Блог им. Bondiator

Как тестировать опционные стратегии на истории?

Всем привет!

Хотел спросить, есть ли тестеры для опционных стратегий по истории именно на российском рынке?
На смартлабе я нашел только разработку в экселе от fateevvv, но она постоянно выдает ошибки.
471
21 комментарий
Вот чем хороши опционы, что они в явном виде показывают бессмысленность бэктестинга. Потому что на бирже реально работает только блэкбокс тестинг, то есть метод «черного ящика».
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, играть в черный ящик слишком рискованно. Торговля базовым активом в этом смысле безопаснее — по крайне мере история есть.
avatar
Врач-бондиатОр
Все опционные стратегии уже известны, че их тестировать.
Вопрос опционных стратегий, в нужное время выбрать подходящую.
avatar
3Qu
3Qu, логично. Это как лонгить на росте, а шортить на падении
avatar
Врач-бондиатОр
+1
Врач-бондиатОр, на всяк случай книга по опционам.
www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://fs.moex.com/files/2440/&ved=2ahUKEwiLt_r48qaAAxWwKBAIHVoKAB4QFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw00iYSbFuNl_9gsgRWnbfcz
avatar
3Qu
3Qu, спасибо.
Основной вопрос в том, насколько убыточными получаются корректировки если с направлением рынка ошибся. 
Кроме как на плеере истории это вряд ли определишь. 
avatar
Врач-бондиатОр
+1
Врач-бондиатОр, график опциона, если по простому, похож на экспоненту (но экспонентой не является). В нуле по Х покупаете, по У изменение цены от изменения цены базового актива по Х
При продаже график будет У = 1- ехр(Х).
Такое примерное поедставление.
В реале там еще распад и прочие радости.
avatar
3Qu
3Qu, возможно. Но как это влияет на решение корректировать или просто ждать?
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, это по ситуации. Без конкретики ничего сказать нельзя.
avatar
3Qu
Врач-бондиатОр, 

Но как это влияет на решение корректировать или просто ждать?

Это вопрос не к опционам, а к тактике управления позицией и отношению к риску вообще.
avatar
asfa
а в чем проблема то?
тслаб позволяет легко...

avatar
ves2010
ves2010, именно по опционам? То есть та есть все данные по ценам, ГО и прочему за предыдущие годы?
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, там вбиваешь название серии и имеешь доступ к каждому страйку
avatar
ves2010
ves2010, а так чтобы котировки прокручивать как-будто реальные торги идут?
avatar
Врач-бондиатОр
+1
Врач-бондиатОр, тебе ордер лог тогда нужен… без него стакан не увидишь...

я много чего тестил в опциноах... 
но для россии мелкая ликвидность и всего один торгуемый ри… все остальное мертво... 
avatar
ves2010
ves2010, si еще живой
avatar
Врач-бондиатОр
+1
Израйлевич,  Цудикман Опционы Системный подход
www.ozon.ru/product/optsiony-razrabotka-optimizatsiya-i-testirovanie-torgovyh-strategiy-izraylevich-sergey-251217142/?sh=tuXORlPgBA
Первая книга у меня есть, её подарил мне неупомянутый соавтор — Леонов. Он сейчас на Кипре, контактов с ним не имею.
 

avatar
SergeyJu
SergeyJu, действительно полезная книга? Там разобраны ситуации как надо действовать при ошибке прогноза?
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, есть сигнал на покупку и есть сигнал на продажу. Ни прогнозов, ни их ошибки я в явном виде не использую. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, то есть у вас торговля направленная?
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, вся торговля направленная. Одни направляются движением цены, а другие движением волатильности. 
avatar
SergeyJu

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Свежий релиз Балтийского лизинга с отчетностью 2025
Фото
Андрей Хохрин
20:19
🚀 Динамика рынка
Индекс Мосбиржи растет на 0,6% с начала торгов.      🔥 Общий фон: нефть и газ под обстрелом Ближневосточный кризис набирает обороты....
Фото
Market Power
15:03
Фото
📉 Продолжится ли снижение ключевой ставки
В эту пятницу, 20 марта , состоится заседание Совета директоров Банка России. Главный вопрос, который волнует инвесторов — пойдет ли ставка...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
13:39
Фото
Россети Волга. Отчет МСФО. Считаем дивидендную базу
Компания Россети Волга опубликовала финансовый отчет за 2025г. по МСФО. Я совсем коротко на нем остановлюсь, потому что отчет МСФО и...
Фото
Валентин Погорелый
18 марта 2026, 15:31

полезные записи за 24 часа

★11 90 Ставим эксперименты над собой (опять)
★10 39 На чьи деньги живет государство?
★6 9 Суд обязал Т-Банк возместить 2,2 млн.руб. своему клиенту, как упущенную выгоду за незаконную блокировку счета
★5 0 Итоги недели 19.03.2026. Трамп, Иран, Ормузский пролив, НАТО и ЕС. Курс доллара и нефть
★5 0 Я не изучаю нейросети, я зарабатываю на них
★4 1 Текущая ситуация на бирже
★4 2 Инфляция к середине марта — недельные темпы стабильны, но валюта/бензин напрягает, из-за этого ускорилась ожидаемая/наблюдаемая инфляция.
★4 1 Совкомфлот отчитался за 2025 г. — санкции продолжают давить на заработки компании, очередное обесценение судов, FCF отрицательный. Перспективы?
★3 3 ЦБ отменил матвыгоду. Но не для всех.
★3 7 25% годовых в долларах на Путине
+164 13 Ситуация на текущий момент
+161 90 Ставим эксперименты над собой (опять)
+159 8 Подборка универсальных карт с кешбэком, ищем лучшие варианты!
+152 1 Текущая ситуация на бирже
+143 3 ЦБ отменил матвыгоду. Но не для всех.
+142 37 Я лох! Невнимательно читал Смартлаб
+139 3 Новые облигации КАМАЗ БП21 и БП22 на размещении
+118 2 Новый флоатер от Село Зелёное
+118 138 Европа может начать закупать газ через Северный поток-2
+115 22 Сделки по портфелю. Оперативный комментарий.

самые обсуждаемые сегодня

13к Мах, надо читать по русски с буквой Ха
12к Индекс МБ сегодня
11к Азия. Пятница.
8к П. вбил клин в однополярный мир, в эту трещину протиснулся Т. и выпустил безумие в мировое устройство
6к США сняли санкции с Белоруссии.
6к Россия будет вынуждена нанести удар по стране, которая передаст Украине ядерное оружие — глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
7к Евротранс. Фактура и выводы
5к На распутье...
3к США могут вывести из-под санкций иранскую нефть в надежде на стабилизацию цен. Об этом заявил министр финансов США Бессент в интервью телеканалу Fox Business.
3к ЕК исключила возможность покупки российского газа даже при отключении энергии — FT

теги блога Врач-бондиатОр

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн