разброс ставок связан с восприятием нал-безнал-USDT, налогами и спредами
реализация — БКС — они за это и
топят кстати
![LQDT + SIH5 = квазивалютный депозит под 12-18% годовых в $ ??? LQDT + SIH5 = квазивалютный депозит под 12-18% годовых в $ ???](/uploads/2024/images/02/04/01/2024/09/01/01874083ec.webp)
какие мысли есть в этом направлении (риски, лайфхаки, ограничения, масштабирование) ???
отрицательный суммарный финрез будет лишь при 83-85 курсе бакса на март 2025
обсуждение режима ЕБС для
этого тут
Один минус — приличная волатильность облигации, сейчас цена около 95%, не так давно дважды достигала 118%. С другой стороны есть возможность получить повышенную прибыль, если за счет роста $ и роста рыночной цены облигации.
не очень то он в бэквордации,
---
Monetchikovsky Obmen:
Продадим синий 91,50
Продадим евро по 100,90
----
там ликвидность еще так себе
+ отвлекаем средства на ГО
но тоже вариант — но тут управлять легче и свернуть досрочно, если что-то пойдет не так, а облигация и упасть может
Хотел захеджировать лонг юаней черезчур шорт EU но сейчас при текущих ценах выгоднее лонгом RTS хеджировать лонг фьючерсов на юани
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A105ZP8/
И даже если рубль продолжит слететь РТС потом всё равно вытянут вверх за счёт роста акций и это точно выгоднее чем ваша схема с LQDT
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/besplatnoe-plecho-na-edinom-brokerskom-schete
но ГО, например по сишке будет чуть больше биржевого (ненамного кстати 10-15%)
В Иране разница между гос курсом и наличным — десять раз. А фьючерсов на валюту нет давно.
тут вчера вспомнили мем 98
как менялся курс Цб по дня с августа 98 по декабрь 98
Сами поняли?
Сейчас, пока, наличный доллар/USDT можно купить ± по курсу ЦБ, по которому и будет рассчитана СИ
Или, иначе, вы предложенную конструкцию на 10 мио+ сами собрали уже?
Сама по себе доходность 12% в долларах пало привлекательна, год назад в нефтегазоарбитраже собилали 10-15% в мес в валюте (тут тоже всё в теме на смарте)
Сейчас ПАшные темы дают примерно столько же, а вот «упаковать и продать кейс» самое то
ну как минимум в 0 можно всегда и то и другое найти — но это наверное не для всех
Аля Демура, заодно и цены на хаты, машины в норму придут (но это не точно)
www.youtube.com/watch?v=osTR3FDUMoY
В схеме переплетены бр.счета срочного рынка и фондового. В случае жопы и остановки биржевых торгов на фондЕ ваш LQDT окажется недоступен и брокер может тут же принудительно ликвидировать открытую срочную позицию, так как ГО вдруг исчезнет. Разве не?
В случае остановки торгов на фондЕ ликвидное ГО для срочки исчезнет. Вашу срочную позицию брокер закроет.
фандинг ограничен 91 руб (в%) и причина того что он отрицательный — бэквордация СИ и отсутствие валютных торгов — т.е. корректно крыться на межбанке могут только юрики — покупая си-продавая ВФ и управляя риском через межбанк, возможно 0.1% в торговый день для этой конструкции немного по сравнению с доходностью от схлопывания бэквордации с 3500пп до 0 за месяц
smart-lab.ru/blog/1055373.php#comment17238196
1. Не тыкайте.
2. Что за манера необоснованно предъявлять?
Я привел диапазон фандингов за квартал и прекрасно помню все диапазоны (и моменты, когда фандинг пересчитывался обратным числом), потому что потом средний за квартал высчитываю.
2. Двухконтурная система стучится в дверь