ОПЦИОНИКА - полуфьючерс на Si

В предыдущем посте  на вопрос о полуфьючерсе никто не ответил

smart-lab.ru/blog/924304.php

Немного странно, ведь тема покупки/продажи валюты у нас всегда актуальная и животрепещущая)))

Новое, как известно, хорошо забытое старое.
Возможно, будет полезно еще раз вспомнить эту мало известную или мало используемую стратегию.


Из архива — обсуждение полуфьючерса в 2021 году на одном их форумов.

«Просто для понимания того, как можно зайти в валюту, если есть сомнения в дальнейшем движении и не хочется изымать деньги с вклада.
Доллар проколол восходящий тренд, но крайне неуверенно, без объемов и короткими свечками (характер движений напоминает первые числа июня 2020 года). Вполне возможно, что он будет болтаться в районе 73руб и дальше, но наиболее вероятно в этой ситуации резкое направленное движение, с большей вероятностью вверх (с учетом фундаментальных факторов).
Предположим, мы бы хотели купить доллар чуть выше, когда уже будет понятно, что он растет. Но в случае падения мы бы хотели купить чуть ниже, т.к. сейчас еще не уверены в дальнейшем движении.
Для этого можно использовать „полуфьючерс“.
Продаем путы вне денег и на эти деньги покупаем коллы вне денег. Своих денег не расходуем абсолютно.
Пример.
Зайдем в мартовские опционы Si на средний размер вклада — $10000 (733000 руб).
На момент написания поста вход следующий (приблизительно по теоретическим ценам):
-10 x 72000 PUT по 455 руб
+10 х 75000 CALL по 616 руб
также продадим коллы подальше, потому что мы за месяц не ожидаем слишком резких движений и нет смысла держать открытым столь дальний хвост.
— 10 х 78500 CALL по 158 руб
Таким образом, на позицию потрачено 0 рублей. В случае доллар 18.03.2021 будет в коридоре 72-75 руб, для нас ничего не поменяется. Если доллар упадет ниже 72 руб, мы купим $10000 по 72 руб. Если доллар вырастет выше 75 руб, то мы купим по 75 руб и продадим по 78,50 руб, если он пойдет еще дальше.
Необходимое ГО — чуть менее 33000 руб, остальное держим на вкладе и сидим наготове для покупки валюты по 72 руб, если это понадобится.
Смотрим профиль:


Никого ни к чему не призываю. Просто показываю, как можно купить валюту, о которой все тут так много говорят и все боятся крахов, кризисов и прочего.Даже Игорь писал, что готов покупать по 73 руб. Ну вот собственно, конструкция для таких, как он, т.е. сомневающихся. Профиль рассчитан на то, что в течение месяца возможен флеш-крэш из-за санкций, падения нефти и т.д., когда доллар может улететь вверх на 3-5 рублей, что вполне реально.  

Новохудоносов17:27, 16.02.2021От пользователя DimaS_EKBЕсли доллар вырастет выше 75 руб, то мы купим по 75 руб и продадим по 78,50 руб, если он пойдет еще дальше.
Картинка красивая.
А если мы купим по 75 руб и доллар не пойдет выше, а наоборот обратно вниз?  

DimaS_EKB 18:30, 16.02.2021От пользователя НовохудоносовА если мы купим по 75 руб и доллар не пойдет выше, а наоборот обратно вниз?


Купленный опцион в отличие от проданного не влечет обязанности покупать или продавать, а дает лишь право это сделать. Вы можете отказаться от покупки по 75 (если доллар, например, будет ровно 75, потому что любая позиция 75+ дает нам прибыль) или вообще закрыть позицию раньше срока, положив в карман приличную прибавку дополнительно к имеющему рублевому вкладу, даже прямо сейчас.» (Конец цитаты)


Кто заинтересовался и понял суть стратегии, может  сам в моменте подставить нужные значения Si и увидеть свой обновленный график.

Не забываем про синтетику, которая часто помогает по-новому оценить высоковолатильный рынок и его возможную динамику.  
Опционы — сила! 

 Комментарии приветствуются.