Копипаст

Копипаст | Как рассчитывать проекции Фибоначчи

    • 03 января 2018, 18:47
    • |
    • RUH666
  • Еще
image from ultimate-tech-analysis-handbook (1).png

Автор: Джеффри Кеннеди

Уровни Фибоначчи полезны не только для разметки коррекций, которые уже произошли, но и для прогнозирования будущих движений на рынке.

Импульсные волны

Начнём с импульсных волн три и пять: первичные уровни Фибоначчи — 1.000, 1.618, 2.618 и 4.236. Наиболее распространённые коэффициенты Фибоначчи для третьих волн — 1,618 и 2,618, а наименее распространённый — 4,236. Чтобы рассчитать проекцию волны три, возьмите расстояние, пройденное волной 1, умножьте его на 1,618 и продлите это произведение от точки экстремума волны два. В результате вы получите заслуживающую большого доверия цель для волны три.

Как рассчитывать проекции Фибоначчи Рисунок 30
На рисунке 30, коэффициент 1,618 волны 1 идентифицирует уровень 643 как идеальную цель для волны 3 после августовского минимума. Волна 3 достигла максимума на 635, что значительно ниже нашей цели. Иногда цены не достигают цели, а иногда превосходят её. Проекции и коррекции Фибоначчи определяют наиболее вероятные области завершения, а не абсолютные цели. Рисунок 31 иллюстрирует ралли третьей волны, которая стала кратной волне 1 в 2,618 раз.

Как рассчитывать проекции ФибоначчиРисунок 31
Вычисление пятых и третьих волн очень похоже, за исключением того, что в случае с пятыми волнами у нас есть больше «истории», то есть волны 1 и 3. В рамках пятиволнового движения волна 3 обычно будет «растянутой» волной, а волны 1 и 5 будут стремиться к равенству (см. рис. 32). Итак, наше первое соотношение Фибоначчи — это равенство (1.000) между волнами 1 и 5. Когда волна пять является растянутой (как это часто бывает в сырье), она будет кратна уровням Фибоначчи волн 1–3.

Как рассчитывать проекции ФибоначчиРисунок 32
На рис. 32 мы видим, что волна 5 была растянутой волной, внутри этой импульсной последовательности и что она продвинулась выше 1,618 кратного волн 1–3 до уровня 782, прежде чем резко развернулась.

Для вас, господа техники, этот одинокий маленький бар в верхней части графика чуть выше 782 (20 февраля) — это «островной разворот» (см. рис. 30). Этот паттерн возникает, когда минимум бара выше максимума предыдущего дня, а максимум на следующий день ниже предыдущего минимума. Во время максимумов этот график имеет медвежий смысл, и наоборот — на минимумах. Этот традиционно медвежий паттерн, особенно когда волновой анализ Эллиотта определил весьма вероятную точку окончания волны 5 — будет признаком последующего снижения.

Когда волна один является растянутой, волны три-пять будут стремиться к коэффициенту .618 расстояния, пройденного первой волной.


Корректирующие волны

Корректирующие паттерны делятся на три категории: зигзаги, плоскости и треугольники. Вы можете проецировать вероятный путь зигзагов и плоскостей, используя тот же метод, который мы используем для импульсивных движений, если видите, что корректирующие паттерны обычно связаны с другими коэффициентами Фибоначчи.

Как рассчитывать проекции ФибоначчиРисунок 33
Зигзаг подразделяется на 5-3-5. Пять волн внутри волны A, три волны внутри B и пять волн в волне C. Обычно волны C и A будут стремиться к равенству, подобно волнам пять и один, когда волна 3 растянута (см. рис. 33). Иногда вы увидите, что волна C кратна 1,382 или даже 1,618 волны A. Когда волна C равна 1,618 волны A, и это действительно корректирующий паттерн, он может отражать повышенную волатильность или подразумевать, что некоторые участники рынка пытаются остановить максимальное количество трейдеров, пока коррекция полностью не восстановлена.

Как рассчитывать проекции ФибоначчиРисунок 34
Плоские коррекции выглядят как 3-3-5; волны A и B состоят из трёх волн, а волна C, как всегда, из пяти. В пределах нормальной плоской коррекции каждая волна стремится к равенству. Волна B закончится на или вблизи начала волны A, а волна C закончится чуть ниже точки экстремума волны A. Помимо волн A и C, стремящихся к равенству, я часто нахожу, что волна C равна 1.382 волны A (рис. 34). Расширенная плоская коррекция подразделяется так же, как обычная плоскость, за исключением того, что волна B выходит за начало волны A. В этом случае волна C будет равна либо 1,618, либо 0,618 волны A, продлённой от точки экстремума (см. рис. 35).

Как рассчитывать проекции ФибоначчиРисунок 35
Из-за уникального образа, которым разворачиваются треугольники, вы должны использовать коррекции Фибоначчи, а не проекции, для определения ценовых целей в треугольниках. Как правило, чередующиеся волны внутри треугольника будут придерживаться отношения 0,618 или 0,786. Например, волны E, D и C будут равны приблизительно 0,618 волн C, B и A соответственно.


