Блог: Sergey Pavlov

про газ

30 января 2026, 06:11
|
Sergey Pavlov

Тут один деятель написал:

Хотя даже по экстремумам ничего такого не измеряется:

( Читать дальше )

обсудить на форуме:
натуральный газ

01: +0,49%
02: +10,35%
03: -0,66%
04: -0,13%
05: +0,85%
06: +0,65%
07: +0,09%
08: +3,81%
09: +4,37%
10: +5,04%
11: +4,21%
12: +12,4%
Итого: +45% (грязными в рублях)

Торговалось: срочный рынок мосбиржи, фьючерсы, тупаны, высокая средняя сделка, диверсификация и всё такое.

Благодарю коллег, с кем в уходящем году удалось продолжать содержательное общение!
С наступающим!

спецраздел:
торговые роботы

Полуалго полуитоги полугода

02 июля 2025, 06:19
|
Sergey Pavlov

+:
GD, SV, GZ, SR, RI, NA, Si, Eu, CR, PT, RN, TB

0:
NG, MX, SF, PD, GK, PZ

-:
BR, LK, UC, VB, YD, NK

В совокупности получилось ~+10% с начала года.

Работать, работать и работать...

Самое красивое за вчера

08 апреля 2025, 03:33
|
Sergey Pavlov

У нас случилось в бренте:

спецраздел:
торговые роботы

обсудить на форуме:
Нефть

Мой март'25: -5%

01 апреля 2025, 04:50
|
Sergey Pavlov

Какой-то грустный выдался март:

По закону подлости, в конце месяца начал себе добавлять риска в последнюю неделю. По тестам решил, что смогу быть чуть агрессивнее. И тем самым нарастил просадку месяца:)

спецраздел:
торговые роботы

В приложении банка появилась вирткарта, которую я не открывал, на которую через пару дней был сделан перевод ~1,5млн рублей с назначением "Продажа квартиры по ипотечному договору без НДС".

17 марта 2025, 13:54
|
Sergey Pavlov

Волатильность и/или моментум на сбере

16 марта 2025, 13:23
|
Sergey Pavlov

Навеяно статьей.
В порядке микроисследования несколько иллюстраций.
Расчёты на фьючерсе SR. Только лонг.
Если опираемся только на волатильность. Покупка, если волатильность среднего дня за неделю ниже средней волатильности за месяц. В противном случае — продажа.

Что-то зарабатывается. На всякий случай вот что даёт пассивное удержание лонга во фьючерсе SR:

( Читать дальше )

спецраздел:
торговые роботы

обсудить на форуме:
Сбербанк

Мой февраль'25: +12,5%

01 марта 2025, 02:57
|
Sergey Pavlov

Аннотация: мосбиржа, алгоритмы, ёмко, масштабируемо, фьючерсы (~20 штук), тупаны, человеко-машино-лёрнинг, портфель и всякое такое прочее.

спецраздел:
торговые роботы

Мой январь'25: +1%

02 февраля 2025, 18:10
|
Sergey Pavlov

Здравствуйте, уважаемые господа!
Решил дополнительно себя подисциплинировать подведением промежуточных итогов торговли на мосбирже.
Надеюсь, хватит усердия до конца 2025 года.

Первую половину месяца шло погружение в просадку, вторую — выход из неё. Повезло закрыть месяц в "+".

Торгуются только фьючерсы (самые ликвидные + те, которые на пределе ликвидности, но в которых можно держать позицию неделями).
Всё очень медленное. Тейкерское.
Из текущего — VB. Пересмотр и пересборка в сторону алгоритмов, дающих среднюю сделку ~ 1% и выше. Получилось нечто такое на доступной истории:

( Читать дальше )

2024. Итоги. Алго. Тупаны. +45%

31 декабря 2024, 00:32
|
Sergey Pavlov

Пояснения:
1. Алго это всё, что алгоритмически и роботизированно на фьючерсах мосбиржи. Торгуется десятка самых ликвидных фьючерсов.
2. Тупаны = торговые алгоритмы со средней сделкой ~1% и удержанием позиции >2-3 дней в среднем + исполнение «по рынку», когда лимитками съедается стакан.

Это был какой-то опять нелегкий год по ощущениям напоминающий 2021.
С наступающим!

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

Sergey Pavlov