SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sfbankir
Для конкурса стратегий
- 23 апреля 2023, 09:52
- |
- Sergio Fedosoni
Уже почти 9 месяцев на рынке присутствует арбитражная «ненормальность» вызванная рядом внешних нерыночных факторов.
в сухом итоге имеются три четко выявленные и детерминированные (предопределенные) неэффективности
1. ВАЛЮТА-Фьючерс на МОСБИРЖЕ - (торговать можно ее квазипроизводную ВФ, не забывая о фандинге конечно, цикл материалов тут) наглядно она вот:
ДО СВО и сейчас
www.tradingview.com/x/N5Uloo9m/
больший масштаб
2. арбитраж #НашГАЗ против «ИХНЕГО» (целая ветка этому посвящена) — кстати сейчас эту стратегию уже можно полностью реализоватьза рубли в Российском правовом поле, как не скажу пока, всему свое время, члены клуба в курсе уже неделю...
----
из свежего с нашего канала sibrent.com
Газоспреды становятся более предказуемыми и «нормальными»
www.tradingview.com/x/9ADgAhKX/
Я вижу какую-то такую картинку обнуление ближнего
i.gyazo.com/3bd267d1e0977c3cdaf7b9e6415276fc.png
Важно, что 24 после обеда ряд брокеров настойчиво предложит закрыть позиции по QG/NG на зарубежной ноге (что как правило расширяет краткосрочно спред, как минимум ближний). Это так коллеги из IB и J2T???
Нинзя по QGK3 вроде не предьявляла таких требований, экспира (расчет) по плану, вечером 25.04
-----
3. Нефтяной арбитраж МОСБИРЖА-СМЕ (расчетными контрактами обязательно!!!) очень близко к ГАЗОСПРЕДУ, но имеет ряд хитростей лайфхаков, подборка материалов тут.
общий смысл тот же — на мосбирже зеркальный контракт как правило дороже, спецификации их полностью совпадают, торговать Россиянину в РФ за рубли обе ноги тоже уже можно, но есть оговорки.
нефтеспреды в динамике
s3.tradingview.com/snapshots/6/6HT4IGU7.png
паттерны обнуления в экспиру (расчет)
4. Сюда еще можно добавить опционы (как конструкции управления «ОВП разновалютного ГО» трех предыдущих стратегий, они есть и на смарте описаны и ежедневно почти разбираются в онлайн канале уРАИЛЯ на смарте — но не буду перегружать топик)
в сухом итоге имеются три четко выявленные и детерминированные (предопределенные) неэффективности
1. ВАЛЮТА-Фьючерс на МОСБИРЖЕ - (торговать можно ее квазипроизводную ВФ, не забывая о фандинге конечно, цикл материалов тут) наглядно она вот:
ДО СВО и сейчас
www.tradingview.com/x/N5Uloo9m/
больший масштаб
2. арбитраж #НашГАЗ против «ИХНЕГО» (целая ветка этому посвящена) — кстати сейчас эту стратегию уже можно полностью реализоватьза рубли в Российском правовом поле, как не скажу пока, всему свое время, члены клуба в курсе уже неделю...
----
из свежего с нашего канала sibrent.com
Газоспреды становятся более предказуемыми и «нормальными»
www.tradingview.com/x/9ADgAhKX/
Я вижу какую-то такую картинку обнуление ближнего
i.gyazo.com/3bd267d1e0977c3cdaf7b9e6415276fc.png
Важно, что 24 после обеда ряд брокеров настойчиво предложит закрыть позиции по QG/NG на зарубежной ноге (что как правило расширяет краткосрочно спред, как минимум ближний). Это так коллеги из IB и J2T???
Нинзя по QGK3 вроде не предьявляла таких требований, экспира (расчет) по плану, вечером 25.04
-----
3. Нефтяной арбитраж МОСБИРЖА-СМЕ (расчетными контрактами обязательно!!!) очень близко к ГАЗОСПРЕДУ, но имеет ряд хитростей лайфхаков, подборка материалов тут.
общий смысл тот же — на мосбирже зеркальный контракт как правило дороже, спецификации их полностью совпадают, торговать Россиянину в РФ за рубли обе ноги тоже уже можно, но есть оговорки.
нефтеспреды в динамике
s3.tradingview.com/snapshots/6/6HT4IGU7.png
паттерны обнуления в экспиру (расчет)
4. Сюда еще можно добавить опционы (как конструкции управления «ОВП разновалютного ГО» трех предыдущих стратегий, они есть и на смарте описаны и ежедневно почти разбираются в онлайн канале уРАИЛЯ на смарте — но не буду перегружать топик)
КДПВ: Уровень доходностей в % годовых данных стратегий к эксипирации с учетом «консервативного ГО на обоих ногах»
p.s. Если что не открывается ищите в профиле, ибо так теперь криво на смарте ссылки работают...
теги блога Sergio Fedosoni
- 115-фз
- bitcoin
- CNYRUB
- forts
- NG
- quik
- Si
- sibrent
- SiH3
- Siu2
- SIU4
- siz2
- акции
- арбитраж
- асв
- банк
- банки
- биткоин
- БКС
- бонды
- брент
- брокер
- Брокеры
- бэквордация
- Бэнкинг
- Бэнкинг по русски
- бэнкинг по-русски
- валюта
- вклад
- вклады
- Вопрос
- газ
- газпром
- дефолт
- доллар
- Доллар рубль
- ЗОЖ
- золото
- ИИС
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- ипотека
- ИФНС
- кипр
- Китай
- конверт
- контанго
- контанго по доллару
- коронавирус
- кредит
- кризис
- криптовалюта
- Крым
- курс
- Легализация
- Лицензии
- лицензия
- ЛЧИ
- манипуляции
- минфин
- мобильный пост
- мосбиржа
- Мотылев
- мошенничество
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- Ндс
- НДФЛ
- Нефть
- облигации
- обнал
- опрос
- Опционы
- отзыв
- отзыв лицензии
- Открытие
- отчетность
- офз
- оффтоп
- проблемы
- Путин
- Росфинмониторинг
- санация
- санкции
- Сбербанк
- СИ
- Сибрент
- срочный рынок
- США
- торговые сигналы
- Транспортный
- трейдинг
- Форекс
- ФОРТС
- ЦБ
- ЦБ РФ
- юань
- Югра
- юмор
День Конкурса закончился....
НО!
Тебе — НЕТ!
а, так, лично вчера искал контакты онлайн, по консультациям хеджирования....
Ты был недоступен…
Типа пытаюсь юморить, еси чё
Пасиб за Топики.
Или исправьте слово с «фадинг» (правильнее было бы «фэйдинг» — «fading», контртрендовая торговля) на слово «фандинг» (эквивалент оригинала «funding» — фондирование).
Пример ненадлежащей аккуратности и грамотности.)))
ЗЫ: исправилось! Ура!
Если туда ещё проданные колы подмешать, то фаннинг спокойно перекрывается распадающейся ценой опциона (теттой)
Ну и это не единсвенная стратегия должна быть в портфеле, а одна из, если остальные непривлекательны.
В тех же нефтегазо спредах пару раз видел бывает приятный бонус
Типа пятничного
При арбитраже с опционами получается довольно сложная конструкция, за которой нужно следить и корректировать, а это мне уже тяжело физически.