Нетрадиционное применение

До сих пор мы рассматривали традиционное применение чисел Фибоначчи к различным паттернам волн Эллиотта. Нетрадиционный подход использует предыдущую волну для прогнозирования текущей волны. Например, волна четыре будет использоваться для вычисления волны пять или волна B для проектирования волны C. Наиболее значимые числа Фибоначчи, которые я открыл для этой техники, составляют 1.382 и 2.000. Чтобы применить эту обратную технику Фибоначчи, умножьте предыдущую волну на 1.382 или 2.000 и поместите это множество в начало развивающейся волны. Например, на рисунке 36 расстояние между точкой A и точкой B умножается на 2.000 и проецируется вверх от точки B. Целью было 7950, а фактический максимум оказался 8050. Если вы работаете слева направо, вы можете видеть, что каждое значительное снижение в кофе с октября 2002 года было кратно 1,382 предыдущей волны.

Как рассчитывать проекции ФибоначчиРисунок 36
Как показано на рисунке 36, этот метод имеет свои достоинства. Тем не менее, он представлен, чтобы проиллюстрировать универсальность Фибоначчи и математическую природу рынков, и не является заменой традиционного метода расчёта коррекций и проекций волн. Я использую оба способа, чтобы определить концентрации целей Фибоначчи. Как я часто упоминаю, чем больше связей Фибоначчи, тем значительнее идентифицированный регион или кластер. Объединив коррекции Фибоначчи и проекции Фибоначчи, вы можете действительно определить наиболее вероятную область, на которую будут реагировать цены или к которой они будут стремиться.

Оригинал: http://www.elliottwave.com/a.asp?url=http://www.elliottwave.com/en/Book/Traders-Classroom-Collection&cn=15et
★17
14 комментариев
самая большая проблема — найти точку опоры, без которой все это ерунда
avatar
Уфимец, именно, имея точку опоры можно и землю перевернуть) может кто подскажет или ссылку даст( я не могу найти ответ на простой вопрос)… движение основное из пяти волн а коррекционное из трех и так постоянно: пять -три -пять -три — пять… а как меняется то тренд если это волны одного порядка а не подволны в других? спасибо
avatar
интересно узнать про менее распространенные коэффициенты фибо.
avatar
john silver, только один есть. А так можно любой коэффициент использовать
avatar
Уфимец, есть расширения и коррекции коэффициенты. я про числа, применяемые в анализе графиков
avatar
john silver, по Фибо только один. а так любой можно взять
avatar
Картинки в вашей копипасте 2002 года. Давайте еще на 96 году покажем. Рынки были другими. 
Трейдер Квадратный, суть осталась прежней.
_______________
Alexei Nikonov, поясните, плз.
Плоская коррекция

Здесь максимум волны В выше начала коррекции верхнего тренда. Правильно ли я понял картинку и почему коррекция рассматривается так, а не от «истинного» начала коррекции (максимума тренда)?
Сорри, не волновик, ответьте как-нить попроще.
avatar
VladMih, почему, не знаю, но считается именно так. и как правило именно в плоских очень неплохо работает. посмотрите евро (индекс доллара). близко к 1.618 коррекцию заканчиваем
avatar
Alexei Nikonov, да я сам пользуюсь фибой. В МТ есть инструмент фиборасширение, так я к нему разработал еще и свой способ применения, когда цель разворота можно определять еще до его начала (не шутка, можете посмотреть на моём ютуб-канале, секрета не делаю).
Просто смутило, что коррекция не от максимума.
В этом что-то есть (ложный пробой «истинного» максимума), но как-то… В общем, не волновик я и этим всё сказано. (
avatar
Alexei Nikonov, картинка-то врет, в ней 1+0,618 меньше чем указанные 1,618
кто у вас где ошибся?
avatar
так если ближе к практике, текущему ртс фьюч, можно фибоначчи  " корректно" или " идеально" положить? от точки 122.000 от 18-20 января  ?  провести, плз… если кто профи  положите на график… санкции штаты на конец  янв вроде нацелены, нефть еле пыхтит" от65 до 69 ее предел, индекс доллара не может  и не дает нефти уйти за 90-91, пара евр-доллар 1.22  на  максимусе,   трежерис  штатов,,  ОФЗ Минфина уже тенденция, то есть темп теряют нерезиденты… ЭТИ ПАРАМЕТРЫ СХОДЯТСЯ  В МОДЕЛИ " реперной" бифуркации, если так можно сказать…
avatar
СЛЫШ КУКЕЛ… ЧИТАЙ УЖЕ И РИСУЙ КАК УМНЫЕ ЛЮДИ ПИШУТ, А НЕ КАК БЫК ПОССАЛ!!!
avatar
Иван Иванов, в рифму  и лаконично! ценю,  за краткость " сестра " таланта…
avatar

теги блога RUH666

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн