данных по коэффициентам корреляции и бета.
И алгоритмы бета-трейдинга можно эффективно применять не только на споте, но и на фьючерсах.

Динамичное развитие сегмента премиальных опционов на акции еще больше расширяет возможности такого рационального трейдинга.
Не вдаваясь в терминологические тонкости, речь идет о самых различных спрэдах и комбинациях, понятных любому биржевику.
Такой трейдинг  давно и активно используют крупные инвестфонды.
Сегодня он в полной мере доступен и частным инвесторам, предпочитающих средне- и долгосрочный трейдинг.

График календарных фьючерсов Газпрома и индекса IMOEXF как пример возможного спрэдинга на основе коэффициентов корреляции и бета.

Газпром и бета-трейдинг


Кому тема интересна, более подробная информация  

www.moex.com/a3660

ru.tradingview.com/markets/stocks-russia/market-movers-high-beta/
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
537 | ★2
14 комментариев
После  ожидаемого запуска вечных фьючерсов на Газпром и Сбербанк бета- трейдинг между ними и вечных фьючерсом IMOEX станет еще более перспективным.
Более сложные, но и более потенциально доходные спрэды между ПО, МО и ВФ также станут возможными.
Но уже и сегодня  реально построить любые, даже самые экзотические  связки -  Самолет/IMOEX,  Газпром/Новатек, Яндекс/Озон…
avatar
Stanis
Вечный индекс у меня на графике показывает 1000 р дохода, а как узнать какой реально доход с учётом фандинга.?
И за сделки лимитками берут за него комис.
И раз в квартал его на что эксперируют, это же индекс.
avatar
Хиппарь одиночка
Никто, 

фандинг в моменте ( на 1 фьючерс х 10 ) в рублях


avatar
Stanis
Stanis, сделал такую таблицу, это где то плюс минус 10 руб в среднем. И что каждый момент его на листочке записывать. Ставка переноса, нас какой столбец интересует в моменте.
avatar
Хиппарь одиночка
Никто, 

есть все данные и графики на сайте биржи — но на листочке тоже полезно, лучше воспринимается.
avatar
Stanis
Stanis, чур на этот архаичный дебильный сайт не посылать. Сам не знаю откуда все это могли узнать. Который ещё плохо грузится какими то фреймами
avatar
Хиппарь одиночка
Никто, 

какой именно сайт?
у меня все грузится без проблем.
avatar
Stanis
Stanis, форум там ещё зачем то прилипили, прилипили и забили на него, потому что сами не знают.
avatar
Хиппарь одиночка
Никто, 

а про какой форум?
avatar
Stanis
Stanis, сайт мосбиржи. Уж раньше он точно был, Я что то пробовал там узнать. Чтоб не вам вопросы задавали а им, проклятым узурпаторам.
avatar
Хиппарь одиночка
Никто, 

по-моему, форума давно уже нет.
а вопросы можете им задавать — в ТГ или по почте
avatar
Stanis
Stanis, вот пожалуйста, факт, что это редиска.
avatar
Хиппарь одиночка
Никто, 

«это наша Родина, сынок» ©

«редиска»  про другое…
avatar
Stanis
+2
Никто, 

берет брокер, если сделка мейкерская
конвертация в квартальный -  только по желанию за 1% комиссии
практически НИКТО его не конвертирует )))
avatar
Stanis

Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО ПКО «Интел Коллект» повышен ruBB-, ООО МФК «МигКредит» подтвердил ruBB-)
🟢ООО ПКО «Интел Коллект» « Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО ПКО «Интел Коллект» (далее – Компания, ПКО)...
Фото
Андрей Хохрин
09:58
Фото
Индикатор QStick в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.
В этом видео разберём индикатор QStick — технический индикатор Тушара Чанде, который смотрит не на весь диапазон свечи, а на разницу между ценой...
Фото
OS_Engine_team
11:09
Информация о ситуации, связанной с отзывом депозитарной лицензии у АЛОР БРОКЕР
Уважаемые клиенты, коллеги и партнёры! Мы будем открыто и честно информировать вас о развитии ситуации, связанной с отзывом у компании...
Фото
ALOR_broker
16:14
Фото
МД Медикал - очередная сделка, теперь с плечом
МД Медикал объявила о приобретении Ильинской больницы.  Как изменится результат группы после сделки?
Фото
Анатолий Полубояринов
08:17

полезные записи за 24 часа

★14 65 Алор, отозванная лицензия и Хранитель, который правил прошлое
★8 18 Крах рублевого левериджа и бюджетный триггер. Дно по индексу Мосбиржи, которое стоит покупать на реальном дне
★5 16 Аукционы Минфина — не состоялись, длина уже даёт почти 16,1% доходности, есть ли смысл занимать регулятору под такой процент?
★5 39 Семь причин моей самой убыточной позиции
★4 6 Секреты азиатского алготрейдинга: Как работают продвинутые китайские алгоритмы на рынках акций и крипты.
★3 37 Как поменялось моё восприятие к трейдингу за 20 лет
★3 21 Тенденции-2026 нашего рынка четко распределились по отраслям
★3 0 ЦБ поставил точку в истории одного ЗПИФ недвижимости — чем закончился «Арендный поток»
★2 1 Как отследить криптовалюту по хешу, адресу и сети: без сказок про «вернем за 5 минут»
★2 16 Не более 20 банковских карт в руки: закон принят. Как подготовиться?
+223 65 Алор, отозванная лицензия и Хранитель, который правил прошлое
+88 37 Как поменялось моё восприятие к трейдингу за 20 лет
+84 18 Крах рублевого левериджа и бюджетный триггер. Дно по индексу Мосбиржи, которое стоит покупать на реальном дне
+55 16 📊 Кратко по текущей ситуации
+55 21 Тенденции-2026 нашего рынка четко распределились по отраслям
+49 36 Информация о ситуации, связанной с отзывом депозитарной лицензии у АЛОР БРОКЕР
+51 12 Почему Мосбиржа падала весь год: схема, за которую ЦБ РФ прикрыл Алор
+47 16 Не более 20 банковских карт в руки: закон принят. Как подготовиться?
+46 44 Если каждый биржевой день продают заблочку, то прочие думают, а зачем покупать, завтра будет дешевле. А часть присоединяется к продажам по тренду.
+45 16 Аукционы Минфина — не состоялись, длина уже даёт почти 16,1% доходности, есть ли смысл занимать регулятору под такой процент?

самые обсуждаемые сегодня

65к Алор, отозванная лицензия и Хранитель, который правил прошлое
47к База IMEI.
44к Если каждый биржевой день продают заблочку, то прочие думают, а зачем покупать, завтра будет дешевле. А часть присоединяется к продажам по тренду.
44к Феноменальная неделя.
39к Помните, как 2 года назад вас загоняли в длинные ОФЗ?
36к Информация о ситуации, связанной с отзывом депозитарной лицензии у АЛОР БРОКЕР
37к Как поменялось моё восприятие к трейдингу за 20 лет
24к Индекс МосБиржи вышел из диапазона
22к Утром 27 июня Украина нанесла ракетный удар по АО «ФНПЦ „Титан-Баррикады“» в Волгограде, одному из крупнейших предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.
23к Госпереворот ! Сорван. Юганскнефтегаз.

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн