Птеродактиль для высокой волатильности

14 октября 2021, 20:18
|
ICEDONE

Интересно, а какая она высокая для дальнего контракта? Если волатильность будет падать заработаем. Если сильно расти можно просраться, но сильная вола предполагает и движение, так что просрем не очень много (не середина).

Критикуйте))

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

3.5К | ★2

9 комментариев

какая доходность выходит, если все будет как задумано ? закрывать позиции нецелесообразно? а значит только фьючи в подмогу…

gelo zaycev

14 октября 2021, 20:31
Ответить

gelo zaycev, ничего делать не надо, можно выйти раньше экспиры. Доходность на картинке.

ICEDONE

14 октября 2021, 20:32
Ответить

ICEDONE, обычно по классике, стредлл покупают месячный, а недельный стредлл продают(за счет распада недельных, такой типа расчет на прибыль...
видимо там маленький профит?
конструкции, такие быстро наверно не закроются....
пока я покупаю только, на движениях направленных типа интрадей,
на разворотах теряем прибыль, но если явное движение все отбивается(только месячные или до экспиры 15дней когда остается...)

gelo zaycev

14 октября 2021, 21:03
Ответить

ICEDONE, по теории, да и на практике , когда идет рост, то вола падает, а если вниз то вола растет.....
или я путаю с вегой(волатильностью самого опциона) опциона, а не волой фьюча(базового актива....?

gelo zaycev

14 октября 2021, 21:32
Ответить

если 21 октября( купленные) исполняется, а 18ноября( проданный типа СТРЕНГЛ) в позиции, то как тогда покупаете, какие?

gelo zaycev

14 октября 2021, 21:37
Ответить

сильная вола предполагает и движение...
Сильная вола предполагает ожидание движения, и/или желание вытряхнуть продавцов как это делается регулярно. Дальние путы не покрыты к моменту экспирации ближних, перышки загорятся по классике. А там спреды пошире и улыбочку подогнут, все для людей. Минус издержки на 90 контрактов, получите распишитесь.

Savin

14 октября 2021, 21:39
Ответить

VOID, дальние кроем вместе с ближними. Да если вола вырастет будет не очень.

ICEDONE

15 октября 2021, 00:05
Ответить

Навскидку такой птеродактиль будет проигрывать покупке стрэддла на центральном страйке. И в центре, по точкам безубытка. И на краях, в результате их заламывания.
Плюс повышенные требования по марже и лишние комиссии, что отмечалось выше.

Иван Совяк