Блог им. Bondiator

Как тестировать опционные стратегии на истории?

Всем привет!

Хотел спросить, есть ли тестеры для опционных стратегий по истории именно на российском рынке?
На смартлабе я нашел только разработку в экселе от fateevvv, но она постоянно выдает ошибки.
470
21 комментарий
Вот чем хороши опционы, что они в явном виде показывают бессмысленность бэктестинга. Потому что на бирже реально работает только блэкбокс тестинг, то есть метод «черного ящика».
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, играть в черный ящик слишком рискованно. Торговля базовым активом в этом смысле безопаснее — по крайне мере история есть.
avatar
Врач-бондиатОр
Все опционные стратегии уже известны, че их тестировать.
Вопрос опционных стратегий, в нужное время выбрать подходящую.
avatar
3Qu
3Qu, логично. Это как лонгить на росте, а шортить на падении
avatar
Врач-бондиатОр
+1
Врач-бондиатОр, на всяк случай книга по опционам.
www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://fs.moex.com/files/2440/&ved=2ahUKEwiLt_r48qaAAxWwKBAIHVoKAB4QFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw00iYSbFuNl_9gsgRWnbfcz
avatar
3Qu
3Qu, спасибо.
Основной вопрос в том, насколько убыточными получаются корректировки если с направлением рынка ошибся. 
Кроме как на плеере истории это вряд ли определишь. 
avatar
Врач-бондиатОр
+1
Врач-бондиатОр, график опциона, если по простому, похож на экспоненту (но экспонентой не является). В нуле по Х покупаете, по У изменение цены от изменения цены базового актива по Х
При продаже график будет У = 1- ехр(Х).
Такое примерное поедставление.
В реале там еще распад и прочие радости.
avatar
3Qu
3Qu, возможно. Но как это влияет на решение корректировать или просто ждать?
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, это по ситуации. Без конкретики ничего сказать нельзя.
avatar
3Qu
Врач-бондиатОр, 

Но как это влияет на решение корректировать или просто ждать?

Это вопрос не к опционам, а к тактике управления позицией и отношению к риску вообще.
avatar
asfa
а в чем проблема то?
тслаб позволяет легко...

avatar
ves2010
ves2010, именно по опционам? То есть та есть все данные по ценам, ГО и прочему за предыдущие годы?
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, там вбиваешь название серии и имеешь доступ к каждому страйку
avatar
ves2010
ves2010, а так чтобы котировки прокручивать как-будто реальные торги идут?
avatar
Врач-бондиатОр
+1
Врач-бондиатОр, тебе ордер лог тогда нужен… без него стакан не увидишь...

я много чего тестил в опциноах... 
но для россии мелкая ликвидность и всего один торгуемый ри… все остальное мертво... 
avatar
ves2010
ves2010, si еще живой
avatar
Врач-бондиатОр
+1
Израйлевич,  Цудикман Опционы Системный подход
www.ozon.ru/product/optsiony-razrabotka-optimizatsiya-i-testirovanie-torgovyh-strategiy-izraylevich-sergey-251217142/?sh=tuXORlPgBA
Первая книга у меня есть, её подарил мне неупомянутый соавтор — Леонов. Он сейчас на Кипре, контактов с ним не имею.
 

avatar
SergeyJu
SergeyJu, действительно полезная книга? Там разобраны ситуации как надо действовать при ошибке прогноза?
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, есть сигнал на покупку и есть сигнал на продажу. Ни прогнозов, ни их ошибки я в явном виде не использую. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, то есть у вас торговля направленная?
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, вся торговля направленная. Одни направляются движением цены, а другие движением волатильности. 
avatar
SergeyJu

Читайте на SMART-LAB:
Стоимость какао упала до минимума за последние два года
Фьючерсы на какао в Нью-Йорке впервые с 2023 года опустились ниже $4000 за тонну в рамках коррекции после ралли 2024-го. Наиболее ликвидный...
Фото
Freedom Finance Global
19:05
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 30 января 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате:  Telegram ,  Youtube ,  RuTube,   Smart-lab ,  ВКонтакте ,  Сайт
Фото
Андрей Хохрин
18:35
Фото
Акции «Русала» подошли к важному рубежу
В прошлом году акции «Русала снизились в цене на 8%, в то время как в Гонконге они выросли на 53%, что стало отражением укрепления рубля к...
Фото
Финам Брокер
17:30
Фото
Потенциальные инвестиционные идеи 2026. Мой прогноз по котировкам акций
Я никогда не писал такого общего поста в начале года по всем компаниям, но решил написать, ведь это даже самому интересно и полезно — где я...
Фото
Валентин Погорелый
17:50

полезные записи за 24 часа

★14 29 Обвал золота и крах серебра. Рынок идёт вниз от предсказанного уровня 2840.
★10 37 Потенциальные инвестиционные идеи 2026. Мой прогноз по котировкам акций
★7 92 📉платина -22% за день, серебро -31%😱😱😱😱 - такого еще не было!
★6 10 Реквием по стратегии «Купи и держи». Пересобирая портфель
★6 1 Как системный стресс деглобализации влияет на стоимость золота ?
★6 2 Выбрал Облигации.
★5 80 🌏☄️Мы убиваем планету «экологичностью»
★4 31 Такого урожая как в 2025 году на рынке бондов еще не было! Опытные заработали 30-40% годовых
★4 0 Структурный спрос от центробанков, как самый сильный фактор бычьего тренда на золото в 2025-2026 году
★4 0 Подорожание кв. м. идёт за счёт рассрочек, кризис металлургов, инфляционные ожидания слишком высоки!
+146 37 Потенциальные инвестиционные идеи 2026. Мой прогноз по котировкам акций
+130 92 📉платина -22% за день, серебро -31%😱😱😱😱 - такого еще не было!
+114 38 📉 Нехило пролили металлы сегодня
+109 80 🌏☄️Мы убиваем планету «экологичностью»
+106 8 Золото заржавело🔥Акции и инвестиции
+84 112 Олежик очередную дичь про Нью-Йорк выкатил)))
+72 94 Уровень бедности в России: расчёт по стандартам США
+70 11 😡Монополия не сдержала слово
+69 2 🍏 X5 – Рост замедляется, но привлекательны ли акции?
+62 41 Народ, как дела в трейдинге? Неужели никто не поднял вчера несметные состояния на обвале?

самые обсуждаемые сегодня

94к Уровень бедности в России: расчёт по стандартам США
80к 🌏☄️Мы убиваем планету «экологичностью»
60к Новости Заячьего Портфеля 31.01.26 ...
49к Жить вечно...
41к Почему Бог запретил Адаму и Еве вкушать плоды с Древа познания?
41к Народ, как дела в трейдинге? Неужели никто не поднял вчера несметные состояния на обвале?
40к Россия планирует задействовать ВМФ для защиты судов «теневого флота»
33к Китай начал перекрывать схемы по поставке машин в Россию
29к Обвал золота и крах серебра. Рынок идёт вниз от предсказанного уровня 2840.
22к Итоги сделки. 43.9 икса.

теги блога Врач-бондиатОр

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн