Оценка торговых систем по худшему периоду

     Одно замечание о текущем моменте, но сначала кусок банальной теории, сорри за ее банальность...

     Подумалось, как бы я оценивал качество торговых систем — по худшему периоду. Точнее, по периоду, который объективно должен быть для них худшим. Надо смотреть, как они держат удар, это едва ли не главное.

     У людей часто принято наоборот, и это чревато. Ищут супердоходность на периоде, и это хороший способ найти себе какую-нибудь дичь. Например, как новичок ищет себе стратегию автоследования, в Финаме ли, в Тинькове, неважно — он ищет рекордсменов минувшего года, самых-самых, и это хорошо, если года, а не месяца… Каюсь, грешен, сам так делал в далеком зеленом 2010 году, например.

     Что тут не так? Нет понимания, насколько важен фактор удачи, а он прям важен. Какой бы не была стратегия, рано или поздно пробьет ее час. Почти любая трендовушка на доллар будет плодоносить в ударный год (2014, 2014, 2020, 2022, 2023). Почти любой портфель на росфонду в 2023 году — рос, как не в себя. А дальше решают плечи. Вот эту удачу осторожный берет без плеч, смелый с плечом 100%, безбашенный берет столько риска, сколько даст брокер, и просит еще добавки. В случае, где брокер предусмотрительно режет плечи таким героям, берут гиперконцентрацией, ставкой на 1-2 самые ударные фишки.

     И вот эту безбашенность обычно покупают в модели «ставка на чемпиона». С нормальным риск-менеджментом здесь просто не выбиться в лидеры.

     Дальше понятно. Хороший год сменяется плохим, а капризы рынка здесь черпают ведром, а не ложкой. Все, приехали, счет убит.

     Мое более-менее успешное трейдование началось в 2014-2015 гг. Прежде всего, профит давала Сишка, кто помнит — тот помнит, как ходил рубль-доллар. Но уверенность в себе появилась скорее в 2016-2017 гг. Это когда Сишка перестала творить чудеса, и многие вполне уважаемые люди (тот же Александр Горчаков и его ИК «Форум») пошли терять капитал по капле. У меня, помню, на Сишке тогда был профит, меньше, но был, в условиях, когда многим трендовикам перестала идти карта, мои системки не окочурились. Ну вот, наверное, я таки трейдер, подумалось именно тогда. А не в 2014.

    Теперь к моменту. Доллар и юань в первом квартале 2024 года — ходили отвратительно для трендовика. Кусок дневок Сишки для иллюстрации...






     Чтобы тут заработать на трендовухе, вероятно, надо быть гением, или должно как-то сильно повезти в настройках (и это будет поводом счесть себя гением, конечно же). Грубые простые модели — в своей массе профит таскать не будут.

    Но вопрос, а что они будут делать? Сольют 50%, 5%, или будут болтаться в нуле? Результирующая по 5-6 моим счетам, торгующим доллар и юань (там принцип, одна система — один счет, мне так нагляднее и удобнее) с начала года в районе нуля, даже может легкий плюс, если судить по всей куче.

     И вот это важно. А не сколько там годовых на Сишке в 2022 году, когда профит разносили на блюде всем подошедшим, просто по факту, что подошли. Но чтобы дожить до хорошего периода, надо пережить плохой. Собственно, собака зарыта здесь. В долгом забеге трейдеры соревнуются не кто больше нарубит в сенокос, а кто выживет в голодную зиму. 

    И здесь результат +2% требует больше скилла, чем тогда +200%. А период, когда снова начнут разносить по 200%, полагаю, наступит, вопрос, кто до него дотянет…

    P.S. По росфонде все ок, но мы сейчас не о ней, речь о конкретном инструменте-подходе.

***
 

          эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

  

          моя страничка в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov   

 

          блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff