Аналитики могут строить разные прогнозы.
По разным моделям и методикам.
Но это дело неблагодарное.
Хотя мало кто из них рискует своими деньгами и отвечает за сказанное.
Как говорится, " рот закрыл, рабочее место убрано")))

А трейдеры свой кэш реально тратят и формируют свои портфели.
Значит, если вы видите биржевые сделки, то два контрагента сошлись в покупке/продаже.
И каждый сделал свою ставку на рост или падение цены.

Поэтому  этим  ценовым уровням можно больше доверять.
Хотя бы для индикатива.

Курс доллара через год в 120 рублей вполне ожидаем в моменте.
А вот будет он выше или ниже этого бенчмарка, решать уже вам.
И использовать текущие цены валютного опциона в своих стратегиях.

Премия в 1300-1750 рублей вполне приемлема для хеджа.
Например, покупка ближнего фьючерса доллар/рубль и продажа данного колла.
А можно купить «вечный»доллар и также прикрыть его приличной премией.

Опционщикам доступны и календарные спрэды с меньшим ГО и бОльшей рентабельностью.
Кому что ближе и комфортнее в трейдинге.

( Читать дальше )

smart-lab.ru/q/futures/

кто хочет больше, замените спот на фьючерсы и опционы для 3-значной доходности.
но это требует большего опыта и квалификации.

кэрри-трейд это алгоритм арбитражной стратегии, который  можно использовать на любых инструментах и рынках.

спасибо СЛ за  онлайн-трансляцию котировок.

остальное — дело техники и вашего выбора.

Удачи и профита в трейдинге!

После перевода в ВТБ пытаюсь найти «плюшки», которых не было в Открытии.
Вероятно, самая перспективная и реальная это доступ к ПРЕМИАЛЬНЫМ опционам (ПО).
Правда, это только для квалов и только к изначальной покупке.
То есть некая «ПОЛУ-плюшка» получается.
Но все равно хоть мелочь, но приятная.
А дальше дело техники.

Покупаем, например, акцию САМОЛЕТ и резервируем кэш для покупки еще одной акции.

Продаем Сall на неделю вперед выше цены покупки акции.
Продаем Рut  на неделю вперед ниже цены покупки акции.

Получаем усовершенствованное «двойное колесо».

Кому интересно, может сам рассчитать 3 возможных сценария через неделю.

Цель поста — привлечь внимание к  ПО по версии ВТБ и к тому, что в отличие от  маржируемых опционов на ПО появился ММ.
Значит, можно уже зарабатывать.

ОИ понемногу растет, и это радует.

Присоединяйтесь!

PS — CАМОЛЕТ выбран в качестве примера.
Если найдете в списке свою акцию, подключите к ней и опционы.

Уже длительное время NG  не радует быков.
Волатильность IV на центральных страйках дошла до 90-100%.
Но ничто не падает вечно, как и не растет.
Смотрим на ретроспективу и думаем о перспективе.
Покупку фьючерсов можем хеджировать недельками — коллами или путами.
Или временно уйти в  «спрэды между фьючерсами».
Или построить спрэды от покупки на опционах для экономии ГО.
Из всех вариантов надо выбрать самый оптимальный и комфортный.
По личному опыту и предпочтению.
Всем успешного трейдинга!

Вчера попытались разобраться с ОСЬМИНОГОМ.
Но обсуждения не получилось.
Он уплыл дальше в глубины океана, лишь помахав щупальцами на прощание...

Вероятно, причина была в этом.

«Stanis, сначала лекция, потом — экзамен. А не наоборот )))»

Марина Самохина ©

ya.ru/video/preview/14743495395385697955

Сегодня новая попытка.
С учетом пожеланий уважаемой Марины.
И по классике жанра, когда хочешь получить заветное.
«Утром деньги, вечером стулья» )))

Если кто-то использует нечто подобное, поделитесь комментами для общей пользы.
И для повышения квалификации на опционном рынке.

Интересно узнать вашу версию, что это такое и как она работает.

Календарный Арбитраж это стандартная стратегия на разницу цен одного БА на разные даты.

А если применить «спрэды на фьючерсы» вместо обычных фьючерсов?

Тогда получим такую картину.

В моменте текущая IV в NG  дошла до 80-90%.

Оптимальные условия для высокой спекулятивной прибыли при высоких рисках.

Но риск можно контролировать, а прибыль периодически фиксировать.

На графике точки входа/выхода  определяем визуально.

Остальное — дело техники.

Активные трейдеры и любители NG могут включить стратегию в свой арсенал.

Удачи!

Опционный трейдинг на двойных или тройных календарях  внешне прост и эффективен.
Но требует корректного выбора страйков, дат экспирации, точек входа и выхода.
Это стратегии для smart traders, которые любят комфортный позиционный трейдинг.
С заранее рассчитанным риск-профилем и зонами прибыли.
Для спрэдов на схождение или расхождение.
Если такие трейдеры есть на рынке, то наверняка на смартлабе их немало)))

А такие картинки из Квика лучше дополнять конкретными графиками из опционного калькулятора с расчетом требуемого ГО.
На сайте биржи он есть и поможет построить стратегии с 2- или 3-значной доходностью.
Ведь в году у нас 52 недели и 12 месяцев.
То есть число  разнообразных календарных спрэдов не ограничено.
И выбирать БА можно и другие.
Ведь алгоритм спрэдинга универсален.

Всем успешного трейдинга!

Пример Guts  на Si-03.24



Что такое опционная стратегия  Guts?

Стратегия длинных опционов, подобная Strangle, — это стратегия волатильности, которая направлена на то, чтобы зарабатывать деньги в любом случае на росте БА или его резком падении.

Стратегия  требует, чтобы БА значительно двигался вверх или вниз, т.е. это стратегия, основанная не на направлении, а на волатильности.

Другими словами, если БА не покажет существенного движения, трейдер потеряет часть стоимости уплаченных премий.
Guts — ненаправленная стратегия, но торговля должна быть ориентирована на рост волатильности.

Рекомендуется применять Guts, когда в ближайшей перспективе ожидается важное событие, а волатильность находится на низком уровне и ожидается ее увеличение, или стратегия  может быть реализована при высокой волатильности БА.
Экспирация должна быть долгосрочной, чтобы избежать негативного влияния распада тэты.

Конструкция стратегии

В рамках Guts мы покупаем опцион «Колл в деньгах» (ITM) и покупаем опцион «Пут в деньгах » (ITM)  на одинаковом  расстоянии от текущего ЦС.

( Читать дальше )

Совкомбанк выкупил первый выпуск цифровых прав на зеленые сертификаты, который состоялся в информационной системе СПБ Биржи.

Их приобретение дает право на получение зеленых сертификатов и услуг по их дальнейшему погашению, либо на альтернативное денежное требование.

Гибридное цифровое право — это продукт из линейки цифровых активов, выпущенный и обращающийся в виде токена в информационной системе на основе технологии блокчейна. Сами зеленые сертификаты подтверждают производство электроэнергии на генерирующих объектах, функционирующих на основе возобновляемых источников — энергии ветра, солнца, воды и других.

Эмитентом первого выпуска цифровых прав в информационной системе СПБ Биржи выступила компания «Карбон Зиро», которая создала и ведет реестр зеленых сертификатов.

 

Михаил Автухов, заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, ПАО «Совкомбанк»:

«Совкомбанк активно участвует в создании новых финансовых инструментов, в том числе в сфере устойчивого развития.

( Читать дальше )