Блог им. Bondiator

Как тестировать опционные стратегии на истории?

Всем привет!

Хотел спросить, есть ли тестеры для опционных стратегий по истории именно на российском рынке?
На смартлабе я нашел только разработку в экселе от fateevvv, но она постоянно выдает ошибки.
474
21 комментарий
Вот чем хороши опционы, что они в явном виде показывают бессмысленность бэктестинга. Потому что на бирже реально работает только блэкбокс тестинг, то есть метод «черного ящика».
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, играть в черный ящик слишком рискованно. Торговля базовым активом в этом смысле безопаснее — по крайне мере история есть.
avatar
Врач-бондиатОр
Все опционные стратегии уже известны, че их тестировать.
Вопрос опционных стратегий, в нужное время выбрать подходящую.
avatar
3Qu
3Qu, логично. Это как лонгить на росте, а шортить на падении
avatar
Врач-бондиатОр
+1
Врач-бондиатОр, на всяк случай книга по опционам.
www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://fs.moex.com/files/2440/&ved=2ahUKEwiLt_r48qaAAxWwKBAIHVoKAB4QFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw00iYSbFuNl_9gsgRWnbfcz
avatar
3Qu
3Qu, спасибо.
Основной вопрос в том, насколько убыточными получаются корректировки если с направлением рынка ошибся. 
Кроме как на плеере истории это вряд ли определишь. 
avatar
Врач-бондиатОр
+1
Врач-бондиатОр, график опциона, если по простому, похож на экспоненту (но экспонентой не является). В нуле по Х покупаете, по У изменение цены от изменения цены базового актива по Х
При продаже график будет У = 1- ехр(Х).
Такое примерное поедставление.
В реале там еще распад и прочие радости.
avatar
3Qu
3Qu, возможно. Но как это влияет на решение корректировать или просто ждать?
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, это по ситуации. Без конкретики ничего сказать нельзя.
avatar
3Qu
Врач-бондиатОр, 

Но как это влияет на решение корректировать или просто ждать?

Это вопрос не к опционам, а к тактике управления позицией и отношению к риску вообще.
avatar
asfa
а в чем проблема то?
тслаб позволяет легко...

avatar
ves2010
ves2010, именно по опционам? То есть та есть все данные по ценам, ГО и прочему за предыдущие годы?
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, там вбиваешь название серии и имеешь доступ к каждому страйку
avatar
ves2010
ves2010, а так чтобы котировки прокручивать как-будто реальные торги идут?
avatar
Врач-бондиатОр
+1
Врач-бондиатОр, тебе ордер лог тогда нужен… без него стакан не увидишь...

я много чего тестил в опциноах... 
но для россии мелкая ликвидность и всего один торгуемый ри… все остальное мертво... 
avatar
ves2010
ves2010, si еще живой
avatar
Врач-бондиатОр
+1
Израйлевич,  Цудикман Опционы Системный подход
www.ozon.ru/product/optsiony-razrabotka-optimizatsiya-i-testirovanie-torgovyh-strategiy-izraylevich-sergey-251217142/?sh=tuXORlPgBA
Первая книга у меня есть, её подарил мне неупомянутый соавтор — Леонов. Он сейчас на Кипре, контактов с ним не имею.
 

avatar
SergeyJu
SergeyJu, действительно полезная книга? Там разобраны ситуации как надо действовать при ошибке прогноза?
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, есть сигнал на покупку и есть сигнал на продажу. Ни прогнозов, ни их ошибки я в явном виде не использую. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, то есть у вас торговля направленная?
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, вся торговля направленная. Одни направляются движением цены, а другие движением волатильности. 
avatar
SergeyJu

Читайте на SMART-LAB:
Крепкий рубль: какие компании от этого выигрывают
Алексей Девятов Курсы иностранных валют в последние недели падают, а рынок акций не растёт. Тем не менее на Московской бирже есть компании,...
Фото
Альфа-Инвестиции
17:01
Недельная инфляция в России замедлилась до нуля
По данным Росстата, с 7 по 13 апреля инфляция в России оказалась нулевой после 0,19% неделей ранее. В годовом сопоставлении показатель составил до...
Фото
Freedom Finance Global
11:45
Фото
📍 Апрель насыщен деловыми событиями — сегодня одно из ключевых
Сегодня команда ПАО «МГКЛ» принимает участие в Биржевом форуме Московской биржи — одной из центральных площадок для профессионального...
Фото
MGKL
10:13
Фото
Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?
Здравствуйте! С учетом высокой волатильности на валютном рынке, считаю необходимым актуализировать взгляд на валютную позицию. В сентябре...
Фото
Александр Антонов
13:52

полезные записи за 24 часа

★5 15 Груз социальных обязательств
★5 48 ⭐️Коммерческая недвижимость для квалов: ЗПИФ «Акцент 4» проводит SPO
★4 3 10 вкладов с доходностью до 15,5% годовых
★4 0 Текущая ситуация на бирже
★4 1 НЛМК - без шансов / Видеоразбор В2В-РТС / Т-Технологии все еще топ?
★4 0 Инфляция в начале апреля — недельные темпы сошли на 0 благодаря укреплению рубля, внутреннему/внешнему туризму и плодоовощной корзине. В апреле ждём -1%?
★3 6 Что в портфелях у Элвиса Марламова?
★3 12 Милитаризация экономики, как долгосрочный ограничитель экономического роста?
★3 4 ВТБ . как влияет конвертация привилегированных акций в обыкновенные на их стоимость в рынке.
★3 42 Если кто-то думает, что я только сейчас пишу свою критику политики ставки ЦБ
+164 56 Азия. Четверг.
+151 16 Газпромнефть: отчет по МСФО за 2025 год - долг перевалил за 1 триллион рублей, скоро закончится дивидендное молоко для Газпрома или есть шанс на высокие дивиденды?
+114 37 3 года назад купил рухнувшие банки США и ВТБ. Что сейчас?
+98 20 Почему не растут показатели?🔥Акции и инвестиции
+87 43 Индекс МБ сегодня
+80 42 Если кто-то думает, что я только сейчас пишу свою критику политики ставки ЦБ
+72 14 B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?
+70 34 Совпадение? Не думаю...
+69 7 Ситуация на текущий момент
+64 0 Инфляция в начале апреля — недельные темпы сошли на 0 благодаря укреплению рубля, внутреннему/внешнему туризму и плодоовощной корзине. В апреле ждём -1%?

самые обсуждаемые сегодня

60к Россия сохраняет 4-е место среди крупнейших экономик мира
56к Азия. Четверг.
51к Как стимулировать экономику РФ к стабильному и поступательному развитию: моё вИденье ситуации....
43к Индекс МБ сегодня
37к 3 года назад купил рухнувшие банки США и ВТБ. Что сейчас?
30к Поставлен рекорд продаж отечественных автомобилей в 1 квартале. Утильсбор работает?!
18к Хуснуллин заявил о задаче довести капитализацию России до квадриллиона.
16к Новое бюджетное правило
16к Никогда не было так хорошо, как сейчас
16к Чинoвники ввoдят нaлoг нa зapyбeжный интepнeт

теги блога Врач-бондиатОр

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн