Блог им. Bondiator

Как тестировать опционные стратегии на истории?

Всем привет!

Хотел спросить, есть ли тестеры для опционных стратегий по истории именно на российском рынке?
На смартлабе я нашел только разработку в экселе от fateevvv, но она постоянно выдает ошибки.
476
21 комментарий
Вот чем хороши опционы, что они в явном виде показывают бессмысленность бэктестинга. Потому что на бирже реально работает только блэкбокс тестинг, то есть метод «черного ящика».
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, играть в черный ящик слишком рискованно. Торговля базовым активом в этом смысле безопаснее — по крайне мере история есть.
avatar
Врач-бондиатОр
Все опционные стратегии уже известны, че их тестировать.
Вопрос опционных стратегий, в нужное время выбрать подходящую.
avatar
3Qu
3Qu, логично. Это как лонгить на росте, а шортить на падении
avatar
Врач-бондиатОр
+1
Врач-бондиатОр, на всяк случай книга по опционам.
www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://fs.moex.com/files/2440/&ved=2ahUKEwiLt_r48qaAAxWwKBAIHVoKAB4QFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw00iYSbFuNl_9gsgRWnbfcz
avatar
3Qu
3Qu, спасибо.
Основной вопрос в том, насколько убыточными получаются корректировки если с направлением рынка ошибся. 
Кроме как на плеере истории это вряд ли определишь. 
avatar
Врач-бондиатОр
+1
Врач-бондиатОр, график опциона, если по простому, похож на экспоненту (но экспонентой не является). В нуле по Х покупаете, по У изменение цены от изменения цены базового актива по Х
При продаже график будет У = 1- ехр(Х).
Такое примерное поедставление.
В реале там еще распад и прочие радости.
avatar
3Qu
3Qu, возможно. Но как это влияет на решение корректировать или просто ждать?
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, это по ситуации. Без конкретики ничего сказать нельзя.
avatar
3Qu
Врач-бондиатОр, 

Но как это влияет на решение корректировать или просто ждать?

Это вопрос не к опционам, а к тактике управления позицией и отношению к риску вообще.
avatar
asfa
а в чем проблема то?
тслаб позволяет легко...

avatar
ves2010
ves2010, именно по опционам? То есть та есть все данные по ценам, ГО и прочему за предыдущие годы?
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, там вбиваешь название серии и имеешь доступ к каждому страйку
avatar
ves2010
ves2010, а так чтобы котировки прокручивать как-будто реальные торги идут?
avatar
Врач-бондиатОр
+1
Врач-бондиатОр, тебе ордер лог тогда нужен… без него стакан не увидишь...

я много чего тестил в опциноах... 
но для россии мелкая ликвидность и всего один торгуемый ри… все остальное мертво... 
avatar
ves2010
ves2010, si еще живой
avatar
Врач-бондиатОр
+1
Израйлевич,  Цудикман Опционы Системный подход
www.ozon.ru/product/optsiony-razrabotka-optimizatsiya-i-testirovanie-torgovyh-strategiy-izraylevich-sergey-251217142/?sh=tuXORlPgBA
Первая книга у меня есть, её подарил мне неупомянутый соавтор — Леонов. Он сейчас на Кипре, контактов с ним не имею.
 

avatar
SergeyJu
SergeyJu, действительно полезная книга? Там разобраны ситуации как надо действовать при ошибке прогноза?
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, есть сигнал на покупку и есть сигнал на продажу. Ни прогнозов, ни их ошибки я в явном виде не использую. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, то есть у вас торговля направленная?
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, вся торговля направленная. Одни направляются движением цены, а другие движением волатильности. 
avatar
SergeyJu

Читайте на SMART-LAB:
Кто в очереди на дефолт? ВДО: премии не покрывают риски? Облигации ЕвроТранса, Самолета, Оил Ресурс
Андрей Хохрин на РБК 📱   ВКонтакте 🌐  YouTube Телеграм:  @AndreyHohrin Не является инвестиционной рекомендацией.  Ссылка...
Фото
Андрей Хохрин
15:15
Фото
Татнефть: хороший отчет по РСБУ за 1-й квартал, но маленький дивиденд за прошлый год. Ормуз все еще полуоткрыт и что будет дальше?
Татнефть отчиталась по РСБУ за 1-й квартал 2026 года Тут есть сложности с консолидацией активов т.к. НПЗ в РСБУ консолидируется «по...
Фото
Олег Кузьмичев
22:35
Фото
💡 Как зарабатывать, когда рынок стоит на месте
Индекс Мосбиржи уже несколько недель в боковике. Для многих это сигнал ничего не делать и ждать. Но есть и другой подход. 🎯 Идея: даже если рынок...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
18:49
Фото
ВТБ 1 кв. 2026 г. - близится развязка дивидендной интриги
ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2026 г. Чистая прибыль банка за квартал снизилась на 6% до 132,6 млрд рублей....
Фото
Анатолий Полубояринов
04:30

полезные записи за 24 часа

★15 46 МОНИТОРИНГ ЛОЁВ: валимся, но неоднородно
★8 44 Сытый начинает думать…
★5 39 Заморозка вкладов суммой больше 2,8 млн рублей на три года
★5 113 На рынке кровавое месево📉
★5 59 Вы даже не представляете, как легко зарабатывать на рынке...
★4 1 Яндекс – трансформация в компанию эффективного роста
★4 2 💰 7 облигаций с высоким рейтингом и доходностью от 13% до 17% годовых на 1 год и более
★4 20 На IPO у инвесторов украли уже 21% капитала
★4 9 Мир закрывается на ремонт. И это не временно
★4 4 Удобство — еще одна форма богатства.
+137 46 МОНИТОРИНГ ЛОЁВ: валимся, но неоднородно
+109 113 На рынке кровавое месево📉
+97 20 На IPO у инвесторов украли уже 21% капитала
+92 37 Азия. Среда.
+92 44 Сытый начинает думать…
+81 38 Время покупать
+80 2 Глобальное производство стали в марте 2026 г. — пикирование продолжается. В России 24 месяц подряд происходит падение, уже двухзначные темпы снижения!
+75 8 Татнефть: хороший отчет по РСБУ за 1-й квартал, но маленький дивиденд за прошлый год. Ормуз все еще полуоткрыт и что будет дальше?
+75 11 Ситуация на текущий момент
+71 16 ОАЭ выходит из ОПЕК+🔥Акции и инвестиции

самые обсуждаемые сегодня

48к Какие у вас есть вопросы к ВТБ?
37к Азия. Среда.
16к Что будет дальше с ММВБ...
17к Индекс МБ сегодня
10к Экономика увеличила спрос на наличные....
9к Пошла волна хейта на биржу.
9к Миллер и CNPC договорились: 12 млрд куб. м газа в КНР с 2027
6к ВТБ 1 кв. 2026 г. - близится развязка дивидендной интриги
7к ЕС выдвинул Украине несколько условий для получения финансирования на €90 млрд. Среди них:
4к Дефолт для народа, деньги — для банка: как челябинский «С-Принт» поделил кредиторов на «важных» и «бесправных»

теги блога Врач-бондиатОр

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн