Если у вас успешно работают высокорискованные, но доходные стратегии на 1-2 инструментах, обратите внимание на размеры ГО и другие фьючерсные контракты.
Особенно в случае универсальности вашей торговой системы, основанной исключительно на теханализе.
Бесплатное маржинальное плечо доступно только на FORTS.
По этому критерию наиболее интересны следующие фьючерсы:
ставка RUONIA 1.5%
евро/доллар 5%
золото в слитках (GOLD) 5%
золото (GLD) 10%
индекс недвижимости 6%
юань/рубль 8%
вечный юань/рубль 10%
индекс SP500 10%
евро/фунт стерлингов 10%
евро/йена 10%
фунт стерлингов/доллар США 10%
доллар США/канадский доллар 9%
Отдельные фьючерсы на акции и самые популярные контракты торгуются с пониженным плечом
СПРАВОЧНО:
доллар/рубль 15%
вечный доллар рубль 15%
индекс РТС 25%
природный газ 20%
нефть BRENT 30%
Газпром 25%
Сбербанк 25%
Лукойл 30%
Аэрофлот 50%
Самолет 50%
ОЗОН 70%
СПБ Биржа 100% !
А любителям чисто фьючерсных кросс-спрэдов и арбитража на основе формулы
Eu — ED*Si=0
полезно написать новые формулы для других валютных пар и повысить успешность и стабильность своей индивидуальной торговой системы.
Теперь клиентам срочного рынка доступно 23 валютных фьючерса.
Думаем, анализируем, применяем.
Всем удачи в трейдинге!
PS — для любителей экстрима пригодны и иные экзотические пока инструменты, относительно недавно появившиеся на Мосбирже.
все новости читайте на канале
t.me/s/moex_derivatives
Для этого нужен брокер, который разрешает поставку акций через фьючерсы или опционы.
И тогда вы сможете на этой самой ликвидной тройке строить свои синтетические облигации, кэрри-трейды и самые экономные хеджи.
В итоге рентабельность вашего портфеля вырастет, а риски минимизируются.
Жаль только, что чем привлекательнее инструмент с точки зрения зашитого в него плеча, тем ниже (как правило) его ликвидность.
Диверсификация — наше всё. Но не так это просто на нашем рынке
согласен, поэтому можно-то что оптимальное построить на основе «низкая ликвидность/высокое плечо» или наоборот
чем FORTS хорошо? вы всегда будете в рынке, но потратите меньше денег и с меньшим риском.
Зачем покупать акции Газпрома, если можно купить фьюч.
Зачем покупать фьюч, если можно купить опцион.
Вот такая логика.
А далее думаем, как защитить позу, если держать ее до поставки.
по опционам соотношение ГО/расчетный доход еще привлекательнее.
Короче, волшебное слово «комбо» помогает нам более рационально использовать кэш и получать желаемую доходность при контроле рисков.
smart-lab.ru/blog/903997.php
у меня уже есть фьючи Самолета.
поизучаю теперь более внимательно индекс недвижимости.
негоже пропустить удачную точку входа!
знаю, поэтому покупаю Самолет, с ГО 50%.
появились еще его токены за 1 кв. м.
но это на любителя.
Но надо посвятить этому всё свое время, сделать это основным занятием. Либо привлечь команду. Одному на столь неоднородном рынке очень тяжело одновременно анализировать такое количество инструментов, а особенно выстраивать опционно-фьючерсные конструкции, и тем более далее по ходу хеджировать уже имеющиеся.
не так страшен черт.
стандартная матрица БА + фьюч +опцион не требует много времени на построение.
а хедж достаточно под конец дня рехеджировать, если необходимо.
отличный был контракт для тех, кто понимал его суть.
а сейчас иногда свободный кэш думаю, куда пристроить на время.
но выход всегда есть — в моменте продаю С99000, Р76000 на 18.05.23 и С98000 на 6,24.
шеф, все купили!
людям ведь надо ГО освобождать, для перекладки
называйте как хотите.
но на арбитражных операциях рентабельность повышается пропорционально при примерно равной волатильности или за счет более высокой волатильности.